產業突變

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

產業突變(Industrial Mutation)

　　產業突變是指產業發展過程中發生的非連續變化。這種非連續變化的臨界點，是產業突變點。

　　在經濟學領域，產業突變(Industria lMutation)一詞最初在熊彼特的《資本主義、社會主義和民主主義》(1943)第七章“具有創造性的毀滅過程”中出現，他借用生物學上的術語，把那種“不斷地從內部使這個經濟結構革命化，不斷毀滅老的，又不斷創造新的結構”的過程，稱作“產業突變”(Industria Mutaion)。並說“這個創造性的毀滅過程(Processof Creative Destruction)，就是關於資本主義的本質性的事實。”

　　賈根良(1999)談到進化經濟學(演化經濟學)的思想源流時，認為熊彼特提出的“產業突變”觀點非常類似於生物學中古爾德等“間斷均衡”的生物進化理論。克裡斯滕森(1992、2003、2004)提出了破壞性創新理論，解釋了技術創新的破壞力及創新者的選擇，並將技術創新和市場創新結合起來預測產業發展。蘇啟林、胡軍(2009)總結了破壞性創新理論的研究進展，並對中國製藥業、汽車業、企業級軟體業的破壞性創新進行了實證研究。這些研究表明，技術創新對產業跨越式發展起到了關鍵作用。從演化經濟學角度看，可以將由技術創新引發的產業跨越式發展的現象，歸結為由技術創新引發的積極的產業突變。以上綜述也說明，產業經濟學領域對產業突變的研究尚不充分。

　　本文嘗試在演化經濟學的範式下，對產業突變進行簡單的界定。與產業漸變相對應，產業突變指產業發展過程中發生的非連續變化。這種非連續變化的臨界點，是產業突變點。從成因看，引發產業突變的外部因素包括經濟危機、氣候、政治等；引發產業突變的內部因素包括產業內部技術革新、市場結構變動、規模經濟、需求變動等。

　　按照對經濟的影響分類，產業突變可以分為積極的和消極的兩種。技術創新、產業支持政策等因素引發的產業升級或競爭力提升，是積極的產業突變現象。經濟危機、供給衝擊等因素引發的產業整體效益下降等現象，是消極的產業突變現象。

　　通過研究產業變數如一產業增加值、市場集中度、市場結構、銷售規模等指標的突變情況，可以找到產業突變現象是否存在及存在的位置。在產業發展過程中，突變的發生一般是在一個時間段內。若以年度、月度、季度等時間序列數據為研究對象，則產業突變區間可以視為產業突變點。單純的突變點的測度方法在數學、地質、氣象等領域的運用已經比較常見。突變點的測度方法包括突變論的方法、計量經濟學中的結構突變和協變方法、matlab小波方法等。測度產業突變可以借鑒這些方法。

　　用下述實證方法分析產業突變，主要是尋找、判斷時間序列數據中的突變點，然後分析突變點的經濟含義及形成條件。

　　1.突變論

　　在突變論中，運用7種初等突變函數建模，可以便捷地找到突變點。突變論在經濟學中的應用，主要集中在經濟變數的趨勢預測方面，如價格預測、股市預測、產業調整等。該理論為產業突變點的檢測提供了數學基礎和分析工具。

　　2.計量經濟學

　　(1)異常值、強影響點的尋找方法。計量經濟學中檢測異常值、強影響點的指標如學生化殘差、庫克距離可以用來尋找數據中的異常值。一般計量教材上採用該方法是為了將數據中的異常值剔除後使回歸效果更顯著。但恰恰是這些異常值包含了豐富的經濟學含義。

　　(2)結構突變和協變理論。結構突變的思想就是考察外部衝擊是否改變了時間序列的數據生成過程(Data Generating Process，DGP)。結構突變和協變理論研究經濟模型參數的時變問題，是對單位根檢驗和協整理論的補充。運用結構突變和協變的方法可以有效識別產業突變的位置。

　　3.分形理論

　　系統理論中的分形理論有助於尋找時間序列中出現突變點的位置。分形維數的計算方法對測度產業突變點有重要的參考價值。例如，研究分形結構的R/S分析方法也可以用來測度產業突變點出現的位置。

　　4.灰色系統理論

　　灰色系統理論適合處理小樣本數據，對不規則數據、無趨勢數據通過一階累加、一階累減等手段可以進行平滑處理。樣本中殘差較大的點，可能是突變點。

　　5.複雜系統的經濟模擬方法

　　電腦模擬軟體很多，和經濟學結合比較好的如matlab模擬方法、Swarm等。通過設置經濟主體的活動規則和初始值，反覆利用模擬軟體進行模擬實驗，可以得出這些主體均衡的一些規律。利用該方法可以模擬產業競爭、演化的過程，也可以模擬產業突變的發生過程。

　　1.產業突變的微觀基礎：企業變異或企業突變

　　企業異質性是演化經濟學的假設之一。在外部條件變化的情況下，企業的異質性將導致部分企業在演化過程中發生變異或突變。發生突變的企業數量達到一定規模，將改變企業間的競爭關係，引發市場結構突變。產業是同類企業的集合，市場結構突變最終導致產業突變。

