英國巴克萊銀行
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巴克萊銀行(Barclays Bank)，英國最大商業銀行之一，1862年成立，叫Barclay & Co. Ltd，1917年改用現名，總行設在倫敦。1998年總資產為3652億美元。巴克萊銀行是位於匯豐銀行和蘇格蘭皇家銀行之後的英國第三大銀行公司。巴克萊銀行在全球約60個國家經營業務，在英國設有2100多家分行。巴克萊銀行經營消費及公司銀行、信用卡、抵押貸款、代管、及租賃業務，此外還提供私人銀行業務。
公司業績：1999年營業收入21，573.0百萬美元。2000年前半年，巴克萊銀行的稅前營業收入達到了八億四百二十萬英鎊，股票總價值是二十億英鎊，一層資本率是8.0%。
公司業務：巴克萊銀行通過銀行網點、自動取款機、電話、互聯網向英國的個人客戶和小型商業部門、非洲的一些集團公司提供一系列的服務。除此之外，巴克萊銀行還為全世界富裕的人們提供財產管理服務，特別是投資、資產評估、長期金融計劃等業務。
公司規模：巴克萊銀行以英國為中心，提供金融服務，主要業務是銀行業及投資業。如果以資產來衡量，巴克萊銀行是英國最大的金融銀行之一。巴克萊銀行在其他的許多國家設有分行，是一家影響巨大的跨國銀行。巴克萊銀行已經有了150多年的歷史，業務範圍覆蓋到了60多個國家，包括所有的金融中心。到2000年6 月，巴克萊銀行在全世界的雇員大約有70300名，其中的52300名在英國工作。
十七世紀晚期，儘管倫敦的街道上沒有鋪設黃金，但是倫敦城中滿是銀行家，為皇家和商人提供資金。其中的一家這樣的企業是John Freame和他的合作者Thomas Gould創立的，位置在倫敦的Lombard大街。“巴克萊”的名字是1736年以John Freame的女婿James Barclay命名的。
私人銀行業務在18世紀變得非常普遍，為顧客保管黃金，向有信譽的商人提供貸款。到了90年代，這樣的銀行已經有了幾百家。1896年，其中的20家銀行合併成為新的股份制銀行，因為家庭、業務、宗教關係而聯繫起來，新銀行的負責人是Barclay。
新的銀行共有182家支行，主要分佈在東部地區和東南部地區，存款共有600萬英鎊，在那時，這已經是很大的一筆錢了。通過兼併其他銀行（包括1905年兼併的Bolithos銀行，1916年兼併的United Counties銀行），新的銀行的營業網得到了迅速的擴展。
1918年，巴克萊銀行與倫敦地區銀行和西南銀行合併，從而成為英國最大的五家銀行之一。到1926年，以“巴克萊”命名的銀行已經達到了1837家，其中的曼徹斯特聯合銀行在1940年開始獨立經營。
1969年收購Martins銀行是國內進行的最後一次收購活動，Martins銀行是最後一家總部沒有設在倫敦的銀行，成立於1831年，1918年由倫敦的一家銀行和利物浦的一家銀行合併而來。
巴克萊銀行在世界範圍內業務的擴展是1925年開始的，三家擁有巴克萊銀行股份的銀行進行了合併，這三家銀行是：殖民銀行、英國-埃及銀行、南非國家銀行。新的巴克萊銀行的業務活動主要在非洲、中東地區和西印度地區開展。1954年，銀行的名稱更改為巴克萊銀行DCO以適應變化的經濟和政治形勢。
1981年，巴克萊銀行成為華盛頓擔保和交易數目最大的外國銀行，提高了在紐約的市場份額。1986年8月，巴克萊銀行成為在東京股市上市的第一家英國銀行，1986年9月，巴克萊銀行的股票在紐約股票交易所上市。
1986年成立的投資銀行BZW銀行加速了巴克萊銀行的國際發展。這之後，有著9年曆史的商業銀行與投資銀行合併。1997年，巴克萊銀行進行了重組，BZW銀行的大部分部門發展成為了今天的巴克萊資本銀行。
巴克萊銀行一直在堅持發展業務，從而滿足現代經濟工業提出的挑戰。巴克萊資本銀行將發展先進的服務措施，做到使顧客高度的滿意。
擁有超過300年曆史和專業銀行知識，巴克萊銀行的主要業務集中於以下6個方面：
- 英國銀行業務，為超過1, 400萬名個人顧客和76.2萬家公司提供銀行產品和服務。
