實驗經濟學

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實驗經濟學(Experiments with Economic Principles)

目錄

實驗經濟學概述

  實驗經濟學是經濟學家在挑選的受試對象參與下,按照一定的游戲規則並給以一定的物質報酬,以模擬方法創造與實際經濟相似的一種實驗室環境,不斷改變實驗參數,對得到的實驗數據分析整理加工,用以檢驗已有的經濟理論及其前提假設、或者發現新的理論,或者為一些決策提供理論分析。

實驗經濟學的興起和發展

  人們在很長一段時間里始終固守著經濟理論難以實驗的思維定式。

  弗農·史密斯Vernon Smith教授敏銳覺察到實驗經濟理論的作用,並首次付之於實踐。他在亞利桑那大學十一個班級進行了長達六年的實驗,驗證了競爭均衡理論。據此實驗所撰寫的論文《競爭市場行為的實驗研究》在1962年的《政治經濟學雜誌》發表,標志著實驗經濟學的誕生。此後,實驗經濟學開始運用於驗證市場理論和博弈理論,並取得了一定進展。例如,弗農·史密斯的“口頭雙向拍賣市場實驗”提出了市場參數完全有可能影響均衡產出收斂性的結論;赫伯特·西蒙根據博弈實驗結果分析了存在性理性Substantive Rationality)和程式性理性Procedural Rationality)的區別。五六十年代的實驗經濟學主要局限在市場理論和博弈理論領域,原因有兩方面:

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保險經濟學
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  一方面是理論自身的缺陷影響可實驗性,研究過程往往是從假設前提出發,然後運用複雜數學推導出相關命題。由於假設前提的高度抽象,無法在實驗室里得到證實,因而相關命題也就無法實驗。

  另一方面實驗技術的不成熟也制約了經濟理論的實驗。上個世紀70年代以後,經濟學的主導理論體系發生了變化。一般均衡理論工業組織理論社會選擇理論公共選擇理論將經濟研究的假設由抽象拉回到現實。行為理論的成熟和合理預期理論的出現為實驗技術的發展創造了條件。

  此外,電腦的廣泛運用使得複雜經濟現象的實驗成為可能。實驗方法越來越廣泛應用於公共經濟學信息經濟學產業組織理論等諸多經濟領域。

  目前,實驗經濟學迅速發展,逐漸科學化和規範化,成為一個獨立的經濟學分支。越來越多的西方主流經濟學雜誌不斷刊登實驗經濟學論文,實驗經濟專刊、專著和論文集陸續出版。實驗經濟學已從美國傳播到法國、英國、德國、荷蘭、西班牙、義大利、挪威、瑞典、加拿大、奈及利亞、日本、南韓、印度等許多國家。2002年度諾貝爾經濟學獎授予弗農·史密斯,標志著實驗經濟學作為一個獨立的學科已步入主流經濟學的舞臺。

實驗經濟學的方法和運用

  經濟理論的實驗與物理、化學實驗一樣包含實驗設計、選擇實驗設備和實驗步驟、分析數據以及報告結果等環節。由於實驗對象是社會中的人,需要驗證的是行為命題,經濟理論的實驗需要運用有別於物理、化學實驗的方法,主要有:

  1.模擬和模擬

  經濟理論的實驗不能刻意複製出現實經濟的運轉過程,而是要模擬出允許不同人類行為存在的環境,以便於實驗者能夠在這樣的環境中觀察人們不確定的價值觀及其與環境之間的相互作用。查爾斯·普洛特認為:“實驗室建立的經濟與現實經濟相比可能特別簡單,但是卻一樣地真實。真實的人被真實的金錢所驅動,因為真實的天賦和真實的局限,作出真實的決策和真實的錯誤,併為其行為後果而真實地悲喜”。弗農·史密斯採用只有三個網路節點的模型來模擬電力系統,其實驗結果基本上能反映現實電力系統運行中發電企業和電力交易商的行為類型和特征。

  此外,實驗經濟學還通過一些模擬技巧來提高實驗結果的可信度和可重覆性。

  一是採取“隨機化”方法,被實驗者的選取、角色的分配均隨機產生;

  二是保密實驗意圖,十分小心地講解實驗,不出現暗示性術語,以防止被實驗者在實驗前對行為對錯已有判斷;

  三是使用“價值誘導理論”(Induced Value Theory),誘導被實驗者發揮被指定角色的特性,使其個人先天的特性儘可能與實驗無關。

  2.比較與評估

  實驗經濟學高度重視比較和評估的方法。通過比較和評估,判斷實驗本身的好壞,分析實驗失敗的原因,驗證理論的真實性。

  首先,將“效率”作為比較標準。普洛特和弗農·史密斯將實際付給被實驗者的報酬總和與最大可能報酬的比率視作實驗的“效率”,並把“效率”作為比較分析相互競爭理論的依據,探討如何改進理論模型。甚至在沒有現成理論的情況下,根據效率來提出和驗證新的理論。

  其次,方法上採取獨立變動自變數。實驗關係到兩個或兩個以上變數時,容易出現變數之間的混合作用。因此實驗中應獨立地變動每個自變數,獲得每個自變數對因變數作用的最確切的數據,為比較和評估提供非偶發事件資料。

