道琼斯第一财经中国600指数的编制方法是按照价格回报和总回报两种方式编制，均以2000年12月31日为基期，基值为20000点。该指数由沪深股市流通市值最大的600只A股股票组成。该指数由道琼斯公司和第一财经传媒有限公司联合推出。
道琼斯第一财经中国600指数的样本空间包括道琼斯中国指数（Dow Jones China Total Market Index）中的所有A股公司。道琼斯中国指数涵盖了沪深两市流通总市值的95%左右。由于道琼斯第一财经中国600指数只衡量可供内地投资者投资的股票的表现，因此它不包括外资可以持有的B股，以及在香港证券交易所﹑纽约证券交易所和其他境外交易所上市的股票。该指数在计算样本股的流通股本时不包括未上市的股票种类（如国有股等），而且在对样本公司流通市值进行排名时，样本公司上述未上市的股票也不计入在内。
道琼斯公司指数部表示，由于指数必须包含正好600只股票，因此每次成份股公司的分拆都要单独评审，以决定分拆后的哪家或哪些公司将留在指数当中。在大部分情况下，母公司相对来说将是较大或最大的公司。但是，公司往往在分拆后会在会计账目上保留较小的公司。如果两只成份股合并，那么合并后的存续公司将保留在指数中，而被收购的公司则将被当前观察名单中最大的非成份股所取代。如果一家非成份股公司收购了一家成份股公司，而收购方同时具备成为指数成份股的所有条件，那么收购方将被纳入指数成份股。如果收购方不具备成为成份股的条件，那么在候选名单中排名首位的非成份股将被纳入指数。
道琼斯第一财经中国600指数的成份股按照行业划分标准，依各自收入来源划分为产业、超行业、行业及从属行业。如果公司由于发生诸如合并或者分拆等事件而导致其所属行业发生变更，那么在该公司所发生事件反映到指数当中时，该公司所属行业也将同时变更。
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