保險經濟學

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保險經濟學(Economics of Insurance)

目錄

保險經濟學概述

  無論是從1384年世界上出現的最早的保險合同一一比薩保單開始算起,還是從英國牙醫尼古拉斯·巴蓬(火災保險的創始人,被譽為“現代保險之父”。)1680年成立鳳凰保險所算起,保險業在西方的發展都已經有了數百年的歷史,但保險經濟學的建立與發展卻只是近半個世紀以來的事情。保險經濟學作為一門較為年輕的學科,關於其理論體系構建,目前可謂是見仁見智,尚不統一。數百年來,有關保險方面的理論和知識基本上是一種行業知識體系,很少有人利用經濟理論來闡述和分析保險問題。更談不上系統分析。形成這種局面的根本原因在於傳統經濟理論一般是建立在信息完全基礎上進行的研究和分析,而保險(市場)問題的研究絕大多數是建立在不完全信息或不對稱信息的基礎上的研究。可以說,保險經濟學的建立就是依賴於不確定性條件下的經濟分析工具的發展和延伸,這從卡爾·博爾奇開設《保險經濟學》而借用“不確定性經濟學”的名稱可窺一斑。

  保險經濟學是用一般經濟理論來研究有關保險領域問題的一門學科。作為一門獨立的學科,保險經濟學在國外已經得到較大的發展,它所探討的問題和分析方法在主流經濟學和金融經濟理論中也占有很重要的位置。然而在我國,該學科的研究還很不充分,很少有人使用規範的經濟學研究範式對我國的保險業進行深入而細緻的分析。這裡將按照保險經濟學歷史發展的邏輯順序,對該學科發展過程中的幾個重要方面做了簡要評述,在此基礎上分析了保險經濟學在結合我國的實際情況時應註意的幾個方面,以期引起這方面更深入的討論。

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  保險經濟學是經濟學的一個分支,運用經濟原理來分析、研究關於保險領域問題的一門學科。因此微觀保險經濟學研究的就是個人、保險人保險中間人保險監管人怎麼樣在市場當中做出選擇,在資源有限的情況下達到效用的最優。巨集觀保險經濟學則主要研究保險在整個國民經濟的作用及影響。保險經濟學的創立依賴不確定條件下經濟分析工具的發展。隨著博弈論信息經濟學研究方法的引用,以及電腦技術的發展,保險經濟學的研究取得了重大進步。