  第三,評估的結論建立在概率分佈基礎上。現實生活中的人並不始終處於理性狀態,非理性就會使人的行為出現變異,因而經濟理論的實驗數據呈概率分佈狀態。所以,評估出的結論不可能按照形式邏輯的模式,只存在真或偽兩種結果,而是用結論與其概率密度的乘積來表示。例如,弗農·史密斯在電力市場競爭實驗中得出的結論之一是高峰負荷時期電價提高的概率密度較小,而不是一定不提價。

  3.行為分析和心理研究

  經濟理論的實驗是把社會中的人作為被實驗者,所要驗證的是人的行為命題,自然就需要藉助行為和心理分析的方法。

  一是運用行為理論來完善和改進實驗。例如針對行為人對重覆行為有厭煩的心理,在實驗設計中運用價值誘導方法,並把實驗時間控制在3個小時內。

  二是運用行為理論來解釋實驗結果。許多實驗結果與理論預測出現差異,其原因是理論假設行為人是理性的,而被實驗者的行為卻是理性和非理性的統一。因此只有運用了諸如展望理論、後悔和認知失協理論、心理間隔理論等行為理論,來分析被實驗者的非理性行為,才能很好地解釋實驗結果。

實驗經濟學與我國的金融改革

  隨著2002年度諾貝爾經濟學獎頒給實驗經濟學家弗農·史密斯(Vernon·Smith),實驗經濟學越來越受到國內經濟學界的重視。西方實驗經濟學者由於身處成熟的市場經濟中,著重於對基本經濟原理及其假設前提的檢驗。而在不斷發生制度變遷的中國,每項重大改革方案的出台和經濟政策的實施,幾乎都需要“實驗”。不過長期以來,我國習慣的是“試點----推廣”的思路模式。其實,這一思路與實驗經濟學的精神在本質上是一致的。實驗經濟學在中國大有用武之地。

  實驗經濟學在中國金融改革中的應用

  1、二十多年來的金融改革始終貫穿了實驗的思想。

  在鄧小平總設計師的規划下,我國二十多年的金融改革與其它領域內的改革一樣循序漸進、步步深入,遵循著先試點後推廣的思路進行,不斷地試錯、不斷地完善,這本身就是一種實驗的思想。我國金融改革按階段一波一波向前發展,每階段的改革之前都要總結前階段改革實驗的利弊,以決定下一階段改革的方向和力度。只不過一般實驗經濟學的實驗放在狹小的人為模擬實驗室環境下,而中國的金融改革實驗首先放在某個地區或單位的大舞臺上來進行。

  從金融機構的設立上來看,先是恢復四大銀行,然後成立地方商業銀行,再到現在籌劃民間資本銀行。從四大銀行的內部經營上看,曾經進行了各種承包試點,推行了各種形式的經營責任制,成本、利潤、風險、效益觀念一步步加強,國有銀行正向自主經營的現代化銀行方向發展。從金融業的對外開放看,1982年我國開始在經濟特區進行外國金融機構設立營業性分支機構的試點。1996年末,在上海浦東開始了外資金融機構經營人民幣業務的試點,9家外資銀行獲准經營人民幣的存貸款、結算、擔保、國債金融債券的投資業務。現在則正為實踐加入WTO後的國民待遇承諾而進行各種試點。

  2、在未來的金融改革中實驗經濟學大用用武之地。

  中國從目前到建立成熟的市場經濟還有許多工作要做,每項重大改革方案和決策的出台都涉及多方面的利益,影響巨大,稍有疏忽,就可能造成很大的損失。因此要求我們慎而又慎,必須先試點後推廣。這裡,實驗經濟學可以給我們很多有意的啟示。

  中國的金融學實驗應在微觀層次和巨集觀層次二個領域同時進行:

  其一、微觀層次實驗。微觀金融市場的運行以及各經濟主體對於一項改革措施的心理反應和行為方式等可以放在實驗室里進行。例如,貨幣需求函數的預測和檢驗、股票市場價格波動能否收斂、國債拍賣機制設計等等問題。這是一些很基礎而且比較重要的問題,目前大家對這些問題的看法主要來自主觀的觀察和思考或者是事後的統計研究,其客觀真實性受到質疑,而實驗經濟學則可以提供很好的說明。西方實驗經濟學對這類問題有非常多的類似研究,這裡就不再贅述。

  其二、巨集觀層次實驗。對那些影響面大、範圍廣的改革方案出台前除了做詳盡的研究論證外還應放在某個地區(或者某些地區)這樣的大舞臺上先行實驗。例如,當前我國金融改革所面臨的利率市場化任務就正在進行實驗。

  從2002年3月開始,中國人民銀行挑選了浙江省瑞安、蒼南,黑龍江甘南,吉林通榆、洮南,福建連江、泉州,內蒙古扎蘭屯等8個地區的農村信用社展開試點,允許其存款利率上浮30%,貸款利率上浮100%。2003年,利率浮動的試點繼續擴大,每一個省都將選出兩個縣市進行推廣。

