丹尼尔·卡尼曼

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丹尼尔·卡尼曼（Daniel Kahneman）

现代行为经济学大师，2002年诺贝尔经济学奖获奖者。

　　丹尼尔·卡尼曼他于1934年出生在以色列特拉维夫，具有以色列和美国双重国籍。1954年毕业于以色列耶鲁撒冷的希伯来大学，获心理学与数学学士学位，1961年获美国加州大学心理学博士学位，1961－1978年先后任希伯来大学心理学讲师、高级讲师、副教授、教授，1978－1986年任加拿大不列颠哥伦比亚大学心理学教授，1986－1994年任美国加州伯克利大学心理学教授,1993年起至今任美国普林斯顿大学心理学教授和伍德罗威尔森学院公共事务教授，2000年起兼任希伯来大学理性研究中心研究员。

　　2002年斯德哥尔摩当地时间10月8日15时30分(北京时间8日21时30分)，瑞典皇家科学院宣布，由美国普林斯顿大学的以色列教授Daniel Kahneman和美国乔治梅森大学教授Vernon L.Smith分享2002年诺贝尔经济学奖。Daniel Kahneman是因为“把心理学研究和经济学研究结合在一起，特别是与在不确定状况下的决策制定有关的研究”而得奖。Vernon L.Smith是因为“通过实验室试验进行经济方面的经验性分析，特别是对各种市场机制的研究”而得奖。

　　当地时间2024年3月27日，丹尼尔·卡尼曼 (Daniel Kahneman) 去世，享年 90 岁。

　　2002年诺贝尔经济学奖授予了行为经济学和实验经济学的先驱者：丹尼尔·卡尼曼（Daniel　Kahneman）和美国乔治·梅森大学的弗农·史密斯（Vernon　Smith）。丹尼尔·卡尼曼的突出贡献在于“把心理学成果与经济学研究有效结合，从而解释了人类在不确定条件下如何作出判断”。而史密斯的获奖原因是“发展了一整套实验研究方法，尤其是在实验室里研究市场机制的选择性方面。” 但丹尼尔·卡尼曼却认为自己是一名心理学家而非经济学家。10月9日，当他得知自己获奖消息后，十分激动，以至于把自己反锁到屋外，后来不得不破窗而入。他说，“得奖是对行为经济学研究者的认可”。当天，在近200名师生为他举行的庆功会上，他高兴之余，“还有一点伤感”。因为他长期的研究伙伴阿莫斯·特沃斯基已于1996年去世了。他们从20世纪70年代开始就合作研究有关期望理论。当被问到如何使用这50万美元的奖金时，他说，“年龄越大，就越能作出明智的投资决策。我现在的年龄会让我大赚一笔。

　　一、将心理学研究的视角与经济科学结合起来

　　丹尼尔·卡尼曼将心理学研究的视角与经济科学结合起来，成为这一新领域的奠基人。在他之前，经济学和心理学在研究人类决策行为上有着极大的区别：经济学的观点认为外在的激励形成人们的行为，而心理学恰恰相反，认为内在的激励才是决定行为的因素。丹尼尔·卡尼曼在不断修正“经济人”假设的过程中，看到了经济理性这一前提的缺陷，也就发现了单纯的外在因素不能解释复杂的决策行为，由此正式将心理学的内在观点和研究方法引进了经济学。丹尼尔·卡尼曼最重要的成果是关于不确定情形下人类决策的研究，他证明了人类的决策行为如何系统性地偏离标准经济理论所预测的结果。

　　首先，他论证了在不确定情形下，人们的判断会因为依照“倾向于观测小样本”形成的小数法则行事，或因为对于容易接触到的信息的熟悉和对主观概率准确性的盲目偏信，而导致决策行为系统性地偏离了基本的概率论原理。

　　其次，在与特维斯基的合作中，他系统地陈述了“预期理论”。与公理式的“期望效用理论”相比，描述式的“预期理论”能够更好地解释“阿莱斯悖论”（Allais Paradox），并且用基于参考水平的两步决策假说解释了人们厌恶损失的心理，解决了过去“期望效用理论”不能解释人们明显的风险偏好行为，完善了在不确定情形下的人类决策行为理论。

　　丹尼尔·卡尼曼的研究激发起新一代的经济学和金融研究者将认知心理学的观点应用于人类内在的行为动机的研究，掀起了行为经济学和金融学的研究热潮。丹尼尔·卡尼曼早就发现了人们决策不确定性，即人类的决定常常与根据标准的经济理论作出的预测大相径庭。1979年，他与已故的阿莫斯·特沃斯基合作，共同提出了“期望理论”。该理论是行为经济学的重要基础，能更好地说明人的经济行为。他们通过实验对比发现，大多数投资者并非是标准金融投资者而是行为投资者，他们的行为不总是理性的，也并不总是回避风险的。投资者在投资账面值损失时更加厌恶风险，而在投资账面值盈利时，随着收益的增加，其满足程度速度减缓。期望理论解释了不少金融市场中的异常现象：如阿莱悖论、股价溢价之谜以及期权微笑等。丹尼尔·卡尼曼关于决策过程的“拇指规则”理论对研究证券市场经常无缘无故地大起大落很有帮助。他的其他行为经济理论还解释了为何人们省几个美元宁愿开几十公里车去买便宜货，而不愿就近购买较贵的商品，虽然这样他们会节省一些钱(汽油费等)。