- 巴克萊信用卡，是最大的全球信用卡發行公司之一，在全世界擁有大約1,500萬名用戶。
- 巴克萊資本，是全球領先的投資銀行，為大型公司、機構和政府客戶提供融資和風險管理解決方案。
- 巴克萊全球投資者有限公司，是世界上最大的資產經營者之一，也是領先的投資管理產品和服務供應商。
- 巴克萊財富管理公司，管理著超過740億英鎊的客戶基金
- 國際零售和商業銀行業務，為遍及加勒比海、法國、西班牙、葡萄牙、義大利、非洲和中東的公司客戶提供一系列銀行服務。
- 一、巴克萊銀行的風險管理：
1、風險管理分工明確，職責清晰
巴克萊銀行風險管理的特點之一是分工明確，職責清晰。基本的職責分工貫穿於整個集團組織內部。具體分工如下：
◇ 董事會需要管理保持一個合適的內部控制系統，並檢查它的有效性；批准風險偏好，並監控相對於偏好的集團風險輪廓（Risk Profile）。
◇ 業務條線負責人負責識別和管理其業務條線的風險。
◇ 在集團首席執行官和集團財務總監的授權下，風險總監負責有效地進行風險管理和控制。
◇ 分類風險主管和他們的團隊負責建立風險控制框架，併進行風險監控。
◇ 在業務風險主管的管理下，業務風險團隊負責協助業務條線負責人識別和管理他們總體的業務風險，並實施正確的控制。
此外，在巴克萊銀行內部還有許多專業委員會來負責相應的風險管理職責。
2、建立風險偏好體系，強化經濟資本應用
風險偏好是巴克萊銀行選擇的平衡收益與風險的方法，自20世紀90年代中期以來一直在巴克萊銀行內部使用。確立集團和各業務條線的風險偏好，建立風險偏好體系，首先能夠保證集團的業績表現；其次，能夠識別無用的風險容量，提高盈利能力；再次，能夠提升管理信心，統籌考慮集團的整體風險輪廓；最後，能幫助高級管理層提高不同業務風險程度的控制和協調。
巴克萊銀行確立風險偏好的方法主要是，通過未來三年的業務規劃估計收益波動的可能性及實現這些業務規劃的資本需求，並將這些與目標資本比率、紅利等因素相對比，將這些結果轉化為每個主要業務板塊規劃的風險容量。風險偏好的數值要通過估計集團對巨集觀經濟事件的敏感性來進行驗證，而這種估計是利用壓力測試和情景模擬來完成的。
風險偏好體係為每個業務條線配置風險容量提供了基準。巴克萊銀行的風險偏好體系考慮了信用風險、市場風險和操作風險，並通過兩個方面的觀察設定來進行實施。一個是收益波動（Earnings Volatility）。在戰略規劃的偏好設定下（包括分紅保證以及保證巴克萊銀行在極端環境下的評級水平），考慮每年的預測財務表現的潛在波動。在巴克萊銀行內部，一般採用四個較有代表性的水平來對其資產組合進行分析。（1）預期表現水平，這主要是根據多年曆史數據來度量的平均損失水平。（2）中度壓力水平（即不經常發生的情況，如巨集觀經濟周期的影響）下的損失。（3）嚴重的壓力水平（即不太可能發生的情形）下的損失。（4）極端但幾乎不可能發生的壓力水平下的損失，這往往用來決定集團的經濟資本。另一個方面是授權和規模（Mandate and Scale）。這主要是設定業務層面的授權和限額規模來保證單個的風險構成處於一種適當的平衡狀態。通過設定限額來控制可能由組合集中度而造成的不可接受水平的損失，目的是將非預期損失控制在集團的可接受範圍內。
3、建立規範統一的風險管理程式
巴克萊銀行針對不同類型的風險制定了一套由五個步驟組成的風險管理程式，所有風險統一按照此套程式進行管理。
（1）指導（Direct）：主要包括理解實現集團戰略的主要風險，建立風險偏好體系，溝通建立包括職責、許可權和關鍵控制的風險管理框架。
（2）評估（Assess）：包括建立識別和分析業務風險的程式，批准和實施計量和報告的標準以及方法。
（3）控制（Control）：建立關鍵控製程序和操作，包括限額結構、資本補充標準和報告要求；監控控制的進展、風險的動向和限額；提供與偏好或控制相背離的早期預警；確保風險管理的操作和條件與業務環境相符合。
（4）報告（Report）：解釋和報告風險暴露、風險集中度以及風險承擔的結果；解釋和報告風險的敏感性和關鍵風險指標；與外部群體的交流。
