道瓊斯第一財經中國600指數的編製方法是按照價格回報和總回報兩種方式編製，均以2000年12月31日為基期，基值為20000點。該指數由滬深股市流通市值最大的600只A股股票組成。該指數由道瓊斯公司和第一財經傳媒有限公司聯合推出。
道瓊斯第一財經中國600指數的樣本空間包括道瓊斯中國指數（Dow Jones China Total Market Index）中的所有A股公司。道瓊斯中國指數涵蓋了滬深兩市流通總市值的95%左右。由於道瓊斯第一財經中國600指數只衡量可供內地投資者投資的股票的表現，因此它不包括外資可以持有的B股，以及在香港證券交易所﹑紐約證券交易所和其他境外交易所上市的股票。該指數在計算樣本股的流通股本時不包括未上市的股票種類（如國有股等），而且在對樣本公司流通市值進行排名時，樣本公司上述未上市的股票也不計入在內。
道瓊斯公司指數部表示，由於指數必須包含正好600只股票，因此每次成份股公司的分拆都要單獨評審，以決定分拆後的哪家或哪些公司將留在指數當中。在大部分情況下，母公司相對來說將是較大或最大的公司。但是，公司往往在分拆後會在會計賬目上保留較小的公司。如果兩隻成份股合併，那麼合併後的存續公司將保留在指數中，而被收購的公司則將被當前觀察名單中最大的非成份股所取代。如果一家非成份股公司收購了一家成份股公司，而收購方同時具備成為指數成份股的所有條件，那麼收購方將被納入指數成份股。如果收購方不具備成為成份股的條件，那麼在候選名單中排名首位的非成份股將被納入指數。
道瓊斯第一財經中國600指數的成份股按照行業劃分標準，依各自收入來源劃分為產業、超行業、行業及從屬行業。如果公司由於發生諸如合併或者分拆等事件而導致其所屬行業發生變更，那麼在該公司所發生事件反映到指數當中時，該公司所屬行業也將同時變更。
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