实验经济学

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实验经济学(Experiments with Economic Principles)

　　实验经济学是经济学家在挑选的受试对象参与下，按照一定的游戏规则并给以一定的物质报酬，以仿真方法创造与实际经济相似的一种实验室环境，不断改变实验参数，对得到的实验数据分析整理加工，用以检验已有的经济理论及其前提假设、或者发现新的理论，或者为一些决策提供理论分析。

　　人们在很长一段时间里始终固守着经济理论难以实验的思维定式。

　　弗农·史密斯Vernon Smith教授敏锐觉察到实验经济理论的作用，并首次付之于实践。他在亚利桑那大学十一个班级进行了长达六年的实验，验证了竞争均衡理论。据此实验所撰写的论文《竞争市场行为的实验研究》在1962年的《政治经济学杂志》发表，标志着实验经济学的诞生。此后，实验经济学开始运用于验证市场理论和博弈理论，并取得了一定进展。例如，弗农·史密斯的“口头双向拍卖市场实验”提出了市场参数完全有可能影响均衡产出收敛性的结论；赫伯特·西蒙根据博弈实验结果分析了存在性理性（Substantive Rationality）和程序性理性（Procedural Rationality）的区别。五六十年代的实验经济学主要局限在市场理论和博弈理论领域，原因有两方面：

　　一方面是理论自身的缺陷影响可实验性，研究过程往往是从假设前提出发，然后运用复杂数学推导出相关命题。由于假设前提的高度抽象，无法在实验室里得到证实，因而相关命题也就无法实验。

　　另一方面实验技术的不成熟也制约了经济理论的实验。上个世纪70年代以后，经济学的主导理论体系发生了变化。一般均衡理论、工业组织理论、社会选择理论和公共选择理论将经济研究的假设由抽象拉回到现实。行为理论的成熟和合理预期理论的出现为实验技术的发展创造了条件。

　　此外，计算机的广泛运用使得复杂经济现象的实验成为可能。实验方法越来越广泛应用于公共经济学、信息经济学、产业组织理论等诸多经济领域。

　　目前，实验经济学迅速发展，逐渐科学化和规范化，成为一个独立的经济学分支。越来越多的西方主流经济学杂志不断刊登实验经济学论文，实验经济专刊、专著和论文集陆续出版。实验经济学已从美国传播到法国、英国、德国、荷兰、西班牙、意大利、挪威、瑞典、加拿大、尼日利亚、日本、韩国、印度等许多国家。2002年度诺贝尔经济学奖授予弗农·史密斯，标志着实验经济学作为一个独立的学科已步入主流经济学的舞台。

　　经济理论的实验与物理、化学实验一样包含实验设计、选择实验设备和实验步骤、分析数据以及报告结果等环节。由于实验对象是社会中的人，需要验证的是行为命题，经济理论的实验需要运用有别于物理、化学实验的方法，主要有：

　　1.模拟和仿真

　　经济理论的实验不能刻意复制出现实经济的运转过程，而是要模拟出允许不同人类行为存在的环境，以便于实验者能够在这样的环境中观察人们不确定的价值观及其与环境之间的相互作用。查尔斯·普洛特认为：“实验室建立的经济与现实经济相比可能特别简单，但是却一样地真实。真实的人被真实的金钱所驱动，因为真实的天赋和真实的局限，作出真实的决策和真实的错误，并为其行为后果而真实地悲喜”。弗农·史密斯采用只有三个网络节点的模型来模拟电力系统，其实验结果基本上能反映现实电力系统运行中发电企业和电力交易商的行为类型和特征。

　　此外，实验经济学还通过一些仿真技巧来提高实验结果的可信度和可重复性。

　　一是采取“随机化”方法，被实验者的选取、角色的分配均随机产生；

　　二是保密实验意图，十分小心地讲解实验，不出现暗示性术语，以防止被实验者在实验前对行为对错已有判断；

　　三是使用“价值诱导理论”（Induced Value Theory），诱导被实验者发挥被指定角色的特性，使其个人先天的特性尽可能与实验无关。

　　2.比较与评估

　　实验经济学高度重视比较和评估的方法。通过比较和评估，判断实验本身的好坏，分析实验失败的原因，验证理论的真实性。

　　首先，将“效率”作为比较标准。普洛特和弗农·史密斯将实际付给被实验者的报酬总和与最大可能报酬的比率视作实验的“效率”，并把“效率”作为比较分析相互竞争理论的依据，探讨如何改进理论模型。甚至在没有现成理论的情况下，根据效率来提出和验证新的理论。

　　其次，方法上采取独立变动自变量。实验关系到两个或两个以上变量时，容易出现变量之间的混合作用。因此实验中应独立地变动每个自变量，获得每个自变量对因变量作用的最确切的数据，为比较和评估提供非偶发事件资料。