西方保險經濟學理論的產生與發展

  1.保險經濟學的產生

  正如上面所述,保險經濟學的建立有賴於不確定情況下的經濟分析工具的發展。1921年,奈特(Frank H.Knight)出版了“經濟學歷史上偉大的里程碑式著作”——《風險、不確定性和利潤》(Risk,Uncertainty and Profit)一書,致力於解釋完全競爭並不必然消除利潤的原因,核心之點是有別於風險的“不確定性”概念。按照Knight的解釋,風險指可以確定其結果的概率的情況,能通過保險來轉移;而不確定性則指其客觀概率完全不可知的情況。給出了基於風險和不確定性條件下的經濟學分析框架,具有保險經濟學的啟蒙之功。當然,也有學者認為,保險經濟學被正式介紹始於1947年Von NeumannMorgenstern所建立的期望效用模型。Von Neumann和Morgenstern之後,弗里德曼薩維奇(Friedman & Savage,1948)探討了風險態度,Arrow(1953)和Debrew(1953;1959)完成了不確定條件下的一般均衡分析,在1960年代之前,經濟學文獻很大程度上缺乏對保險市場屬性或這些市場上個人代理人經濟行為屬性的分析(Georges Dionne&Scott E.Harring.ton,1990)。進入20世紀60年代,肯尼斯·阿羅卡爾·博爾奇被認為是保險經濟學的先驅者。Prrat(1964)深入研究了小範圍和大範圍的風險迴避(Risk Aversion)問題。阿羅(Arow,1963)進一步分析了風險轉移受到限制的三個原因:道德風險、逆選擇和交易成本,認為道德風險是共同保險條款產生的主要原因。博爾奇(1960,1961)提出了——博爾奇定理——風險混同安排下帕累托最優的充要條件,同時證明瞭在一般分析框架下,風險厭惡是如何影響風險混同安排參與者的最優保險金額的,他認為,在風險迴避者中,只有社會風險是最重要的,而個體風險則無關緊要,因為個體風險可以通過再保險予以分散掉。但是社會風險,即影響整個經濟運行的風險,是不能被分散掉的。博爾奇闡述了以風險聚集為特征的保險機制比其他金融手段更能進行風險分攤,對保險機構和其他金融機構的區別作出了深入地分析。他還對保險的期望效用理論的應用做出了貢獻,其研究方法為精算學和保險經濟學提供了聯繫的紐帶,並最終整理成文——《保險經濟學》,為現代意義上的保險經濟學的體系構建奠定了基礎。在諸如此類的正式介紹經濟分析中風險和不確定性的著作中,保險有時被看做或有商品(contingent good),有時被當做與賭博相關的概念進行討論。1968年,Jan Mossin提出了著名的“Mossin悖論”,成為最早研究保險需求的主流經濟學家,提出了兩個非常有名的觀點:第一,當保費(premium)是在保單精算價值(純保費)的基礎上加上一個正比例的附加費用而形成時,對於風險厭惡的個體來說,最優的選擇是購買部分保險(即我們通常所講的“不足額保險”);第二,如果該個體具有遞減的絕對風險規避(文中所用“風險厭惡”、“風險迴避”、“風險規避”等詞,皆為“Risk Aversion”在上下文中的意譯,)繫數,那麼保險就是一種“劣質品”。這一結論是建立在兩個暗含的假設基礎上的,即個體只面對一種風險,並且處於風險中的風險標的數量是固定的(與財富或收入無關)。然而,Mossin的結論與現實顯然不符:對經濟生活的實際觀察表明,個人在投保時並不總是購買(Purchase)不足額保險,而保險也不是一種“劣質品”。其實,Markowitz(1959)早已認識到,對金融資產的需求是針對一組證券組合,故而,應考慮各種資產的隨機收益率之間的不完全相關性(in—complete interdependence)。但,正因為“Mossin悖論”的提出,使得保險經濟學的研究一步步走向深入。1973年,國際保險經濟學研究會成立,標志著保險經濟學研究體系的確立,對拓展保險業與經濟界人士的聯繫,推動保險經濟學的發展起到了很大的促進作用,並使得保險經濟學成為保險學理論的堅厚基石。

  2.保險經濟學的發展

  20世紀60年代早期,阿羅(從這種意義上講,阿羅是保險經濟學發展的先驅,更一般意義上講,他是不確定性經濟學信息經濟學溝通經濟學的發展先驅。)和博爾奇發表了幾篇影響甚巨的文章(Kenneth J.Arow,1953,1963,1965,1971;Karl Borch,1960,1961,1962),可窺保險活動現代經濟分析之髮端,為保險經濟學的起源做出了鋪墊,保險經濟學的發展也得到了重大進步。1970年代之後,保險經濟學獲得了迅速的發展。博弈論、信息經濟學等研究方法的引入,精算技術和電腦技術的發展為保險經濟學的研究提供了強勁的動力。其研究對象主要集中於以下幾個方面:風險和效用、保險需求、保險和資源配置、道德風險逆選擇保險定價保險監管

  在風險和效用研究方面,阿羅(Kenneth J.Arrow,1965)和普拉特(John W.Prrat,1964)用Arow—Prrat測度既測量個人規避風險的偏好強度,也測量該強度作為財富的函數時的離差(variation),並用來分析絕對風險厭惡來進行保險決策(Insurance Decisions)。對於風險測度,羅斯柴爾德斯蒂格利茨(Michael Roth.schild & Joseph E.Stiglitz,1970)對最優保險行為作出了分析。梅耶(Meyer)和奧米斯頓(Orminston)(1989)提出了風險增量的另一個定義:“圍繞著一個常數均值的密度展開”。他們認為,該方法的特征是與“隨機變數的確定性變換”有關,這個方法還代表了均值保留展開型的一個特殊類型。它被運用到許多經濟決策問題中去,比如不確定條件下最優產出決策(Sandmo,1971;Leland,1972)、不確定條件下的最優儲蓄(Sandno,1970)、最優證券組合選擇(Meyer& Orminston,1989),以及最優保險決策(Alarie,Dionne and Eeck.houd,1990)。

