壓力測試

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壓力測試(Stress test)

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什麼是壓力測試

  壓力測試確立系統穩定性的一種測試方法,在軟體工程金融風險管理等領域應用比較普遍。通常在系統正常運作範圍之外進行,以考察其功能極限和隱患。

  在金融風險管理領域里,壓力測試是指將金融機構資產組合置於某一特定的極端情境下,如經濟增長驟減、失業率快速上升到極端水平、房地產價格暴跌等異常的市場變化,然後測試該金融機構或資產組合在這些關鍵市場變數突變的壓力下的表現狀況,看是否能經受得起這種市場的突變。

  壓力測試是巴塞爾協議II中與風險價值模型VAR(99%,X)對應的概念,即對於置信度99%以外突發事件的測試。

壓力測試的相關焦點[1]

  2009年2月10日,美國財政部長蓋特納提出對全美最大的19家銀行進行壓力測試。這19家銀行截至去年底資產均超過1000億美元,共占美國銀行系統2/3的資產和超過一半的貸款。這是美國政府旨在判定銀行“缺血”程度而設定的一項調查,其最終目標是讓這些金融機構在未來兩年繼續持有充足資本,同時仍能提供消費信貸

  約180位聯邦監管官員、督察人員及經濟學家參與了測試。假定兩種情景:測試設定了當前危機之下和危機深化時兩種情景。第一種情景中,測試方設定,美國2009年失業率為8.4%;2010年失業率達到8.8%,房價繼續下跌14%.第二種情景中,美國2010年失業率達10.3%,房價繼續下跌22%。

  測試檢驗了19家銀行在這兩種情景中損失有多大、是否能生存下來、“弱者”需補充多少資本金等情況。

  測試結果公佈之前,有專家指出,如果美國銀行業資金缺口超過2000億美元,那就說明這個行業遇到了大麻煩;如果不超過1000億美元,則說明情況不像想象的那麼糟。

  2009年5月7日,美國聯邦儲備委員會正式公佈對19家大型銀行的“壓力測試”結果,其中10家銀行必須在今年11月底前籌措到746億美元新增資本金,以應對經濟衰退加深的形勢。

  其中,美國銀行“缺血”最多,需要籌措339億美元。接下來依次為,富國銀行137億美元、通用汽車金融服務公司115億美元、花旗集團55億美元、區域金融集團25億美元、太陽信托銀行公司22億美元摩根士丹利18億美元、科凱國際集團KeyCorp)18億美元、五三銀行11億美元、匹茲堡國民商業銀行6億美元。

  摩根大通高盛大都會保險美國運通美國銀行公司紐約梅隆銀行第一資本金融公司道富銀行BB&T銀行控股公司因資產狀態良好,順利“過關”,無需另行籌措資金

  測試結果顯示,假如經濟衰退進一步加深,這19家銀行在2009年和2010年的虧損額總計可能達到6000億美元。這一估算也被市場視為過於樂觀。

壓力測試的目標

  識別那些可能提高異常利潤或損失發生概率的事件或情境,度量這些事件發生時銀行資本充足率狀況。測試的質量取決於構造合理、清晰、全面的情景。

  銀行的壓力測試通常包括信用風險市場風險操作風險、其他風險等方面內容。壓力測試中,商業銀行應考慮不同風險之間的相互作用和共同影響。

  壓力測試包括敏感性測試和情景測試等具體方法。敏感性測試旨在測量單個重要風險因素或少數幾項關係密切的因素由於假設變動對銀行風險暴露和銀行承受風險能力的影響。情景測試是假設分析多個風險因素同時發生變化以及某些極端不利事件發生對銀行風險暴露和銀行承受風險能力的影響。

  壓力測試能夠幫助商業銀行充分瞭解潛在風險因素與銀行財務狀況之間的關係,深入分析銀行抵禦風險的能力,形成供董事會和高級管理層討論並決定實施的應對措施,預防極端事件可能對銀行帶來的衝擊。對於日常管理中廣泛應用各類風險計量模型的銀行,壓力測試應成為模型方法的重要補充。壓力測試也能夠幫助銀監會充分瞭解單家銀行和銀行業體系的風險狀況和風險抵禦能力。

參考文獻

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