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實驗金融學

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實驗金融學(Experimental Finance)

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[編輯]

  隨著電腦技術,特別是人工智慧技術的飛速發展,對金融市場的定量模擬與實驗成為了可能,於是一門新的分支學科——實驗金融學便產生了。

  Santa Fe Institute(SPl)研究人員Authur, W.B.,J.H.Holland,B.LeBaron, R.G.Palmer, P.J.Taylor使用基於Agent的電腦模型來研究資本市場,建立人造股票市場ASM(Artificial Stock Market),本質上開了實驗金融學的先河。他們從1990年開始到1997年論文“Asset Pricing Under Endogenous Expectations in an Artificial Stock Market”的發表標志著金融學中又一分支——基於Agent的計算實驗金融學的誕生。

  實驗金融學是指應用電腦技術來模擬實際金融市場,如股票市場外匯市場期貨市場等,在既定的市場結構下,通過研究市場微觀層次Agent(投資者)的行為來揭示市場巨集觀特性形成原因的一門金融學分支。

實驗金融學的研究領域

  目前實驗金融學研究領域主要集中於股票市場與外匯市場。在股票市場研究上,主要有美國 SFI研究所的人工股票市場ASM,臺灣ChengChi 大學人工智慧與經濟研究中心的人造股票市場 AIE-ASM,它們都是在Grossman & Stiglitz如理性預期均衡模型所描述的市場結構基礎上發展起來的, 目前兩者都能產生與實際股票市場具有相同統計特性的時間序列。不同的地方是在Agent學習體制機制上,前者是個體學習,後者是社會學習。在外匯市場研究上,主要的成果是由加拿大Si-mon Fraser大學經濟系的Jasmina Arifovic教授作出。J.Arifovic在繼承了Karehen&Wallace (1981)關於外匯市場一般均衡理論的基礎上,提出了價格空間中的多點均衡理論。

發展實驗金融學的意義

  目前,國際上主流經濟學派的各種理論模型,顯然並不能直接套用到中國股票市場。傳統的建模方法及求解技術與中國的實際情況也存在明顯的差距。尤其在研究完善金融監管的制度設計方面,更加顯得乏力。因此,我們必須積極探索新的研究手段和技術方法,來研究中國資本市場的規範化和制度建設問題。

  近年來,人工金融市場微模擬技術作為金融學的一個新的發展分支出現,這可將其稱之為實驗金融學。即利用電腦建模方法,直接在電腦系統里構建金融市場的模擬模型,模擬市場參與者和監管部門的行為,考察各種監管措施和政策可能產生的市場反應,由此評估政策效果和制度建設的可行性。人工金融市場微模擬技術的發展,對於改善監管、政策制定的科學化,以及金融創新產品的市場效益評估等各個方面,都能起到有力的支持作用。

  以微模擬技術為關鍵技術的實驗金融學科,在金融學的應用性研究方面,尤其是規範市場、完善監管和金融創新等方面,相信具有強盛的生命力,值得引起中國金融學界的重視。

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Lolo,Cabbage,Dan,连晓雾,KAER,我思故我存.

評論(共1條)

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122.239.219.* 在 2009年5月6日 17:46 發表

挺不錯的金融市場分析方法

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