弗農·史密斯

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弗農·史密斯(Vernon L. Smith）

實驗經濟學之父，2002年諾貝爾經濟學獎獲獎者。

　　1927年出生於美國堪薩斯州的威奇托，1955年獲得哈佛大學博士學位，現擁有普度大學、馬薩諸塞大學和亞利桑那大學教授頭銜。自2001年起，史密斯擔任美國喬治·梅森大學經濟學和法律教授。他是該學校第二位獲諾貝爾經濟學獎的教授。1986年該大學的詹姆斯•布坎南因公共選擇理論獲獎。

　　史密斯因實驗經濟學的開創性研究貢獻而獲得今年的另一半諾貝爾經濟學獎金，他建立了用於經驗經濟分析尤其是可變換市場機制的工具——實驗室測試方法。

　　傳統上，經濟學研究主要建立在人們受自身利益驅動並能作出理性決策的假設基礎之上，長期以來經濟學被普遍視為一種依賴於實際觀察的經驗科學，或者是建立在演繹、推理方法基礎之上的思辯性哲學，而不是在可控實驗室中進行檢測的實驗性科學。然而，現在，經濟學研究越來越重視修正和測試基礎經濟理論的前提假設，並越來越依賴於在實驗室里而不是從實地獲得的數據。

　　這種研究源於兩個截然不同但目前正在相互融合的領域：一個是用認知心理學分析方法研究人類的判斷和決策行為的領域，另一個是通過實驗室實驗來測試或檢驗根據經濟學理論而作出預測的未知或不確定性領域。

　　1948年哈佛大學的張伯倫教授在課堂上通過對被實驗者(學生)指定價值和成本參數，建立需求與供給曲線，進行對市場機制的檢驗，但他本人當時並未意識到這是經濟學一個分支學科產生的開端。應該說實驗經濟學的產生是與博弈論聯繫在一起的，50年代初蘭德公司的數學家與心理學家對處於雛形的博弈論進行實驗。

　　幾年後作為研究生的弗農·史密斯對張伯倫的實驗方法有所涉及，以後當他在普度大學任教時開始進行應用嘗試和改進，這種被稱為“雙向式拍賣”的集中式市場機制，較好地接近於用於現代金融和商品市場的交易體制。

　　弗農·史密斯有關實驗經濟學的第一篇論文是1962年發表在《政治經濟學期刊》上的“競爭性市場行為的實驗研究”，1965年又在該刊發表“實驗性拍賣市場與瓦爾拉斯假定”，從而奠定其實驗經濟學開創者的地位。

　　1971年史密斯與同事和好友一同釣魚時進行了卓有成效的討論，他們認識到實驗方法不僅可以應用於經濟學，而且還可應用於公共選擇理論、公共經濟學和政治學等諸多領域。一直到20世紀70年代，實驗經濟學方法仍無法得到主流經濟學家的認同。20世紀80年代中期還曾引發一場經濟學家與心理學家之間的芝加哥大論戰，論戰的核心是有關優化和均衡理性選擇理論的基本假設，主要參與者有肯尼思·阿羅、丹尼爾·卡納曼、查爾斯·普勞特、赫伯特·西蒙、理查德·泰勒、理查德·澤克豪澤等人。

　　實驗經濟學所涉及的實驗設計是以人為研究對象來支持或反駁經濟模型和理論的預測能力。這些實驗也已經被用來與博弈論的方法(即納什均衡)進行比較，解釋經濟決策者(實驗中的研究對象)的行為。比如說博弈論表明納什均衡對於自願貢獻的公共物品所提供的方案是等待“搭便車”，因此不要為公共物品進行奉獻。而實驗經濟學家則允許經濟學家判定這一均衡是否與人類行為相一致，最後經濟實驗還被設計成能夠測試經濟模型中消費者和生產者假定的方法。參與研究的學生們可以選擇一個經濟模型或博弈模型，並且利用見習船員扮演代理人的角色來設計一個實驗。這些實驗結果將要進行分析，通常採用統計方法，並且要與理論模型所預測的結果(或假定)進行比較。

　　史密斯為創立實驗經濟學研究領域奠定了基礎。他開創了一系列實驗方法，為通過實驗室實驗進行可靠的經濟學研究確定了標準。他揭示了替代性研究機構的重要性。他還是“風洞實驗”理論研究的先驅。因此，史密斯的研究成果對確立把實驗方法作為經驗主義經濟分析中的一個必需的工具起到了有力的推動作用。

　　1979年，史密斯與已故的阿莫斯·特沃斯基合作，共同提出了“期望理論”。該理論是行為經濟學的重要基礎，能更好地說明人的經濟行為。他們通過實驗對比發現，大多數投資者並非是標準金融投資者而是行為投資者，他們的行為並非總是理性的，也並不總是迴避風險的。投資者在投資賬面值損失時更加厭惡風險，而在投資賬面值盈利時，隨著收益的增加，其滿足程度速度減緩。期望理論解釋了不少金融市場中的異常現象：如阿萊悖論、股價溢價之謎以及期權微笑等。

　　史密斯奠定了實驗經濟學的基礎

　　史密斯奠定了實驗經濟學的基礎。他將經濟分析引入實驗室，發展了一系列的經濟學實驗方法，併為通過實驗進行可靠的經濟學研究確定了標準。早在20世紀60年代史密斯就發展了經濟學領域的“風洞實驗”，提倡在實施經濟政策前可以先在實驗室里進行模擬運作，例如在決定是否放開電力市場、是否對公共部門實施私有化等問題上進行實驗等。“由於社會經濟行為十分複雜，僅憑傳統經濟理論很難評估它們的效果，因此這種實驗方法很有用。”他的選擇性市場機制實驗表明，一個運作良好的市場不一定要有大量買主和賣主；一個拍賣者的預期收入依賴於他選擇的拍賣方式等。他的許多實驗被奉為經驗經濟學的典範。