（5）管理和分析（Manage and Challenge）：檢查和分析集團總體風險輪廓的各個方面，評估新的風險與收益機遇，建議優化集團總體的風險輪廓，檢查分析風險管理的操作實踐。
4、嚴格按照風險管理程式，科學有效地對各類風險進行管理 雖然巴克萊銀行對其內部風險的分類已經超過了巴塞爾新資本協議中的要求，併為各類風險配置經濟資本，但對於巴克萊銀行來講，對三大風險的管理仍是其主要任務。在規範統一的風險管理程式指導下，巴克萊銀行對三大風險的管理卓有成效。
信用風險仍是巴克萊銀行最大的風險，大約有三分之二的經濟資本被配置到各業務條線的信用風險上。對於信用風險的管理，巴克萊銀行主要利用五步風險管理程式和基於COSO的內部控制體系來進行管理。利用自己的內部風險評級系統來對借貸者、交易對手以及零售客戶進行評級。對於內部評級，巴克萊銀行主要利用自己的歷史數據和其他外部信息，通過自己內部開發的模型來進行。當然，巴克萊也採用了一些外部開發的模型和評級工具，不過這些工具在引入前都要經過相關的驗證。
對於市場風險來講，巴克萊銀行將市場風險分為三大類，分別是交易市場風險、資產和負債風險、其它市場風險。在巴克萊銀行內部，風險管理委員會批准所有類型市場風險的風險偏好；市場風險總監負責市場風險的整體控制，併在風險總監和風險監控委員會的授權下，在市場風險偏好範圍內設定限額管理體系。市場風險總監的工作由專門的市場風險管理團隊和業務條線的風險管理部門來支持協助。每天都要形成一份巴克萊銀行整體市場風險的報告，主要是相對於許可限額的風險暴露。另外，業務條線的負責人在業務條線風險管理部門的協助下，負責與其業務相關的所有市場風險的識別、度量和管理。同時，業務條線還要考慮與業務相關的流動性風險。
巴克萊銀行在市場風險管理方面採用了日在險價值（Daily Value at Risk）、壓力測試、年在險收益（Annual Earnings at Risk）和經濟資本等方法和技術。DVaR採用歷史模擬法，利用兩年的歷史數據進行計算，同時利用返回檢驗（Back-testing）方法進行校驗。 AEaR主要度量年收益對市場利率變動的敏感性，置信區間為99%，時間跨度為一年，主要用來度量結構性利率風險和結構資產管理風險。
對於操作風險來講，巴克萊銀行已經建立了集團範圍內的操作風險管理體系，併在所有風險識別的重要區域設立了最低控制要求。對操作風險的度量和管理主要包括風險評估、風險事件數據的收集與報告、報告、以及經濟資本配置四個方面。在風險評估中普遍採用了情景分析和自我評估技術來作為風險識別和評估監控能力和控制有效性的工具。在風險事件數據的收集與報告中，巴克萊銀行建立了一套標準的程式用來收集、評估、分析、報告整個集團範圍內的風險事件。另外，巴克萊銀行還利用了一個外部的公共風險事件資料庫來支持風險的識別和評估。對於經濟資本的配置，巴克萊銀行是採用歷史數據來進行估算的。
- 二、對國內商業銀行的啟示
1、強化分工，在風險管理部門建立分類風險管理團隊
在巴克萊銀行內部風險管理分工比較明確，風險管理部門中設有專門的風險管理團隊負責分類風險的管理，職能團隊與業務條線職責界定清晰，有利於風險管理的高效運作。目前，部分國內商業銀行的風險管理主要是針對信用風險的管理，風險管理部門的內部設置沒有按照風險的分類進行設置。市場風險和操作風險的管理在風險管理部門內部並沒有設置功能性的專業團隊來進行指導和監控，這不利於對各類風險在集團層面的監控和協調。
2、建立風險偏好體系，加強風險限額管理，強化經濟資本運用
巴克萊銀行集團信用風險總監安德魯·布魯斯認為，巴克萊銀行風險管理成功的最主要原因就是最近十幾年來通過建立風險偏好體系，加強限額管理，強化了經濟資本在集團內部的運用。這也是國際活躍銀行風險管理成功的普遍經驗。目前，國內商業銀行雖然啟動了此方面的相關工作，但與國際活躍銀行的成熟做法還有些差距，還應繼續深化此方面的工作，科學設定集團和各業務條線的風險偏好，確立相應的限額管理體系，根據要求為分支機構、產品線和業務條線配置經濟資本，並結合風險調整後資本收益率RAROC等指標進行績效考核。
