英国巴克莱银行
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巴克莱银行(Barclays Bank)，英国最大商业银行之一，1862年成立，叫Barclay & Co. Ltd，1917年改用现名，总行设在伦敦。1998年总资产为3652亿美元。巴克莱银行是位于汇丰银行和苏格兰皇家银行之后的英国第三大银行公司。巴克莱银行在全球约60个国家经营业务，在英国设有2100多家分行。巴克莱银行经营消费及公司银行、信用卡、抵押贷款、代管、及租赁业务，此外还提供私人银行业务。
公司业绩：1999年营业收入21，573.0百万美元。2000年前半年，巴克莱银行的税前营业收入达到了八亿四百二十万英镑，股票总价值是二十亿英镑，一层资本率是8.0%。
公司业务：巴克莱银行通过银行网点、自动取款机、电话、互联网向英国的个人客户和小型商业部门、非洲的一些集团公司提供一系列的服务。除此之外，巴克莱银行还为全世界富裕的人们提供财产管理服务，特别是投资、资产评估、长期金融计划等业务。
公司规模：巴克莱银行以英国为中心，提供金融服务，主要业务是银行业及投资业。如果以资产来衡量，巴克莱银行是英国最大的金融银行之一。巴克莱银行在其他的许多国家设有分行，是一家影响巨大的跨国银行。巴克莱银行已经有了150多年的历史，业务范围覆盖到了60多个国家，包括所有的金融中心。到2000年6 月，巴克莱银行在全世界的雇员大约有70300名，其中的52300名在英国工作。
十七世纪晚期，尽管伦敦的街道上没有铺设黄金，但是伦敦城中满是银行家，为皇家和商人提供资金。其中的一家这样的企业是John Freame和他的合作者Thomas Gould创立的，位置在伦敦的Lombard大街。“巴克莱”的名字是1736年以John Freame的女婿James Barclay命名的。
私人银行业务在18世纪变得非常普遍，为顾客保管黄金，向有信誉的商人提供贷款。到了90年代，这样的银行已经有了几百家。1896年，其中的20家银行合并成为新的股份制银行，因为家庭、业务、宗教关系而联系起来，新银行的负责人是Barclay。
新的银行共有182家支行，主要分布在东部地区和东南部地区，存款共有600万英镑，在那时，这已经是很大的一笔钱了。通过兼并其他银行（包括1905年兼并的Bolithos银行，1916年兼并的United Counties银行），新的银行的营业网得到了迅速的扩展。
1918年，巴克莱银行与伦敦地区银行和西南银行合并，从而成为英国最大的五家银行之一。到1926年，以“巴克莱”命名的银行已经达到了1837家，其中的曼彻斯特联合银行在1940年开始独立经营。
1969年收购Martins银行是国内进行的最后一次收购活动，Martins银行是最后一家总部没有设在伦敦的银行，成立于1831年，1918年由伦敦的一家银行和利物浦的一家银行合并而来。
巴克莱银行在世界范围内业务的扩展是1925年开始的，三家拥有巴克莱银行股份的银行进行了合并，这三家银行是：殖民银行、英国-埃及银行、南非国家银行。新的巴克莱银行的业务活动主要在非洲、中东地区和西印度地区开展。1954年，银行的名称更改为巴克莱银行DCO以适应变化的经济和政治形势。
1981年，巴克莱银行成为华盛顿担保和交易数目最大的外国银行，提高了在纽约的市场份额。1986年8月，巴克莱银行成为在东京股市上市的第一家英国银行，1986年9月，巴克莱银行的股票在纽约股票交易所上市。
1986年成立的投资银行BZW银行加速了巴克莱银行的国际发展。这之后，有着9年历史的商业银行与投资银行合并。1997年，巴克莱银行进行了重组，BZW银行的大部分部门发展成为了今天的巴克莱资本银行。
巴克莱银行一直在坚持发展业务，从而满足现代经济工业提出的挑战。巴克莱资本银行将发展先进的服务措施，做到使顾客高度的满意。
拥有超过300年历史和专业银行知识，巴克莱银行的主要业务集中于以下6个方面：
- 英国银行业务，为超过1, 400万名个人顾客和76.2万家公司提供银行产品和服务。