　　弗農·史密斯確立了實驗經濟學的基礎。他發現，僅僅依靠實際數據很難判斷一個理論是否正確，也很難準確描述什麼原因導致理論失效。而在可控的實驗室條件下，模仿人們在市場上的相互行為和其他形式的相互影響的方法能有效地揭示經濟理論的發展。他發展出一系列的實驗方法，為經濟學實驗確定了標準。所以，史密斯不僅對該領域早期的崛起作出巨大貢獻，而且直至今日都是最重要的人物。

　　他最重要的成果是針對市場機制的研究，證明瞭可選擇性的市場制度的重要性。

　　他也在競爭性市場均衡性質的創新實驗、不同的拍賣形式的檢驗和設計誘導價值方法等問題上奠定了基礎。當他還在哈佛大學求學之時，師從著名經濟學者張伯倫，就沿著導師的方向為描述競爭性市場設計了“雙向拍賣”的實驗機制，從而驗證了競爭均衡價格理論的正確性。在與普魯特的合作中證明瞭市場的制度確實對競爭價格的確定起作用，他們的實驗方法第一次實現了“維持市場環境不變，只改變市場制度”的條件，這是在任何現實的觀測中都做不到的。1960年代，拍賣理論在微觀經濟學和博弈論中發展迅猛，史密斯設計出檢驗數種拍賣形式等價特征等一系列理論命題的實驗方法，得到了出人意料的結果。

　　1976年，他發展出日後成為實驗經濟學標準工具的“導出價值方法”，同時，他還率先引進“風洞測試法”，使得諸如選擇性市場設計這類新的嘗試在投入實際操作之前能在實驗室中先行實施。

　　2002年10月9日下午瑞典皇家科學院宣佈，將2002年諾貝爾經濟學獎授予兩位美國學者丹尼爾·卡納曼和弗農·史密斯，以表彰他們在與人類行為相關的心理分析應用和實驗經濟學研究方面所做的開創性工作。瑞典皇家科學院的新聞公報說，把今年的諾貝爾經濟學獎的一半授予卡納曼，是因為他“把心理研究的悟性和洞察力與經濟科學融合到了一起，特別是有關在不確定條件下人們如何作出判斷和決策方面的研究” 。

　　20世紀中後期以來，西方(現代)經濟理論的演變中出現了一個十分引人註目的現象，即經濟研究的領域與範疇逐漸超出了傳統經濟學的視閾，作為主流經濟學的新古典經濟學假設與分析方法日益受到質疑和挑戰，經濟分析的對象延伸到幾乎所有的人類行為。經濟學與其他學科的交流和相互滲透得以拓展和加深，經濟學的大家族中又派生出許多交叉學科和邊緣學派，例如，心理經濟學、地理經濟學、新經濟史學、混沌經濟學、不確定性經濟學、信息經濟學、行為經濟學、實驗經濟學等。

　　這兩位獲獎者就是利用心理學和經驗科學的方法對傳統的經濟學研究提出了大膽創新，修改了傳統的經濟學基本假設，開創了行為經濟學和實驗經濟學等經濟研究新領域。如今，兩位獲獎者的研究成果也在互相滲透和融合。波士頓大學經濟學教授威布爾評論說，“現在，經濟學家們往往在實驗室里應用史密斯的實驗方法來測試卡納曼的有關決策理論。” 經過半個多世紀的發展，實驗經濟學對經濟學和其他社會科學的研究產生了日益廣泛的影響，雖然實驗方法並不可能取代實地觀察和研究，但正如普勞特所指出的那樣：“應用於實地研究的理論和模型必須包括許多對假設、參數和行為的判斷。在實驗室研究的簡單情況可以為我們提供評估這些判斷之重要性的數據，經濟學是少數幾個幸運的學科之一，可以同時在實地現場和實驗室加以分析研究。”

　　值得強調的是，實驗經濟學的影響力並不局限於經濟學本身，其基本方法已經被管理學家、政治學家、法學家和其他社會科學家所借鑒，比如政治學家廣泛使用實驗手段研究國際關係、競選與選舉、委員會與投票、公共政策以及法律決策等。越來越多借鑒實驗經濟學方法的相關論文發表在《美國經濟評論》、《計量經濟學》、《政治經濟學期刊》、《經濟文獻期刊》、《公共經濟學期刊》、《管理學期刊》、《法律研究期刊》和《心理學評論》等重要學術期刊。

　　史密斯是美國經濟學會傑出會員、美國科學院院士、美國人文與科學院院士、安德森年度顧問教授、1995年度亞當斯密獎獲得者，擔任過公共選擇學會會長、經濟科學協會會長、美國西部經濟學會會長、私有企業教育協會會長，兼任《美國經濟評論》、《經濟行為與組織》期刊、《風險與不確定性》期刊、《經濟理論》、《經濟設計》、《博弈論與經濟行為》、《經濟學方法論》期刊、《科學》和《加圖》期刊編輯。《華盛頓郵報》曾將弗農史密斯稱為“實驗經濟學之父”和2002年諾貝爾經濟學獎的得主。

　　史密斯是喬治·梅森大學第二位獲諾貝爾經濟學獎的教授。該校的詹姆斯·布坎南教授因公共選擇理論而獲1986年度諾貝爾經濟學獎。史密斯在得知獲獎消息後說，“當年我費了很長時間才明白，教科書是錯的，而學生們是對的。”早在他開始發展經濟分析的實驗方法時，許多經濟學家不明白他為何那樣做，“經濟學家不做實驗，只有他在做”。史密斯計劃把約50萬美元的獎金全部捐獻給他1997年創立的實驗經濟學研究國際基金會。