  在保險需求研究方面,莫森(Jan Mossin,1968)和史密斯(Smith,1968)提出了風險厭惡決策者保險需求的一個簡單模型。普拉特(1964)證明,效用函數為V 的風險厭惡傾向更高的人。莫森提出的另一個成果是,在被保險人為遞減的絕對風險厭惡者時,保險是劣質品。在此假設下,保險費附加因數λ上升,會對保險需求產生兩個相反的效果:負的替代效應和正的收入效應。霍伊和羅布森(1981)根據一組穩定的相對風險厭惡函數,提出了保險是一種吉芬商品的理論條件。布裡斯、迪翁、和艾克杜(1989)更進一步地發展了霍伊和羅布森(1981)的分析,給出了保險不是吉芬商品的充要條件。此充要條件限制了絕對風險厭惡的變化範圍,使得收入效應總是小於替代效應。

  至於保險和資源配置的研究。阿拉斯(Allms,1953)和阿羅(Arrow,1953)在1952年巴黎的一個與論文同主題的學術會議上提出了不確定性狀態下資源配置(Resource Allocation)的一般均衡(Equilibrium)模型。一年後,德布魯(Debreu,1953)發展了阿羅(1953)對不確定性資源配置的一般框架。在這個框架下,實物商品被重新定為狀態函數,消費計劃規定了每種商品在各種狀態下的消費數量。消費計劃的偏好反映了關於外部狀態和對風險的態度的趣味、風險態度(Risk Attitude)。保險市場可以看做或有商品市場(contingent good market)。博爾奇(Borch,1962)提出了第一個最優保險合約的正式模型,有兩個主要貢獻:一是為帕累托最優風險交易提供了條件;二是論證了怎樣用保險人風險厭惡(Risk Aversion)來解釋部分保險。阿羅(Arrow,1963)使用了相同的論斷,提出了一些最優保險合約共同保險的一些因素。還進一步論證了,若風險中性的保險人所提供的保單保費與期望賠償加上附加保費相等,則最優保險合約會提供免賠額之上的足額損失保險。這些部分保險的形式限制了代理人之間風險轉移的可能性(Arow,1965)。雷維吾(Raviv,1979)發展了這些理論,並提出帕累托最優保險合約同時涉及免賠額和超過免賠額的損失補償(Arrow,1974;Gerber,1978;Buhlmann & Jewell,1979;Gollier.1987a;Marshall,1990)。凱爾斯德姆和洛斯(Kihlstrom & Roth,1982)研究了在存在保額和費率議價的非競爭環境下協議保險合約的性質,並提出,風險中性的保險人在與一個風險厭惡傾向更高的被保險人議價時,會獲取更高的期望收入(expected income),競爭性均衡配置不會受到被保險人風險厭惡傾向的影響。他們的許多結論由Edgeworth Box表示。

  關於道德風險和逆選擇。道德風險的概念是由阿羅(1963),德雷茨(1961),波利(1968)在相關經濟學的文獻介紹的。道德風險會影響有關政府對外部性反映的標準分析。沙維爾(1982)證明在嚴格責任制和受害方和致害方都厭惡風險的條件下,在信息完備時,第一方保險和責任保險在單一事故模型中都會給雙方帶來有效的風險配置。沙維爾(1986)還證明,在嚴格責任制下,若保險人不能觀察到被保險人是否謹慎行事,被保險人會購買部分保險,謹慎行事的也不是最優的。在這些條件下使責任保險成為強制性保險無需求助於有效激勵