3、樹立資產組合管理理念，對資產進行初步的組合管理
通過國際活躍銀行的風險管理可以看出風險管理的三個層次，最底層的是業務品種的風險管理，中間層面是風險種類的職能風險管理，最高層面是資產組合的風險管理。對商業銀行整體資產組合的風險進行管理，從資產組合層面實現風險與收益的均衡，是商業銀行風險管理的最終目標，它有助於解決商業銀行風險集中度等問題，降低銀行的整體風險，節約經濟資本。積極主動的資產組合管理是商業銀行的成熟表現，在此環境下，符合資產組合要求的業務才會獲准許可，同樣，隨著資產組合的變化，當資產組合與設定風險偏好不相符合時，也要通過市場不斷進行調整，使其最終保持與風險偏好相一致。目前，國內商業銀行還普遍處在單項資產的風險評估階段，還沒有對商業銀行的風險從整個資產組合的層面進行考慮。當然，真正意義上的資產組合的風險管理不僅需要對銀行總體資產組合損失分佈曲線的擬合，高級內部評級法以及先進的貸款定價等技術條件，還需要相應的市場環境和制度安排。比如，對於信貸資產而言，國內缺乏貸款的二級市場，就不能實現對信貸資產組合的靈活快捷調整。因此，目前資產組合管理對於國內商業銀行來說還是比較難以實現的，不過加強資產組合的限額管理，實施以限額控製為核心的組合管理是商業銀行逐步走向資產組合管理的前奏。
4、借鑒成熟的市場風險管理經驗，加強市場風險管理
巴克萊資本（Barclays Capital）在巴克萊銀行內部是一個投資銀行部門，專門負責交易市場風險。巴克萊銀行近年的快速成長離不開巴克萊資本業務的快速穩健拓展。同樣，對於國內商業銀行來說，除了零售銀行業務，投資銀行業務和資產管理業務也都是銀行利潤的新的增長點。這兩項業務的開展需要具備較強的市場風險管理能力，就目前的國內金融環境來講，利率市場化和匯率形成機制改革的不斷深化，利率衍生產品的推出以及金融衍生產品交易所的建立都為國內銀行業的快速發展提供了一個良好的環境平臺。國內商業銀行應及早加強市場風險管理方面的工作，組建專業的市場風險管理團隊，學習先進的市場風險管理技術，開發或引進先進的市場風險管理系統，為資本市場業務的拓展奠定堅實的基礎。
5、重視國家風險，加強國家風險管理研究
國家風險對商業銀行安全的重要性已經在亞洲金融危機中充分顯現。隨著國內商業銀行規模的不斷擴大和業務的快速拓展，越來越多的業務需要不僅考慮貸款對象的信用風險而且還要考慮其國家風險，國家風險對國內商業銀行的風險管理提出了更新和更高的要求。在巴克萊銀行內部有專門的國家風險研究團隊，每個重要的國家都有專門的國家風險經理具體負責，而且經過驗證構建了自己的國家風險評級模型，並開發了專門的內部國家風險評級系統，該系統與信用風險管理系統整合在一起，任何跨境的交易都會提交給該系統，產生相應的評級和相應的經濟資本配置要求，評級越低，要求配置的經濟資本越高。雖然目前國內商業銀行所涉及的境外業務相對於國際活躍銀行還比較少，但從長遠的發展戰略來看，應該及早著手此方面的研究準備工作，逐步將國家風險納入自己的全面風險管理體系，探索建立內部國家風險評級模型和系統，合理設定國家風險限額和國別限制，為相關業務的拓展提供支持。
6、強化IT系統的規劃整合，增強系統的實時性
風險管理的高效運作離不開IT系統的支持。加強IT系統的規劃整合，增強系統的實時性益處有三：一是能夠使風險管理部門迅速對所有業務條線和部門的風險信息進行彙總、分析、控制、報告。二是能夠加強對分行風險的整體控制，目前國內商業銀行的分行普遍還是以利潤中心的形式存在，IT系統規劃整合後，只要分行前臺部門的交易一經產生，就會傳到總行的管理系統內，並且實時更新，與管理信息系統相連接產生一系列的報告，保證交易數據及時轉化為管理數據。三是有利於銀行業務的快速拓展。對於新開設的分行而言，只要接入系統就馬上可以營業，分行的一切業務活動和風險都能掌握在總行層面，可實現由過去的分行定期向總行進行彙報，變為總行定期向分行發送報表，分行進行確認。
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