　　第三，评估的结论建立在概率分布基础上。现实生活中的人并不始终处于理性状态，非理性就会使人的行为出现变异，因而经济理论的实验数据呈概率分布状态。所以，评估出的结论不可能按照形式逻辑的模式，只存在真或伪两种结果，而是用结论与其概率密度的乘积来表示。例如，弗农·史密斯在电力市场竞争实验中得出的结论之一是高峰负荷时期电价提高的概率密度较小，而不是一定不提价。

　　3.行为分析和心理研究

　　经济理论的实验是把社会中的人作为被实验者，所要验证的是人的行为命题，自然就需要借助行为和心理分析的方法。

　　一是运用行为理论来完善和改进实验。例如针对行为人对重复行为有厌烦的心理，在实验设计中运用价值诱导方法，并把实验时间控制在3个小时内。

　　二是运用行为理论来解释实验结果。许多实验结果与理论预测出现差异，其原因是理论假设行为人是理性的，而被实验者的行为却是理性和非理性的统一。因此只有运用了诸如展望理论、后悔和认知失协理论、心理间隔理论等行为理论，来分析被实验者的非理性行为，才能很好地解释实验结果。

　　随着2002年度诺贝尔经济学奖颁给实验经济学家弗农·史密斯（Vernon·Smith）,实验经济学越来越受到国内经济学界的重视。西方实验经济学者由于身处成熟的市场经济中，着重于对基本经济原理及其假设前提的检验。而在不断发生制度变迁的中国，每项重大改革方案的出台和经济政策的实施，几乎都需要“实验”。不过长期以来，我国习惯的是“试点----推广”的思路模式。其实，这一思路与实验经济学的精神在本质上是一致的。实验经济学在中国大有用武之地。

　　实验经济学在中国金融改革中的应用

　　1、二十多年来的金融改革始终贯穿了实验的思想。

　　在邓小平总设计师的规划下，我国二十多年的金融改革与其它领域内的改革一样循序渐进、步步深入，遵循着先试点后推广的思路进行，不断地试错、不断地完善，这本身就是一种实验的思想。我国金融改革按阶段一波一波向前发展，每阶段的改革之前都要总结前阶段改革实验的利弊，以决定下一阶段改革的方向和力度。只不过一般实验经济学的实验放在狭小的人为仿真实验室环境下，而中国的金融改革实验首先放在某个地区或单位的大舞台上来进行。

　　从金融机构的设立上来看，先是恢复四大银行，然后成立地方商业银行，再到现在筹划民间资本银行。从四大银行的内部经营上看，曾经进行了各种承包试点，推行了各种形式的经营责任制，成本、利润、风险、效益观念一步步加强，国有银行正向自主经营的现代化银行方向发展。从金融业的对外开放看，1982年我国开始在经济特区进行外国金融机构设立营业性分支机构的试点。1996年末，在上海浦东开始了外资金融机构经营人民币业务的试点，9家外资银行获准经营人民币的存贷款、结算、担保、国债及金融债券的投资业务。现在则正为实践加入WTO后的国民待遇承诺而进行各种试点。

　　2、在未来的金融改革中实验经济学大用用武之地。

　　中国从目前到建立成熟的市场经济还有许多工作要做，每项重大改革方案和决策的出台都涉及多方面的利益，影响巨大，稍有疏忽，就可能造成很大的损失。因此要求我们慎而又慎，必须先试点后推广。这里，实验经济学可以给我们很多有意的启示。

　　中国的金融学实验应在微观层次和宏观层次二个领域同时进行：

　　其一、微观层次实验。微观金融市场的运行以及各经济主体对于一项改革措施的心理反应和行为方式等可以放在实验室里进行。例如，货币需求函数的预测和检验、股票市场价格波动能否收敛、国债拍卖机制设计等等问题。这是一些很基础而且比较重要的问题，目前大家对这些问题的看法主要来自主观的观察和思考或者是事后的统计研究，其客观真实性受到质疑，而实验经济学则可以提供很好的说明。西方实验经济学对这类问题有非常多的类似研究，这里就不再赘述。

　　其二、宏观层次实验。对那些影响面大、范围广的改革方案出台前除了做详尽的研究论证外还应放在某个地区（或者某些地区）这样的大舞台上先行实验。例如，当前我国金融改革所面临的利率市场化任务就正在进行实验。

　　从2002年3月开始，中国人民银行挑选了浙江省瑞安、苍南，黑龙江甘南，吉林通榆、洮南，福建连江、泉州，内蒙古扎兰屯等8个地区的农村信用社展开试点，允许其存款利率上浮30％，贷款利率上浮100％。2003年，利率浮动的试点继续扩大，每一个省都将选出两个县市进行推广。

