上證社會責任指數

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　　上證社會責任指數是以上證公司治理板塊中在社會責任的履行方面表現良好的公司股票作為樣本股編製而成的指數。

　　推出上證社會責任指數的目的是鼓勵和促進上市公司積極履行社會責任，同時為投資者提供新的投資標的指數，促進社會責任投資的發展。

　　上證社會責任指數以2009 年6 月30 日為基日，以該日所有股票樣本的調整市值為基期，基點為1000 點。

　　（一）樣本空間：上證公司治理板塊中披露社會責任報告的A 股公司股票構成樣本空間。

　　（二）選樣：首先，將樣本空間中過去一年日均成交金額排名在滬市A 股（非ST、*ST 股）後20%的股票剔除。根據上海證券交易所2008 年5 月發佈的《關於加強上市公司社會責任承擔工作的通知》中關於每股社會貢獻值的定義，對剩下的股票估算每股社會貢獻值，根據每股社會貢獻值的排名，選取排名最高的前100 位作為上證社會責任指數的樣本股。

　　最近一年發生明顯違背其社會責任事件的公司股票原則上不能成為上證社會責任指數樣本股。

　　指數的修正

　　當樣本股名單發生變化或樣本股的股本結構發生變化或股價出現非交易因素的變動時，採用"除數修正法"修正原固定除數，以維護指數的連續性。

　　指數的權數及計算公式

　　指數的權數及計算公式上證成份指數採用派許加權綜合價格指數公式計算，以樣本股的調整股本數為權數。

　　報告期指數 = 報告期成份股的調整市值/基日成份股的調整市值×1000

　　其中，調整市值=Σ（市價×調整股本數），基日成份股的調整市值亦稱為除數，調整股本數採用分級靠檔的方法對成份股股本進行調整。根據國際慣例和專家委員會意見，上證成份指數的分級靠檔方法如下表所示。比如，某股票流通股比例（流通股本/總股本）為7%，低於10%，則採用流通股本為權數；某股票流通比例為35%，落在區間(30，40]內，對應的加權比例為40%，則將總股本的40%作為權數。

　　歷史走勢

上證社會責任指數歷史走勢圖示例

　　定期調整^[1]

　　每年五到六月份，上證公司治理板塊進行重新評選，中證指數有限公司根據重新評選結果於7 月初對上證社會責任指數進行調整。

　　每次樣本調整比例一般不超過10%，除非從樣本空間中被調出的原樣本股票超過10%。

　　臨時調整

　　當上證社會責任指數樣本股由於不符合上證公司治理板塊申報條件而臨時被從上證公司治理板塊中剔除，上證社會責任指數也將隨之予以剔除。

　　當上證社會責任指數樣本股在指數運行期間發生違背其社會責任的特殊事件時，將儘快從上證社會責任指數中剔除。

　　當上證社會責任指數發生臨時調整時，如果有樣本被剔除，在下一次定期調整前，將不再增加新的股票來替代被剔除的。