- 巴克莱信用卡，是最大的全球信用卡发行公司之一，在全世界拥有大约1,500万名用户。
- 巴克莱资本，是全球领先的投资银行，为大型公司、机构和政府客户提供融资和风险管理解决方案。
- 巴克莱全球投资者有限公司，是世界上最大的资产经营者之一，也是领先的投资管理产品和服务供应商。
- 巴克莱财富管理公司，管理着超过740亿英镑的客户基金
- 国际零售和商业银行业务，为遍及加勒比海、法国、西班牙、葡萄牙、意大利、非洲和中东的公司客户提供一系列银行服务。
- 一、巴克莱银行的风险管理：
1、风险管理分工明确，职责清晰
巴克莱银行风险管理的特点之一是分工明确，职责清晰。基本的职责分工贯穿于整个集团组织内部。具体分工如下：
◇ 董事会需要管理保持一个合适的内部控制系统，并检查它的有效性；批准风险偏好，并监控相对于偏好的集团风险轮廓（Risk Profile）。
◇ 业务条线负责人负责识别和管理其业务条线的风险。
◇ 在集团首席执行官和集团财务总监的授权下，风险总监负责有效地进行风险管理和控制。
◇ 分类风险主管和他们的团队负责建立风险控制框架，并进行风险监控。
◇ 在业务风险主管的管理下，业务风险团队负责协助业务条线负责人识别和管理他们总体的业务风险，并实施正确的控制。
此外，在巴克莱银行内部还有许多专业委员会来负责相应的风险管理职责。
2、建立风险偏好体系，强化经济资本应用
风险偏好是巴克莱银行选择的平衡收益与风险的方法，自20世纪90年代中期以来一直在巴克莱银行内部使用。确立集团和各业务条线的风险偏好，建立风险偏好体系，首先能够保证集团的业绩表现；其次，能够识别无用的风险容量，提高盈利能力；再次，能够提升管理信心，统筹考虑集团的整体风险轮廓；最后，能帮助高级管理层提高不同业务风险程度的控制和协调。
巴克莱银行确立风险偏好的方法主要是，通过未来三年的业务规划估计收益波动的可能性及实现这些业务规划的资本需求，并将这些与目标资本比率、红利等因素相对比，将这些结果转化为每个主要业务板块规划的风险容量。风险偏好的数值要通过估计集团对宏观经济事件的敏感性来进行验证，而这种估计是利用压力测试和情景模拟来完成的。
风险偏好体系为每个业务条线配置风险容量提供了基准。巴克莱银行的风险偏好体系考虑了信用风险、市场风险和操作风险，并通过两个方面的观察设定来进行实施。一个是收益波动（Earnings Volatility）。在战略规划的偏好设定下（包括分红保证以及保证巴克莱银行在极端环境下的评级水平），考虑每年的预测财务表现的潜在波动。在巴克莱银行内部，一般采用四个较有代表性的水平来对其资产组合进行分析。（1）预期表现水平，这主要是根据多年历史数据来度量的平均损失水平。（2）中度压力水平（即不经常发生的情况，如宏观经济周期的影响）下的损失。（3）严重的压力水平（即不太可能发生的情形）下的损失。（4）极端但几乎不可能发生的压力水平下的损失，这往往用来决定集团的经济资本。另一个方面是授权和规模（Mandate and Scale）。这主要是设定业务层面的授权和限额规模来保证单个的风险构成处于一种适当的平衡状态。通过设定限额来控制可能由组合集中度而造成的不可接受水平的损失，目的是将非预期损失控制在集团的可接受范围内。
3、建立规范统一的风险管理程序
巴克莱银行针对不同类型的风险制定了一套由五个步骤组成的风险管理程序，所有风险统一按照此套程序进行管理。
（1）指导（Direct）：主要包括理解实现集团战略的主要风险，建立风险偏好体系，沟通建立包括职责、权限和关键控制的风险管理框架。
（2）评估（Assess）：包括建立识别和分析业务风险的程序，批准和实施计量和报告的标准以及方法。
（3）控制（Control）：建立关键控制程序和操作，包括限额结构、资本补充标准和报告要求；监控控制的进展、风险的动向和限额；提供与偏好或控制相背离的早期预警；确保风险管理的操作和条件与业务环境相符合。
（4）报告（Report）：解释和报告风险暴露、风险集中度以及风险承担的结果；解释和报告风险的敏感性和关键风险指标；与外部群体的交流。