　　而史密斯则奠定了实验经济学的基础。他将经济分析引入实验室，发展了一系列的经济学实验方法，并为通过实验进行可靠的经济学研究确定了标准。早在20世纪60年代史密斯就发展了经济学领域的“风洞实验”，提倡在实施经济政策前可以现在实验室里进行模拟运作，例如在决定是否放开电力市场、是否对公共部门实施私有化等问题上进行实验等。瑞典皇家科学院说，“由于社会经济行为十分复杂，仅凭传统经济理论很难评估它们的效果，因此这种实验方法很有用。”他的选择性市场机制实验表明，一个运作良好的市场不一定要有大量买主和卖主；一个拍卖者的预期收入依赖于他选择的拍卖方式等。他的许多实验被奉为经验经济学的典范。

　　20世纪中后期开始，西方经济学的演变中出现了一个十分引人注目的现象，即经济研究领域与范围开始逐渐超出了传统经济学的分析范畴，经济分析的对象扩张到几乎所有人类行为，经济学与其他学科的交流和相互渗透得以大大加深，经济学的大家族中又派生出许多交叉学科和边缘学派，例如，混沌经济学、不确定经济学、行为经济学、实验经济学等。这两位获奖者就是利用心理学和经验科学的方法对传统的经济学研究提出了大胆创新，修改了传统的经济学假设，开创了行为经济学和实验经济学等经济研究新领域。如今，两位获奖者的研究成果也在互相渗透和融合。波士顿大学经济学教授威布尔说，“现在，经济学家们在实验室里利用史密斯的实验方法测试丹尼尔·卡尼曼的有关决策理论。”

　　二、经济研究靠拢心理分析和实验科学

　　长期以来经济学被视为经验科学，或是思辩性哲学，丹尼尔·卡尼曼和史密斯正是这两个研究领域的先驱。丹尼尔·卡尼曼因卓有成效地把心理学分析方法与经济学研究融合在一起，而为创立一个新的经济学研究领域奠定了基础。其主要研究成果是，他发现了人类决策的不确定性，即发现人类决策常常与根据标准经济理论假设所作出的预测大相径庭。他与已故的阿莫斯·特沃斯基合作，提出了一种能够更好地说明人类行为的期望理论(prospecttheory)。

　　－－“体验效用也可测度”

　　当我们谈论幸福时，我们实际上指的是什么？我们知道幸福来自许多不同的源泉，这取决于具体个人的观点。但是根据丹尼尔·卡尼曼的说法，人们并不知道他们究竟有多么幸福，因为幸福是相对的。1998年丹尼尔·卡尼曼与来自德州大学奥斯汀分校的同事大卫施卡德做了一项研究，两位研究者要求身处加州和中西部的2000名本科生为自己的生活满意度打分。结果这两个地区学生的评分几乎没有差异，虽然两组受测者都认为在加州会更幸福。学生们正确地假定加州人会比中西部人对于自己所处的气候环境更为满意，但是却没有认识到天气并不能够影响人们对自己生活的总体评价。该研究表明人们不能想象适应环境会对他们的幸福产生何种效应。

　　丹尼尔·卡尼曼的主要兴趣领域之一是享乐心理学(hedonicpsychology)，也可以定义为对快乐与痛苦、幸福与悲惨的研究，二者均为当期所体验并且在未来被记忆的感受。丹尼尔·卡尼曼一直试图复活边沁的效用观念，即快乐与痛苦的享用体验统治我们的生活，告诉我们应当做什么以及决定我们实际上做什么。决策研究中有关效用的现代观点是更加单一的，强调效用在选择中的影响。丹尼尔·卡尼曼的概念，他自己称为“体验效用”，比较接近边沁将决策与福利结合在一起的更为宽泛的概念。丹尼尔·卡尼曼断言他自己的研究表明体验效用可以被测度，“测度的质量最终好得足以获得对福利和悲惨的测度，因此能够满足制定政策的需要”。

　　丹尼尔·卡尼曼关于决策过程的“拇指规则”理论对研究证券市场经常无缘无故地大起大落很有帮助。他的其他行为经济理论还解释了为何人们省几个美元宁愿开几十公里车去买便宜货，而不愿就近购买较贵的商品，虽然这样他们会节省一些钱(汽油费等)。

　　三、关于心理学与经济学交叉的行为决策

　　心理学与经济学交叉的行为决策领域可以说开始于20世纪70年代末，这是受到两位认知心理学家丹尼尔·卡尼曼和已故的阿莫斯·特沃斯基以及一位经济学家理查德·泰勒之开创性工作的刺激，这一研究工作从此演化为包含社会学、法律、生物学、博弈论、政治科学、人类学和其他学科的研究发现及其策略，并且对上述学科也产生影响。