  關於保險定價的經濟學和金融方面的研究分析重要集中在兩個議題上:一是在當代金融理論觀點下長期均衡價格的確定;二是不能用期望成本變動解釋的保險價格和保額可得性的暫時性波動的存在及其可能原因。兩個領域都有重要的政策意義。比格和柯汗(1978)使用了資產定價模型揭示風險一收益關係均衡,提出在不開徵所得稅的前提下,均衡的保險承保邊際利潤無風險利率和承保的系統風險的估測值。費利(1979)發展了類似模型並且指出,如果考慮所得稅,那麼均衡的保費還會隨著稅率和使用於支持保單銷售的所投資的金融資產數額的增加而提高。麥爾斯和科恩(1986)對費利等人特意將CAPM應用到多期間現金流合約的做法提出批評。他們指出,折扣的現金流模型會使保險公司所有者在保單銷售和作為投資公司運營之間不做區分。影響保費均衡的主要變數還包括投資收益率、資本投資數額和要求的所有者承受風險的補償。

  關於保險監管的研究主要側重於償付能力的監管、費率監管上。穆奇和斯母伍德(1980)估計了最低資本要求和其他形式的對銷售保險的保險人數目和破產保險人數目的償付能力的監管形式。哈林頓(1987)使用回歸分析極大似然估計法對跨州的監管效果變動做出了證明。

  隨著研究的深入和實務的沉澱,戴康(S.R.Diacon,1985)出版了《保險經濟學》一書,他以私有製為基礎的資本主義經濟和保險業為對象,對資本主義經濟結構、經濟模式進行具體地闡述,如市場經濟、壟斷和競爭、供給與需求間的關係等。同時,根據資本主義的經濟學引伸到保險企業的經濟行為。可以說主要是借用了一般的西方經濟理論分析了個體保險需求和保險市場的競爭等幾個基本問題,較為系統、全面地分析了保險經濟相關的一些問題。但該書畢竟是一本應試教材,很難對其中的問題進行更為深入地探討和研究,且隨著西方經濟學理論的縱深發展,有些研究方法和分析工具不免有些陳舊,亟待改進。

我國保險經濟學學科的產生與發展

  在國內保險理論研究的歷史沿革中,很少有人專門研究保險經濟學。上個世紀90年代以來,國內雖然有以保險經濟學(或經濟學的某個專題,如保險需求等)命題的著作和文章,由於多數作者是保險部門的實際工作者,多從其實際工作經驗出發,使得這類保險經濟學(研究)的內容大多是關於保險的理論與實務的解釋,很少有人從理論上對這些問題進行更為深入系統的闡述,這就很難界定在經濟學的理論框架內,談不上科學意義上的保險經濟學。即便是學界的研究,也存在諸多問題。譬如,許多著作者儘管經濟理論功底較為扎實,但往往是保險理論基礎薄弱,大多僅僅從“局外”的觀點對保險經濟問題進行審視,未能深入保險的實質問題,顯得這些研究對保險實際問題的立論不足,難以系統利用經濟學的一般理論來闡釋保險實務的諸多問題。這種研究處於對保險經濟研究的初始階段,尚未形成比較完整、系統的保險經濟理論體系,更談不上形成了完備的保險經濟學學科體系。作為一門完整系統的保險經濟學,仍需學界和業界的共同努力來創建。下麵我們即對國內學者對保險經濟學的研究文獻作.一個簡要回顧,以便對我們提及的問題能有較為深刻的認識。

  湯鷹(1991)《保險經濟學》一書從保險經濟學的研究對象、保險的性質和特征、職能和作用、保險基金及其運動、保險的組織形式、再保險、保險的經營原則和經營決策、保險的需求和供給、保險的運行機制等諸方面對保險的經濟形態和職能進行了論述。從這個框架來看,依然沒有脫離保險學理論研究的內容,與我們開設的《保險學(原理)》課程並無實質區別,僅僅是添加了對“保險的需求和供給”的簡要分析。在一學者對此書的序言中提及倒也中肯,保險經濟學是一門邊緣科學,保險經濟理論需在保險實踐中不斷完善和發展(陳鳳璽,1991)。此書在諸多問題上更需探討和改進。陳興堤等(1992)在《保險經濟分析》一書中述及保險經濟分析的基本原理時,僅就其意義、內容、種類、組織和步驟做了簡要的定性說明,且“內容”也僅僅是從保險業務活動、財務成果、保險資金運用等三個方面的陳述,並無進一步的定量研究