　　3.价格在市场经济中发挥基础性的调控作用，作为金融商品价格的利率要发挥其配置金融性资源的作用就必须实现市场化。

　　金融深化理论认为，发展中国家较低的实际利率和信贷配给等金融抑制现象造成了严重价格歧视和市场分割，导致金融资产总量减少、国内储蓄率降低，资金配置效率低下，因此应实行以放松利率管制为中心的金融自由化方案。但是实行利率自由化的很多发展中国家都曾发生程度不同的银行危机甚至经济危机。对这些危机事件的事后考察结果认为，发生危机的主要原因在于这些国家的金融监管能力薄弱，信贷市场的信息不对称产生的道德风险和逆向选择致使利率难以对项目进行有效筛选，再加上这些国家宏观经济不稳定破坏了银行业的稳定。从他们的经验可以得出启示：发展中国家必须在确保监管到位的情况下稳步地推进利率自由化。这一点已经成为大家的共识。

　　我国利率市场化的目标是建立以中央银行利率为基础、以货币市场利率为中介、以市场供求决定的金融机构存贷款利率为主体的多层次、有差别、合理有效的利率体系和利率形成机制。利率放开的一般顺序应是货币市场利率、证券市场利率、贷款利率、存款利率的逐步市场化。目前，货币市场利率、证券发行市场利率、外币存贷款利率已基本实现市场化，部分本币贷款利率实现了自主浮动，进一步要做的是不断扩大本币贷款利率的浮动幅度和浮动范围，直至最后实现贷款利率的市场化。与此同时，放松本币存款利率，设定存款利率上限然后逐步过渡到存款利率的市场化。

　　利率市场化过程中可能会面临许多问题，如：

　　1、存贷款利率会不会收敛到与均衡利率相一致的水平；

　　2、一些银行会不会高息揽储破坏金融秩序，贷款经营管理人员会不会因个人利益而有意降低贷款利率，如何防范；

　　3、利率市场化是一项系统工程，需要相关制度法规也需要良好的风险评估和防范机制，到底什么样的法律法规、风险评估和防范机制是最优的。这些问题都需要实验才能更好地做出回答。只有实验，理论中的问题才能得到验证，政策措施才能得以纠偏，并最终为利率市场化在全国的实施积累经验。

　　实验经济学的兴起标志着经济学方法论上的重大变革。长期以来，西方经济学模仿自然科学的信念十分坚定，实证方法始终是主流经济学的研究方法，其范式是提出理论假设并力图避免和消除人类行为或经济关系中的不确定因素，然后在理论假设上建立数学模型并推导出主要结论，最后对理论结果进行经验实证并由此展开深入的理论分析。

　　不可否认，这种假说演绎方法有科学合理的方面，但同时也有不少缺陷。例如，理论前提假设和数学推导排斥了人类行为或经济关系中的非理性和不确定因素。又如经验检验具有被动性和不可重复性的缺点。实验经济学继承了自然科学的实证主义传统，弥补了经济学实证方法的缺陷。

　　首先，实验经济学以可犯错误、有学习能力的行为人取代以往的“理性经济人”假说，用数理统计的方法取代单纯的数学推导，解决以往实证研究的高度抽象和简化与现实世界不一致的问题。

　　其次，实验经济学家可以再造实验和反复验证，用现实数据代替历史数据，克服以往经验检验的不可重复性。

　　最后，在实验室里，可以操纵实验变量和控制实验条件，排除了非关键因素对实验的影响，从而克服了以往经验检验被动性的缺陷。

　　实验经济学的兴起促进了现代经济理论的发展

　　首先，实验经济学拓展了经济理论的研究范围，将人类决策行为当作研究对象，把经济运行过程纳入到研究领域，从而发现更符合现实的经济规律。

　　其次，实验经济学还催生出新的经济学科。实验经济学的发展把心理学和经济学有机联系起来形成行为经济学。

　　再者，实验经济学构建了连接宏观经济学和微观经济学的桥梁。宏观经济理论的实验建立在微观行为的基础上，而对微观经济论的实验也常常验证了宏观经济理论。例如查尔斯·普洛特模拟市场机制既验证了市场价格收敛于一般均衡，同时也考察了货币供给增加对产出的真实作用。

　　实验经济学的发展仅有短短的五十多年。作为一门新兴学科，它还有一些不完善的方面。主要表现为：

　　实验参与者的主观性影响到实验的有效性。实验者在设计方案时无法完全排除个人偏好和主观猜测，被实验者在实验时有可能考虑与实验者的关系而有意识地完成实验期望。这些主观因素对实验的可重复性提出挑战，造成许多相同实验由不同的实验者设计或者由不同被实验者执行就有可能得出不同的研究结论。

　　此外，目前实验经济学取得的主要成果还局限在微观经济理论，如何拓展其运用领域还有待进一步探索。