（5）管理和分析（Manage and Challenge）：检查和分析集团总体风险轮廓的各个方面，评估新的风险与收益机遇，建议优化集团总体的风险轮廓，检查分析风险管理的操作实践。
4、严格按照风险管理程序，科学有效地对各类风险进行管理 虽然巴克莱银行对其内部风险的分类已经超过了巴塞尔新资本协议中的要求，并为各类风险配置经济资本，但对于巴克莱银行来讲，对三大风险的管理仍是其主要任务。在规范统一的风险管理程序指导下，巴克莱银行对三大风险的管理卓有成效。
信用风险仍是巴克莱银行最大的风险，大约有三分之二的经济资本被配置到各业务条线的信用风险上。对于信用风险的管理，巴克莱银行主要利用五步风险管理程序和基于COSO的内部控制体系来进行管理。利用自己的内部风险评级系统来对借贷者、交易对手以及零售客户进行评级。对于内部评级，巴克莱银行主要利用自己的历史数据和其他外部信息，通过自己内部开发的模型来进行。当然，巴克莱也采用了一些外部开发的模型和评级工具，不过这些工具在引入前都要经过相关的验证。
对于市场风险来讲，巴克莱银行将市场风险分为三大类，分别是交易市场风险、资产和负债风险、其它市场风险。在巴克莱银行内部，风险管理委员会批准所有类型市场风险的风险偏好；市场风险总监负责市场风险的整体控制，并在风险总监和风险监控委员会的授权下，在市场风险偏好范围内设定限额管理体系。市场风险总监的工作由专门的市场风险管理团队和业务条线的风险管理部门来支持协助。每天都要形成一份巴克莱银行整体市场风险的报告，主要是相对于许可限额的风险暴露。另外，业务条线的负责人在业务条线风险管理部门的协助下，负责与其业务相关的所有市场风险的识别、度量和管理。同时，业务条线还要考虑与业务相关的流动性风险。
巴克莱银行在市场风险管理方面采用了日在险价值（Daily Value at Risk）、压力测试、年在险收益（Annual Earnings at Risk）和经济资本等方法和技术。DVaR采用历史模拟法，利用两年的历史数据进行计算，同时利用返回检验（Back-testing）方法进行校验。 AEaR主要度量年收益对市场利率变动的敏感性，置信区间为99%，时间跨度为一年，主要用来度量结构性利率风险和结构资产管理风险。
对于操作风险来讲，巴克莱银行已经建立了集团范围内的操作风险管理体系，并在所有风险识别的重要区域设立了最低控制要求。对操作风险的度量和管理主要包括风险评估、风险事件数据的收集与报告、报告、以及经济资本配置四个方面。在风险评估中普遍采用了情景分析和自我评估技术来作为风险识别和评估监控能力和控制有效性的工具。在风险事件数据的收集与报告中，巴克莱银行建立了一套标准的程序用来收集、评估、分析、报告整个集团范围内的风险事件。另外，巴克莱银行还利用了一个外部的公共风险事件数据库来支持风险的识别和评估。对于经济资本的配置，巴克莱银行是采用历史数据来进行估算的。
- 二、对国内商业银行的启示
1、强化分工，在风险管理部门建立分类风险管理团队
在巴克莱银行内部风险管理分工比较明确，风险管理部门中设有专门的风险管理团队负责分类风险的管理，职能团队与业务条线职责界定清晰，有利于风险管理的高效运作。目前，部分国内商业银行的风险管理主要是针对信用风险的管理，风险管理部门的内部设置没有按照风险的分类进行设置。市场风险和操作风险的管理在风险管理部门内部并没有设置功能性的专业团队来进行指导和监控，这不利于对各类风险在集团层面的监控和协调。
2、建立风险偏好体系，加强风险限额管理，强化经济资本运用
巴克莱银行集团信用风险总监安德鲁·布鲁斯认为，巴克莱银行风险管理成功的最主要原因就是最近十几年来通过建立风险偏好体系，加强限额管理，强化了经济资本在集团内部的运用。这也是国际活跃银行风险管理成功的普遍经验。目前，国内商业银行虽然启动了此方面的相关工作，但与国际活跃银行的成熟做法还有些差距，还应继续深化此方面的工作，科学设定集团和各业务条线的风险偏好，确立相应的限额管理体系，根据要求为分支机构、产品线和业务条线配置经济资本，并结合风险调整后资本收益率RAROC等指标进行绩效考核。