  魏迎寧、楊家發(1994)《保險企業經濟活動分折》一書,僅僅在“市場分析”一章中分析了保險市場需求的一般特征和影響保險需求的因素,其他各章節則完全從實務方面闡述了保險企業經濟活動分析的實用方法技術。

  杜金琦、李曦輝(1995)《保險經濟新論》一書,對保險的經濟環境經營管理保險市場和保險的運作規則以及保險經濟的發展趨勢一系列問題進行了闡述。

  任若恩等(2000.02)從現代經濟理論出發,系統地闡述了保險經濟學的基本概念與原理。主要包括:保險經濟學的一般問題,保險和效用理論,保險和競爭均衡人壽保險商業保險,家庭保險,不可保風險,風險理論和政府監督問題等內容。系統地運用定性和定量相結合的方法,探討了在現代金融市場環境中保險行業所面臨的各種經濟問題。

  劉茂山教授(2000.07)《保險經濟學》(修訂本)保持以保險商品為理論基礎,以保險經濟關係為導線,以保險經濟原理保險經濟市場保險經濟運行保險經濟效益保險經濟管理為框架的總體結構。書中對各種保險經濟關係的分析較為深人,亦較為系統。但該書主要是藉助政治經濟學的理論框架來進行分析,儘管藉助必要的政治經濟學分析工具是很有必要的,而且也有必要提倡馬克思主義經濟學分析工具的廣泛使用。但這與西方傳統意義上的保險經濟學的體系框架相去甚遠,而且這種分析工具在保險這種“舶來品”的應用方面是否本身就應該更多藉助西方經濟理論值得關註。西方經濟理論的發展無疑為我們目前的研究方法和範式的改進註人了新的活力,有必要借鑒和提倡,理論是相通的,況且我們早已步人“保險是商品”的時代——市場經濟,西方保險經濟學理論研究似乎有更多可資借鑒之處。

  張慶洪(2004)認為,保險經濟學的確涉及廣泛的知識,作為經濟學的一個分支,一般經濟學的知識是閱讀本書必備的基礎;常用的經濟分析工具,如微積分概率論等也是保險經濟學需要的分析工具。此外,近年來在經濟學中作為分析工具的期望效用理論、博弈論也是閱讀本書需要瞭解(最好是掌握)的知識;部分內容還用到了最優控制理論

  以上主要是關於保險經濟學的論著和教材的情況,我們對現存的其他文獻進行一個簡要回顧,研究亦並不多見,我們在此僅舉出具有代表性的一些文章。譬如,對保險需求研究較早的有“保險業發展研究”課題組(1990)、楚軍紅(1998)、黃壽山和李開斌(1999)、卓志(2001)、閆建軍和王治超(2002)等,他們從某一個或幾個方面進行了較為深人的研究。吳九紅和鄭垂勇(2004)運用信息經濟學和博弈論對我國的監管進行了評價。孫祁祥、鄭偉(2004)通過經濟學的角度分析了保險監管的演進。魏華林、蔡秋傑(2005)論證了,保險費率監管的“公眾利益理論”與費率監管實踐是相吻合的,費率監管目的在於通過保險監管來糾正惡性價格競爭這一市場失靈現象。

  隨著我國經濟體制改革的不斷深人,保險事業的蓬勃發展,對保險經濟理論的研究必然會步步深人。相信通過學界和業界的共同努力,必將有利於深人探討並開發建立適合我國國情,具有社會主義特色的保險經濟理論,創立有中國特色、中國氣派、中國風格的保險經濟學學科體系。

