2001年7月2日開始計算並公佈，共有22個行業分類指數，它們分別是農業、採掘、製造、食品飲料、紡織服裝、木材傢具、造紙印刷、石化塑膠、電子、金融非金屬、機械設備、醫葯生物、水電煤氣、建築、運輸倉儲、信息技術、批發零售、金融保險、房地產、社會服務、傳播文化、綜合行業類等共計22個行業分類指數。
行業分類指數的基日和基日指數與深證綜合指數相同，即以1991年4月3日為基日，基日指數為100。
行業分類指數以2001年6月29日深證綜合指數的收市指數為起點，從2001年7月2日起開始編製。
行業分類指數隸屬於綜合指數系列，採用綜合指數編製方法編製，用總股本加權計算。
中國證監會《上市公司行業分類指引》將上市公司劃分為13個門類和數十個大類。深證行業分類指數依據《上市公司行業分類指引》中的門類劃分，編製13個門類指數；依據製造業門類下的大類劃分，編製9個大類指數，共有22條行業分類指數。
行業分類指數的13個門類指數名稱為：農林牧漁指數、採掘業指數、製造業指數、水電煤氣指數、建築業指數、運輸倉儲指數、信息技術指數、批發零售指數、金融保險指數、房地產業指數、社會服務指數、傳播文化指數和綜合類指數。
製造業指數中的9條大類指數的名稱為：食品飲料指數、紡織服裝指數、木材傢具指數、造紙印刷指數、石化塑膠指數、電子指數、金屬非金屬指數、機械設備指數和醫葯生物指數。
上市公司按門類歸屬，其A股和B股同時用於編製行業門類指數；製造業門類的公司按大類歸屬，其A股和B股同時用於編製製造業的各大類指數。
行業分類指數樣本股的股本發生變動及價格出現除權現象時，指數計算的調整方式與深證綜合指數相同。
新公司上市，上市後第二日按行業歸屬將其股票納入相應類別行業指數的計算之中。
已上市公司的行業類別發生變動，自變動之日起按樣本股的新行業類別計算相關的行業分類指數。股票停牌時，不進行任何調整，以其最近價格計算指數。
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