中證500指數

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中證500指數簡介

  中證500指數中證指數有限公司所開發的指數中的一種,其樣本空間內股票是扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票,剩餘股票按照最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除排名後20%的股票,然後將剩餘股票按照日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前500名的股票作為中證500指數樣本股。中證500指數綜合反映證券市場內小市值公司的整體狀況。

  為反映市場上不同規模特征股票的整體表現,中證指數有限公司以滬深300指數為基礎,構建了包括大盤、中盤、小盤、大中盤、中小盤和大中小盤指數在內的規模指數體系,為市場提供豐富的分析工具和業績基準,為指數產品和其他指數的研究開發奠定基礎。

一、指數名稱和代碼

  中證500指數又稱中證小盤500指數(CSI Smallcap 500 index),簡稱中證500(CSI 500),上海行情代碼為000905,深圳行情代碼為399905。

二、基日和基點

  中證500、中證700中證800的基日點,為2004年12月31日,基點為1000。

世界主要股價指數
標準·普爾股票價格指數
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標準普爾全球1200指數
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中國600行業領先指數
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拉斯拜爾指數
美國證券交易所價值線混合指數
紐約證券交易所股票價格指數
法國CAC-40指數
天相280指數
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三、中證500指數樣本選取方法

  1、樣本空間

  • 上市時間超過一個季度,除非該股票自上市以來的日均A股總市值在全部滬深A股中排在前30位;
  • 非ST、*ST、非暫停上市股票;
  • 公司經營狀況良好,最近一年無重大違法違規事件、財務報告無重大問題;
  • 股票價格無明顯的異常波動或市場操縱;
  • 剔除其它經專家委員會認定不能進入指數的股票。

  2、樣本數量

  中證500指數樣本股數量為500只

  3、選樣方法

  按照以下步驟進行中證500指數的樣本股選擇:

  步驟1 樣本空間內股票扣除滬深300指數樣本股及最近一年日均總市值排名前300名的股票;

  步驟2 將步驟1中剩餘股票按照最近一年(新股為上市以來)的日均成交金額由高到低排名,剔除排名後20%的股票;

  步驟3 將步驟2中剩餘股票按照日均總市值由高到低進行排名,選取排名在前500名的股票作為中證500指數樣本股。

四、指數計算

  中證500、中證200中證700中證800指數的計算方法同滬深300指數

  計算方法

  滬深300指數以調整股本為權數,採用派許加權綜合價格指數公式進行計算。其中,調整股本根據分級靠檔方法獲得。分級靠檔方法如下表所示:

  Image:计算方法.jpg

  舉例:某股票自由流通比例為7%,低於10%,則採用自由流通股本為權數;某股票自由流通比例為35%,落在區間(30,40]內,對應的加權比例為40%,則將總股本的40%作為權數。

  註:自由流通比例是指公司總股本中剔除以下基本不流通的股份後的股本比例:①公司創建者、家族和高級管理者長期持有的股份;②國有股;③戰略投資者持股;④凍結股份;⑤受限的員工持股;⑥交叉持股等。

  計算公式

       市值報告期成份股的總調整

  報告指數=——————————————×1000

           基期

  其中:總調整市值=Σ(市價×樣本股調整股本數)

五、樣本股調整

  中證500指數的樣本股原則上每半年調整一次。每次調整的樣本比例一般不超過10%。樣本調整設置緩衝區,排名在400名內的新樣本優先進入,排名在600名之前的老樣本優先保留。

  特殊情況下將對中證500指數樣本進行臨時調整。發生臨時調整時,由過去最近一次指數定期調整時備選名單中排名最高的股票替代被剔除的股票。

  當滬深300、中證100、中證500指數調整樣本股時,中證200、中證700和中證800指數隨之進行相應的調整。

六、指數修正

  中證200、中證500、中證700和中證800指數的指數修正方法同滬深300指數。

  滬深300指數採用“除數修正法”修正。當樣本股名單、股本結構發生變化或樣本股的調整市值出現非交易因素變動時,採用“除數修正法”修正原固定除數,以保證指數的連續性。修正公式為:

  修正前的調整市值  修正後的調整市值

  ———————— = —————————

     原除數       新除數

  其中,修正後的調整市值=修正前的調整市值+新增(減)調整市值;由此公式得出新除數(即修正後的除數,又稱新基期),並據此計算指數。

  需要修正的情況包括

  • 除息:凡有樣本股除息(分紅派息),指數不予修正,任其自然回落;
  • 除權:凡有樣本股送股或配股,在樣本股的除權基準日前修正指數。修正後調整市值=除權報價×除權後的股本數+修正前調整市值(不含除權股票);
  • 摘牌:凡有樣本股摘牌(終止交易),在其摘牌日前進行指數修正;
  • 成份股名單發生變動時,在變動日前修正指數;
  • 停市:部分樣本股停市時,指數照常計算;全部樣本股停市時,指數停止計算。

七、信息披露

  為保證指數的客觀性、中立性和權威性,中證指數公司建立了嚴格的信息披露制度,確保指數的透明、公開和公平。

  • 任何信息在公開披露之前,任何人包括指數公司人員和專家委員不得私自向外界公開,不得私自接受媒體採訪。
  • 信息披露的媒體包括但不限於中國證券報、上海證券報、證券時報、上海證券交易所和深圳證券交易所網站和中證指數有限公司網站及其他。
  • 樣本股的定期審核結果一般提前兩周公佈;樣本股調整方案儘可能提前公佈;指數編製和維護規則的重大調整一般提前兩周公佈。

1、發佈渠道

  中證規模指數行情通過各種廣播形式向國內、國外廣泛發佈。

  • 中證規模系列全收益指數通過中證指數有限公司網站(http://www.csindex.com.cn )每日收盤後對外發佈。

2、發佈頻率

  中證規模指數實時計算和發佈,當前計算頻率為每2秒一次,指數報價每6秒更新一次。

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