保險經濟學體系與內容構建

  (一)西方保險經濟學體系與內容

  從上述西方保險經濟學的理論分析體系可以看出,作為一個全面系統的保險經濟學體系,無論其篇章結構如何安排,基本內容通常都包括以下幾個方面:風險和效用、保險需求、保險和資源配置、道德風險和逆選擇、保險定價、保險監管。保險經濟學的體系已基本成形,但仍需完善。在上面的綜述中我們已經有了較為詳細的論述,在此不再贅述。

  (二)保險經濟學體系構建的理論基礎

  1.一般經濟理論

  約瑟夫·斯蒂格利茨(Joseph E.Stiglitz)認為,經濟學是研究社會中的個人、廠商、政府和其他組織如何進行選擇及這些選擇如何決定社會資源利用方式的科學。資源的稀缺性和人類欲望的無限性使得經濟學用以分析稀缺資源如何被配置以滿足人們的各種欲望。保險經濟學從本質上講,是經濟學的一個分支,是用一般經濟理論研究有關保險領域問題的一門學科,研究的是保險市場上的各個參與主體如何根據自己的資源稟賦做出選擇。保險以確定性的費用代替不確定的損失,通過分散風險、補償經濟損失和減少憂慮來增加效用。保險在實務中的運用歸根結底無不是利用經濟理論的基本分析工具進行。

  2.期望效用函數理論

  1947年現代效用理論的創始人馮·諾伊曼(Von Neumann)和摩根斯坦(Morgenstern)提出了期望效用函數理論。博爾奇(Borch)在其《保險經濟學》這本經典教材中專門用一章分析了保險與效用理論,從保險風險的順序、再保險的發展、再保險市場、再保險理論的一些要素、再保險的安全附加費、再保險市場上的均衡、風險理論、效用概念在保險理論中的應用、最優保險安排,以及保險中的目標和最優決策等各個層面對保險與效用理論進行較為系統、全面的表述,並將效用理論作為以後各章節的立論基礎。故而,有很多學者認為,保險經濟學應該始於1947年Von Neumann和 Morgenstern所建立的期望效用模型,這無疑為效用理論成為保險經濟學的理論基礎之一提供了佐證。

  3.信息經濟學博弈論

  道德風險逆向選擇問題成為保險與經濟學緊密結合的紐帶。正如前文所指出的,保險經濟學的創立依賴於不確定條件下經濟分析工具的發展,而藉助於保險中的實際案例解決了許多一般經濟理論所不能解決的問題。在過去很長一段時間內,有關保險方面的理論和知識基本上是一種行業知識體系,很少有人利用經濟理論來闡述和分析保險問題的根本原因就在於傳統經濟理論一般是建立在信息完全基礎上進行的研究和分析,而保險(市場)問題的研究絕大多數是建立在不完全信息或不對稱信息的基礎上的研究。可以說,保險經濟學的建立就是依賴於不確定性條件下的經濟分析工具的發展和延伸,而信息經濟學和博弈論即是這種分析工具的理論體系。隨著博弈論和信息經濟學研究方法的引用,以及電腦技術的發展,保險經濟學的研究取得了重大進步,使得信息經濟學和博弈論成為保險經濟學近期得到迅速發展的理論基礎之

  4.心理學倫理學社會學理論

  在西方,行為經濟學家們把心理學納入對證券投資者的行為分析。在這一方面,最早進行研究的應該是以色列行為經濟學家Amos Trersky和美國的行為經濟學家Kthnemam,他們在上個世紀70年代通過觀察和實驗對比發現,大多數投資者並非是理性投資者,而是非理性投資者,行為也不總是迴避風險(Risk Aversion),其行為的期望值是多種多樣的。在此基礎上,他們提出了投資行為的“期望理論”。行為金融學已成為一個引人註目的學派,其代表人物主要是芝加哥大學的Thaler和耶魯大學的Shiller。而保險市場存在嚴重的信息不對稱現象,道德風險和逆向選擇成為制約保險業健康發展的“瓶頸”。保險欺詐的風行更使得保險作為社會“穩定器”和經濟“助推器”的效用大打折扣。藉助行為經濟(金融)學理論,結合其理論基礎的心理學、倫理學、社會學理論對保險經濟現象中的若幹問題進行探討和分析,將會無疑為保險經濟學的拓展和延伸提供理論支撐。

