外部傳染風險

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什麼是外部傳染風險

  外部傳染風險是相對於銀行體系內部風險而言,即產生於銀行體系之外的風險。但這種風險顯然又不同於一般的企業經營風險或其他風險,而是產生於融資活動或準金融活動的風險,具有向銀行體系傳染的介質。所以稱之為外部傳染風險。

  目前銀行體系外部傳染風險主要源於影子銀行民間融資非法集資等灰色金融活動。相比之下,銀監會更關註的是民間融資和非法集資活動帶來的風險及向銀行體系的傳染。

外部傳染風險的形成原因

  社會資本虛擬化是主因

  從資金來源看,民間借貸資金來源有相當一部分來自銀行,通過銀行信用卡套現、貸款等獲取資金放高利貸,其潛在風險不斷暴露。一些金融機構工作人員在高利誘惑下充當起民間借貸的“資金掮客”,利用管理漏洞操縱信貸資金牟利;投資公司咨詢公司典當行擔保公司等中介機構也紛紛介入民間借貸,以企業註冊墊資、銀行貸款“過橋”、短期資金周轉等方式直接向社會提供融資,加劇了民間借貸的投機性,增大了民間借貸的風險。這些中介機構設法從正規金融機構獲得利率較低的貸款,轉而以較高利率在民間借貸市場貸出,給銀行信貸資金造成風險敞口

  非理性的民間融資行為,錶面上是高利貸、民間資本熱錢”化,其實質是實體經濟的虛擬化、空心化問題,而資本的逐利性與市場經濟條件下財富積累方式的改變是經濟虛擬化的兩個基本推手。一些不法分子借民間融資的名義進行非法金融活動,非法集資案件呈上升趨勢。受高息誘惑,一些企業或個人通過貸款、信用卡等形式套取銀行資金參與集資,一旦風險暴露,直接危及銀行信貸資產的安全。影子銀行是“銀行監管體系之外,可能引發系統性風險監管套利等問題的信用中介體系”。

外部傳染風險的渠道

  銀行自身缺陷為主要通道

  風險傳染是指企業間財務困境的傳遞,最為典型的就是企業破產導致的多米諾骨牌現象。金融風險的傳染則指以金融資產為介質的風險在金融機構之間的傳遞蔓延。這種傳染性是內生於金融體系的,其原因在於金融體系內的各金融機構之間是信用鏈互相依存的,如果一家金融機構發生困難或破產,而銀行同業支付清算系統更是把所有得銀行聯繫在一起,從而造成相互交織得債權債務網路。外部風險向銀行體系的傳染基本上表現為借款人資金鏈斷裂、喪失還貸能力,最終表現為企業的信用風險

  銀行並非完全被動地被傳染。銀行風險本身具有很強的外部性,在銀行系統性風險發生時,不良資產降低銀行資產價格,降低其貸款供應量,使得整個社會投資下降。這個風險傳染規律體現出銀行業典型的順經濟周期的特點,經濟繁榮時,貸款和投資放大;而在經濟蕭條時,貸款和投資萎縮。

  銀行經營管理的行為乃至相關制度安排的缺陷,本身就預留或創造了外部風險向銀行傳染的通道。如:現行的銀行管理體制和機制下,銀行在確定企業還款方式時一般採取“整貸整還”“先還後貸”還款方式,由於主觀或客戶因素導致的貸款期限與企業生產、資金周轉周期的不匹配,客觀上創造了企業轉貸的需求,企業在資金尚未正常迴流之前,不得不通過民間借貸等渠道高息借入轉貸資金,歸還銀行貸款,實現還舊借新,這就為民間高利貸的滋生培育了土壤,同時“挖好”了民間融資風險反過來傳染給銀行的通道。

外部傳染風險的控制

  一、關註主要風險來源

  銀行業金融機構應重點關註銀行業外部風險的五種主要來源:小貸公司、典當行、擔保機構、民間融資、非法集資

  二、建立名單制

  銀行業金融機構應對小貸公司和融資性擔保機構實行名單制管理,由總行統一確定合作機構準入標準,分支機構根據總行確定的標準提出合作名單,並報總行批准或向總行報備。銀行業金融機構應對名單實行動態管理,每年至少評估一次,對存在違規行為和重大風險的合作機構建立及時退出機制。

  三、開展資質信用評級

  銀行業金融機構應對有業務合作關係的小貸公司、融資性擔保機構進行評級,評級應考慮但不限於註冊資本股權結構公司治理、合規經營、財務狀況、信用記錄等因素。

  四、實行分級管理與授信

  銀行業金融機構應根據信用評級情況,實行分級授信,對信用等級較高的機構可根據法規上限給予較高的授信額度,隨著信用等級降低,授信額度逐級遞減。嚴禁向典當行和非融資性擔保機構提供授信。

  五、防範民間融資和非法集資風險

  一是加強銀行信貸資金流向監測,嚴防信貸資金流入民間融資和非法集資;二是密切關註信貸客戶動態信息,對於存在明顯跡象或已查實參與民間融資的信貸客戶,一律不得新增授信;三是開展分支機構和員工行為排查,有效防範分支機構和員工參與民間借貸和非法融資

  六、實施統一管理

  銀行業金融機構應將外部風險防範納入全面風險管理,各級機構要確定專門部門,牽頭外部風險信息的收集、分析、彙總和報告。

  七、建立風險處置機制

  銀行業金融機構應對潛在的外部風險因素及其影響進行提前研判分析,建立規範化的外部風險監測、處置流程,制定充分的應對預案,加強分支機構風險處置工作指導,有效防範外部風險傳染。

  八、建立信息報送制度

  銀行業金融機構應於季後15日內將其上季對小貸公司授信情況、與融資性擔保機構業務合作情況等,報送銀監會或其派出機構。

  九、及時提示風險

  各銀監局應加強對轄內銀行業金融機構的監督檢查和輿情監測,對重大外部風險事件及時進行提示,實現信息共用

參考文獻

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