深證100價格指數為深圳證券交易所為建立更加多元化、產品化的指數體系,為深市ETF 產品創新提供更豐富的選擇而開發,此指數參照深證100指數(總收益指數)的編製方法和國際慣例,由深圳證券信息有限公司編製與維護。
深證100價格指數成份股由在深圳證券交易所上市的100只A股組成,按照下列原則選取(與深證100總收益指數相同)。
(1) 在深圳證券交易所上市交易;
(2) 有一定上市交易日期(一般為六個月);
(3) 非ST、*ST 股票;
(4) 公司最近一年無重大違規、財務報告無重大問題;
(5) 一段時期內股價無異常波動。
(6) 選樣方法與定期調整方法與深證100 指數(總收益指數)相同。
(1) 基日:深證100 價格指數與深證100 總收益指數一致,以2002 年12 月31 日為基日,基日指數為1000。
(2) 計算公式:
深證100 價格指數採用派氏加權法編製,採用下列公式逐日連鎖實時計算:
Σ(成份股上一交易日收市價×成份股權數)
實時指數=上一交易日收市指數×————————————————————
Σ(成份股實時成交價×成份股權數)
在上述公式中,子項和母項中同一成份股的權數相同,為該成份股的最新A股自由流通股數(以深圳證券交易所公佈數據為準)。具體計算方法參見深證100 指數(總收益指數)編製方案。
除某成份股出現分紅派息外,深證100 價格指數的調整計算方法與深證100 總收益指數相同。某成份分紅派息時,其市場價格出現除權現象,但在除權除息日母項中該成份股的股權登記日收市價不更新為除權參考價,仍為上一日收市實際價格。
1. 深證100價格指數由深圳證券信息有限公司編製、維護和發佈。
2. 深證100價格指數在交易時間內通過行情系統實時對外公佈。收市指數在每個交易日收市後通過中國證監會指定信息披露報刊和其他新聞媒體對外公佈。
3. 深證100價格指數由巨潮指數專家委員會負責設計與管理。專家委員會分別於每年5 月和11 月定期對成份股的代表性進行考察,根據考察結果審議是否更換成份股。
4. 深證100價格指數屬於深圳證券信息有限公司資產,未經公司同意,任何單位或個人不得跟蹤、交易該指數,或以該指數為評價基準。
5. 深圳證券信息有限公司不承擔深證100 價格指數編製與發佈過程中的任何錯誤和遺漏所導致的任何損失或責任。任何單位或個人因直接或間接使用該指數而導致的任何損失或責任均與深圳證券信息有限公司無關。
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