  5.法學

  近年來,國內外學術界重視法與金融活動的研究。這種研究大體說來有兩個方向:結合法律制度去研究金融活動;從金融活動的視角去研究法律問題。金融與法在這兩個方面的交叉融合反映了,金融活動本身是權利與義務的確定和交換,把社會成員的金融活動置於履行社會契約的境域中。而作為金融活動核心內容之一的保險活動更是與法息息相關,可以說,保險的產生就是伴隨著保險相關法律、法規不斷完善的過程。保險學科本身就是一個實務性很強的學科,具有法律性。《保險法》、《民法》、《合同法》、《公司法》等法律、法規如影隨形,成為各國保險法的相關法律,制約著保險經濟活動。保險監管本身就是一個法制逐漸完備的制度構建;保險誠信方面的經濟分析問題更是離不開法學的理論支撐;保險欺詐活動更是亟待法律、法規去規制。諸多方面保險活動的經濟學、法學分析完全可以借鑒自上個世紀70年代以來風靡全球的“法與經濟學”(Law And Economics)的分析框架進行系統研究。故而,保險本身的實踐性和法律性使得法學成為保險經濟學的理論基礎之一。

  (三)我國保險經濟學體系與內容的構建

  綜合國內外研究文獻,我們認為,保險經濟學的研究對象主要集中於以下幾個方面:保險在國民經濟中的作用、風險和效用、保險需求和供給、保險的資源配置問題、道德風險和逆選擇、保險定價、保險監管。

  1.保險在國民經濟中的作用

  關於這些方面的論述,主要是藉助巨集觀經濟學的有關理論,使得保險業的發展能夠更好地服務於社會、服務於整體的國民經濟良性發展。充分發揮保險業作為社會“穩定器”和經濟“助推器”的積極作用。尤其是在我國建設社會主義新農村的關鍵時期,使我國保險業更好的服務於“三農”,發展農業保險、縣域保險、新型農村合作醫療保險等。保險經濟學的研究範疇離不開巨集觀經濟理論的支撐,需要進一步研究保險與巨集觀經濟的關係和作用。

  2.風險和效用

  Von NeumannMorgenstem提出的期望效用函數理論構成了保險經濟學最為重要的理論基礎之一。對此,其應成為保險經濟學體系與內容構建不可或缺的組成部分。可以參考Borch在其《保險經濟學》這本經典教材中對保險與效用理論的分析,對保險與效用理論進行更為系統、全面的表述,並將效用理論作為以後各章節的立論基礎。

  3.保險需求和供給理論

  保險需求(供給)的界定,結合傳統經濟學理論中關於需求(供給)的相關論述,進行以模型構建為基礎的實證研究,對影響保險需求的因素分析,探索保險需求(供給)的一般規律。保險需求和供給的主體(投保人、保險公司、政府)的行為進行分析,利用行為經濟學信息經濟學等相關學科進行互動博弈分析、研究,展開橫向研究,並向縱深研究發展,加強保險經濟學的理論深度和厚度。

  4.保險的資源配置

  孫蓉教授(2005)指出,商業保險的生存與發展問題歸根結底就是商業保險的資源配置問題。保險業也存在著資源的稀缺性問題,要在激烈的國際競爭中求生存,並持續、健康地發展,就必須合理、高效地配置商業保險資源。由於資源的稀缺性和人類需求的無限性,資源需要進行有效的配置,經濟學的研究始終也沒有脫離資源配置這一主題,不同只是思路研究及方法不同、觀點各異,導致分析視角、研究路徑的差異。藉助資源配置的經濟思想及理論,對保險的資源配置加以系統研究無疑成為保險經濟學的核心內容之一,這一點在國內外文獻中已經得到了很好的體現。