　　關於創造性破壞、破壞性創新的研究成果很豐富。這些成果客觀上從創新角度和微觀角度無意中描述了創新導致企業突變和產業突變的過程。

　　2.產業突變的巨集觀影響：經濟增長或經濟蕭條

　　巨集觀經濟各產業部門的協同突變，將導致經濟增長或經濟蕭條。如經濟危機對一國經濟的衝擊，首先是對各類產業的衝擊。眾多產業的波動或突變引起經濟波動。

　　當前我國戰略性新興產業的快速發展，也是一個積極的產業突變過程，最終將引導我國產業結構升級和長期經濟增長。通過企業技術創新和政府政策引導，使戰略性新興產業發生積極的產業突變，可以實現我國戰略性新興產業的跨越式發展。

　　3.產業突變的中觀影響：產業升級或產業衰退

　　由需求升級或技術進步引發的產業突變是產業發展、產業升級的重要機遇。反之，衰退產業的突變加速了產業的衰退。產業突變對產業安全會產生影響。一國產業可能因一次產業突變引發產業發展危機，影響到產業安全。例如，當前在進口大豆的衝擊下，我國大豆產業安全形勢嚴峻。

　　在中觀層面，產業突變發生後，對整個產業的產出、價格、市場集中度等變數會產生影響。產業突變點的界定有助於界定產業生命周期各階段，並引申出從一階段進入另一階段所需要的產業政策。當前，對產業生命周期的界定方法尚不夠成熟。運用產業突變點的界定方法可以較方便地界定產業生命周期的拐點，為產業政策的制定和轉換提供實證支持。

　　人世以來，我國大豆進口規模持續攀升，大豆產業安全受到威脅；大豆油產業在原料、加工、市場等方面受外資控製程度較高。本文利用結構突變理論和我國50個大中城市大豆油價格數據，實證分析我國大豆油價格突變點的位置和經濟含義。Perron(1989)針對突變點已知的結構突變提出了三種模型。本文主要採用截距突變的“崩潰”模型分析大豆油價格的突變問題。

　　1.大豆油價格突變點的尋找

　　結合2010年1月到2011年l2月我國5O個大中城市主要食品價格專題數據，以大豆油價格為例，運用結構突變理論探討大豆油價格結構突變點的出現位置。在此基礎上，分析這一突變點的經濟含義，引發食用油價格突變的因素和價格走勢。

　　2010年1月l-10日大豆油價格設為第1期，記t=l；2010年1月11-20日大豆油價格設為第2期，記t=2；依次類推，...，最後一期為2011年12月20—30日大豆油價格設為第72期，記t=72。運用Eviews6軟體，以大豆油價格DOU為因變數，以T為自變數建立回歸方程。得到

　　DOU=9.383767+0.843407t...........(1)

　　(100.7046)(19.41696))

　　R-squared=0.773418

　　經檢驗，其殘差為非平穩序列。這說明DOU序列不具有趨勢穩定的特征。

　　從圖1可以直觀的看出，第29—35期為食用油價格的突變區間。也就是說，2010年10月到l2月，是我國大豆油價格快速上升時期。設T_i=0，t<i；T_i=1，t≥i。i=29,30,31,32,33,34,35,57,58,61,62。i中各點均有可能是我國大中城市大豆油價格的突變點，且多為截距突變。

　　設DOU序列的檢驗式：

　　DOU=c+c1t+c2Ti+u

　　其中，c、c1、c2均為參數，u為殘差。

　　將i=29,30,31,32,33,34,35,57,58,61,62作為可能的內生突變點逐一進行檢驗。運用Tmin統計量法取ADF值較小和R2值較大的點作為突變點。結果如表1。可見i=31為DOU序列的突變點。

　　將虛擬變數T31引入回歸方程(2)得

　　DOU=O.965149+0.016213t+1.326023T31..............(3)

　　(207.4121)(8.002097)(15.52534)

　　R-squared=0.965149

　　將虛擬變數T31引入回歸方程後，方程(3)與(1)相比擬合效果得到了改善。對方程(3)的殘差檢驗可知其為平穩序列。

　　圖2顯示了引入突變點後方程(3)的擬合效果。在突變點前後，大豆油價格的走勢發生了顯著的變化。

　　2.大豆油價格突變點的經濟含義

　　從2007年開始，國內食用油價格波動比較大，反映了我國大豆定價權缺失的被動局面。從2010年1月到2011年12月，我國50個大中城市大豆油價格上漲涉及進口大豆價格上漲等諸多原因。2010年l0月起，我國大豆油價格增幅明顯，主要受國際大豆油價格上調影響。從同期大豆油進口看，我國大豆油進口規模和單價也呈現上升趨勢。因此，2010年l0月我國大豆油價格突變主要是受外部衝擊的影響造成的。從產業角度看，我國豆油產業受國際市場影響明顯，大豆油產業安全受到威脅。國際市場波動是我國大豆油價格發生突變的根源。