3、树立资产组合管理理念，对资产进行初步的组合管理
通过国际活跃银行的风险管理可以看出风险管理的三个层次，最底层的是业务品种的风险管理，中间层面是风险种类的职能风险管理，最高层面是资产组合的风险管理。对商业银行整体资产组合的风险进行管理，从资产组合层面实现风险与收益的均衡，是商业银行风险管理的最终目标，它有助于解决商业银行风险集中度等问题，降低银行的整体风险，节约经济资本。积极主动的资产组合管理是商业银行的成熟表现，在此环境下，符合资产组合要求的业务才会获准许可，同样，随着资产组合的变化，当资产组合与设定风险偏好不相符合时，也要通过市场不断进行调整，使其最终保持与风险偏好相一致。目前，国内商业银行还普遍处在单项资产的风险评估阶段，还没有对商业银行的风险从整个资产组合的层面进行考虑。当然，真正意义上的资产组合的风险管理不仅需要对银行总体资产组合损失分布曲线的拟合，高级内部评级法以及先进的贷款定价等技术条件，还需要相应的市场环境和制度安排。比如，对于信贷资产而言，国内缺乏贷款的二级市场，就不能实现对信贷资产组合的灵活快捷调整。因此，目前资产组合管理对于国内商业银行来说还是比较难以实现的，不过加强资产组合的限额管理，实施以限额控制为核心的组合管理是商业银行逐步走向资产组合管理的前奏。
4、借鉴成熟的市场风险管理经验，加强市场风险管理
巴克莱资本（Barclays Capital）在巴克莱银行内部是一个投资银行部门，专门负责交易市场风险。巴克莱银行近年的快速成长离不开巴克莱资本业务的快速稳健拓展。同样，对于国内商业银行来说，除了零售银行业务，投资银行业务和资产管理业务也都是银行利润的新的增长点。这两项业务的开展需要具备较强的市场风险管理能力，就目前的国内金融环境来讲，利率市场化和汇率形成机制改革的不断深化，利率衍生产品的推出以及金融衍生产品交易所的建立都为国内银行业的快速发展提供了一个良好的环境平台。国内商业银行应及早加强市场风险管理方面的工作，组建专业的市场风险管理团队，学习先进的市场风险管理技术，开发或引进先进的市场风险管理系统，为资本市场业务的拓展奠定坚实的基础。
5、重视国家风险，加强国家风险管理研究
国家风险对商业银行安全的重要性已经在亚洲金融危机中充分显现。随着国内商业银行规模的不断扩大和业务的快速拓展，越来越多的业务需要不仅考虑贷款对象的信用风险而且还要考虑其国家风险，国家风险对国内商业银行的风险管理提出了更新和更高的要求。在巴克莱银行内部有专门的国家风险研究团队，每个重要的国家都有专门的国家风险经理具体负责，而且经过验证构建了自己的国家风险评级模型，并开发了专门的内部国家风险评级系统，该系统与信用风险管理系统整合在一起，任何跨境的交易都会提交给该系统，产生相应的评级和相应的经济资本配置要求，评级越低，要求配置的经济资本越高。虽然目前国内商业银行所涉及的境外业务相对于国际活跃银行还比较少，但从长远的发展战略来看，应该及早着手此方面的研究准备工作，逐步将国家风险纳入自己的全面风险管理体系，探索建立内部国家风险评级模型和系统，合理设定国家风险限额和国别限制，为相关业务的拓展提供支持。
6、强化IT系统的规划整合，增强系统的实时性
风险管理的高效运作离不开IT系统的支持。加强IT系统的规划整合，增强系统的实时性益处有三：一是能够使风险管理部门迅速对所有业务条线和部门的风险信息进行汇总、分析、控制、报告。二是能够加强对分行风险的整体控制，目前国内商业银行的分行普遍还是以利润中心的形式存在，IT系统规划整合后，只要分行前台部门的交易一经产生，就会传到总行的管理系统内，并且实时更新，与管理信息系统相连接产生一系列的报告，保证交易数据及时转化为管理数据。三是有利于银行业务的快速拓展。对于新开设的分行而言，只要接入系统就马上可以营业，分行的一切业务活动和风险都能掌握在总行层面，可实现由过去的分行定期向总行进行汇报，变为总行定期向分行发送报表，分行进行确认。
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