  5.道德風險和逆向選擇

  “道德風險”(Moral Hazard)和“逆向選擇”(Adverse Select)這兩個經濟學中的常用術語,最初均是來自對保險市場的研究,其根源在於保險市場屬於典型的信息不對稱市場。在保險市場上,道德風險來自保險公司不能觀察到投保人在投保後的防範措施,從而投保人的防範措施偏離沒有保險或沒有事後信息不對稱時的防範措施;逆向選擇來自保險公司事前不知道投保人的風險程度,從而保險水平不能達到對稱信息情況下的最優水平。在理論上,存在道德風險時的最優保險合同的分析屬於委托一代理理論,而存在逆向選擇的最優保險合同分析則屬於另外的一個理論體系——逆向選擇理論。可以說,道德風險和逆向選擇的實際案例和理論體系構成了博弈論和信息經濟學的理論基礎之一。作為以保險經濟現象為研究對象的保險經濟學更應該將道德風險和逆向選擇作為其研究的重要內容和對象。

  6.保險定價

  保險市場的各方利益主體的博弈歸根結底在於保險費率的高低,也就是通常所說的保險價格問題。保險定價成為保險經濟學不可迴避的關鍵內容,它決定了保險市場能否持續、穩定發展,決定了保險人能否持續經營,投保人(被保險人)是否願意購買保險作為自己或其他相關利益主體的一種保障。國內外保險精算事業的蓬勃發展無疑促成了保險定價理論體系的形成,保險定價成為保險經濟學與保險實務緊密結合的紐帶,成為保險經濟學研究的內容體系之一。

  7.保險監管

  作為社會“穩定器”和經濟“助推器”的保險業,在社會與經濟的發展中正發揮著越來越重要的作用。我國保險業在快速發展的同時,也存在著許多不容忽視的問題:保險市場秩序比較混亂,競爭行為不規範,保險中介組織發展滯後;市場法制化、規範化建設亟待加強;保險公司法人治理結構有待完善,產品結構不盡合理;保險監管還不適應保險業發展的要求。自保險監管產生以來,對於為什麼有保險監管,以及保險監管的目的等等,國內外許多學者做過理論解釋。其中,至為重要的理論就是保險監管的經濟理論,主要從經濟的角度研究保險監管為什麼存在,將保險監管看成一種經濟資源,是完善保險市場和促進保險業發展的一種手段。這種理論又可分為公眾利益論和公眾選擇論。國內外的很多文獻都對保險監管與經濟理論研究聯繫起來,進行較為系統和深入的研究。譬如,關於保險費率監管、保險公司準備金水平和準備金監管、償付能力監管的實證研究等。這些無疑體現了保險監管與經濟的關係,使得保險監管成為保險經濟學的理論體系之

總結

  保險經濟學的研究是和一國的保險發展狀況密切相關的。我們應該掌握國際上先進的研究工具、研究方法,並結合我國保險業的實際情況對我國的保險經濟學進行研究。綜上所述,可以看到,目前我國保險經濟學的研究依然比較滯後,缺乏必要的理論基礎的支撐。國外保險經濟學文獻可謂汗牛充棟,然而,許多重要文獻並不為國內大多數保險學者所熟知。我們只需對比一下國內外的保險類刊物,就可以發現,國內保險經濟學的研究基本上還停留在描述性的分析和數據羅列以及簡單的經濟計量模型的應用上,大多是“實務研究有餘,理論建樹不足”,與國際保險學術研究差距仍十分巨大(王國軍,2005)。欲使國內保險學的研究真正深入下去,必定首先從保險經濟學這個基本分析工具人手,構建適合國內研究水平和形勢的保險經濟學學科體系。當然,以上筆者所述實為一家之言,希望能求教於大方之家。保險經濟學體系構建仍需探索和升華,許多方面的研究有待完善和提高,這需要學界、業界同仁的共同努力。我們拭目以待。

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