  3.價格在市場經濟中發揮基礎性的調控作用,作為金融商品價格的利率要發揮其配置金融性資源的作用就必須實現市場化。

  金融深化理論認為,發展中國家較低的實際利率信貸配給等金融抑制現象造成了嚴重價格歧視和市場分割,導致金融資產總量減少、國內儲蓄率降低,資金配置效率低下,因此應實行以放鬆利率管制為中心的金融自由化方案。但是實行利率自由化的很多發展中國家都曾發生程度不同的銀行危機甚至經濟危機。對這些危機事件的事後考察結果認為,發生危機的主要原因在於這些國家的金融監管能力薄弱,信貸市場的信息不對稱產生的道德風險逆向選擇致使利率難以對項目進行有效篩選,再加上這些國家巨集觀經濟不穩定破壞了銀行業的穩定。從他們的經驗可以得出啟示:發展中國家必須在確保監管到位的情況下穩步地推進利率自由化。這一點已經成為大家的共識。

  我國利率市場化的目標是建立以中央銀行利率為基礎、以貨幣市場利率為中介、以市場供求決定的金融機構存貸款利率為主體的多層次、有差別、合理有效的利率體系和利率形成機制。利率放開的一般順序應是貨幣市場利率、證券市場利率、貸款利率、存款利率的逐步市場化。目前,貨幣市場利率、證券發行市場利率、外幣存貸款利率已基本實現市場化,部分本幣貸款利率實現了自主浮動,進一步要做的是不斷擴大本幣貸款利率的浮動幅度和浮動範圍,直至最後實現貸款利率的市場化。與此同時,放鬆本幣存款利率,設定存款利率上限然後逐步過渡到存款利率的市場化。

  利率市場化過程中可能會面臨許多問題,如

  1、存貸款利率會不會收斂到與均衡利率相一致的水平;

  2、一些銀行會不會高息攬儲破壞金融秩序,貸款經營管理人員會不會因個人利益而有意降低貸款利率,如何防範;

  3、利率市場化是一項系統工程,需要相關制度法規也需要良好的風險評估和防範機制,到底什麼樣的法律法規、風險評估和防範機制是最優的。這些問題都需要實驗才能更好地做出回答。只有實驗,理論中的問題才能得到驗證,政策措施才能得以糾偏,並最終為利率市場化在全國的實施積累經驗。

實驗經濟學的意義和局限

  實驗經濟學的興起標志著經濟學方法論上的重大變革。長期以來,西方經濟學模仿自然科學的信念十分堅定,實證方法始終是主流經濟學的研究方法,其範式是提出理論假設並力圖避免和消除人類行為或經濟關係中的不確定因素,然後在理論假設上建立數學模型並推導出主要結論,最後對理論結果進行經驗實證並由此展開深入的理論分析。

  不可否認,這種假說演繹方法有科學合理的方面,但同時也有不少缺陷。例如,理論前提假設和數學推導排斥了人類行為或經濟關係中的非理性和不確定因素。又如經驗檢驗具有被動性和不可重覆性的缺點。實驗經濟學繼承了自然科學的實證主義傳統,彌補了經濟學實證方法的缺陷。

  首先,實驗經濟學以可犯錯誤、有學習能力的行為人取代以往的“理性經濟人”假說,用數理統計的方法取代單純的數學推導,解決以往實證研究的高度抽象和簡化與現實世界不一致的問題。

  其次,實驗經濟學家可以再造實驗和反覆驗證,用現實數據代替歷史數據,剋服以往經驗檢驗的不可重覆性。

  最後,在實驗室里,可以操縱實驗變數和控制實驗條件,排除了非關鍵因素對實驗的影響,從而剋服了以往經驗檢驗被動性的缺陷。

  實驗經濟學的興起促進了現代經濟理論的發展

  首先,實驗經濟學拓展了經濟理論的研究範圍,將人類決策行為當作研究對象,把經濟運行過程納入到研究領域,從而發現更符合現實的經濟規律。

  其次,實驗經濟學還催生出新的經濟學科。實驗經濟學的發展把心理學和經濟學有機聯繫起來形成行為經濟學

  再者,實驗經濟學構建了連接巨集觀經濟學微觀經濟學的橋梁。巨集觀經濟理論的實驗建立在微觀行為的基礎上,而對微觀經濟論的實驗也常常驗證了巨集觀經濟理論。例如查爾斯·普洛特模擬市場機制既驗證了市場價格收斂一般均衡,同時也考察了貨幣供給增加對產出的真實作用。

  實驗經濟學的發展僅有短短的五十多年。作為一門新興學科,它還有一些不完善的方面。主要表現為

  實驗參與者的主觀性影響到實驗的有效性。實驗者在設計方案時無法完全排除個人偏好和主觀猜測,被實驗者在實驗時有可能考慮與實驗者的關係而有意識地完成實驗期望。這些主觀因素對實驗的可重覆性提出挑戰,造成許多相同實驗由不同的實驗者設計或者由不同被實驗者執行就有可能得出不同的研究結論。

  此外,目前實驗經濟學取得的主要成果還局限在微觀經濟理論,如何拓展其運用領域還有待進一步探索。

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