　　这一研究项目从两个重要方面背离了传统的理性行为者模型。

　　第一个方面涉及到显性知识，因为人类认知能力是有限的，我们经常以不同于那些在理性行为者模型中被假定的方式来评估不同选择。“拇指判断法则”或我们所依赖的直觉在许多背景下都发挥良好，然而也增加了从理性行为者模型中预测到的系统性背离。

　　我们把此类背离称为“带有遗憾的非理性行为”，在此基础上主题显示出为什么他们的行为以这些方式背离了在理性行为者模型中得到的预测，许多人感觉有激励促使他们采取不同的行为方式。比如说，一方面传统的理性行为者模型预测决策者将忽略沉淀成本(即他们不会“把大把的钞票继续扔到水里去”)，大多数人实际上受到他们的强烈影响，有证据表明那一事实的显性知识促使人们尝试克服这些影响。

　　第二个方面汇集了对人类动机更为丰富的说明。理性行为者模型以其最广泛的应用形式，假定个人仅仅由狭隘的自我关注所驱动。此类人被预测为与我们通常所观察到的行为大相径庭的方式行事。比如说典型的“经济人”(homoeconomicus)不会参加诸如总统选举的投票，在饭店用餐之后也不给服务小费。可以确定，许多人根本不参加投票，有些人在离开城外饭店时也不留下小费。然而成百上千万人定期投票，大多数人在饭店用餐后给服务小费。我们把上述源于不同动机背景的事例称为“貌似非理性但无遗憾的行为”。

　　丹尼尔·卡尼曼的研究还探索了公共物品的估价问题，强调了诸如对埃克森(Exxon)因石油泄漏之后对阿拉斯加海域产生危害而引发的金融负债所进行的评估。丹尼尔·卡尼曼还开发了科学地研究快乐与痛苦的新颖和有价值的方法，该研究结果对医疗决策具有特别重要的意义。

　　双重过程理论(Dual Process Theory)：人类的思维和行为受两种不同的认知过程影响，即直觉过程和理性过程。人类思维存在两个系统——系统1是快速、直觉、无意识的，系统2是缓慢、理性、有意识的。大部分日常思考由系统1主导，系统2则起监控作用。又称双系统理论或双重加工理论。“快思考”很情绪化，依赖直觉，它可以迅速对眼前的情况做出反应，但它很容易上当，任由损失厌恶和乐观偏差之类的错觉引导我们做出错误的选择。

　　前景理论(Prospect Theory)：与Amos Tversky合作提出，挑战了传统效用理论，认为人们在风险决策中表现出损失厌恶，对损失和收益有不同的风险偏好。人们宁愿避免损失，也不愿意获得同等程度的收益。对于收益，人们的价值判断呈递减趋势；对于损失，人们的价值判断呈递增趋势。人们在评价收益和损失时，会以一个参照点为基准，参照点可以是当前的财富状况、过去的经验、社会规范等。人们倾向于选择确定性结果，即使该结果的预期值低于概率性结果的预期值。

　　启发式和偏差(Heuristics and Biases)：启发式源自希腊语，意为 "发现"。它是一种考虑个人经验的解决问题的方法。启发式方法提供了在决策过程中仔细研究数量有限的信号或替代选择的策略。启发法减少了记忆中检索和储存信息的工作，并通过减少做出选择或作出判断时所需的综合信息数量来简化决策过程。然而，启发式虽然可以加快我们解决问题和做出决策的过程，但也会带来错误和判断偏差，如确认性偏差(confirmation bias)、锚定效应(anchoring effect)、获得性启发(availability heuristic)、代表性启发( representatitiveness heuristic)、现状偏差(state quo bias)、小数定律(law of small numbers)、效用层叠、回归平均值、因果性偏差、后见之明、乐观偏见、前景理论、峰终定律、禀赋效应等。

　　峰终定律(Peak-End Rule)：人们对一段经历的记忆取决于峰值（最强烈的时刻）和终值（结束时的感受），而非整体平均水平。根据此定律，在产品体验中可以加入一些能够制造“高峰”的元素，例如奖励、惊喜等。另外，尽量让用户在使用产品时，以一种积极的感受结束。例如，在餐厅中，服务员往往会在客人用餐结束时，送上一些小甜点或水果，以提升客人的整体体验。在销售中，销售人员往往会在成交前，向客户提供一些额外的优惠或赠品，以促成交易并提升客户满意度。在电影《泰坦尼克号》中，精心设计及结尾，男女主角最终双双殉情，给观众留下了悲壮而难忘的结局。

　　心理账户(Mental Accounting)：人们倾向于将金钱划分到不同的心理账户，并对不同账户采取不同的消费和风险态度。人们可能会更愿意花掉零花钱，而更不愿意花掉工资。此外，人们可能会对不同心理账户中的损失有不同的感受。例如，人们可能会对从工资账户中损失的钱感到更加心疼，而对从零花钱账户中损失的钱感到相对较少。中彩票的钱和自己辛辛苦苦挣的钱在我们心中的重要程度是不一样的，坦白来讲，自己努力赚的钱更值钱。 　　

　　20世纪中后期以来，西方(现代)经济理论的演变中出现了一个十分引人注目的现象，即经济研究的领域与范畴逐渐超出了传统经济学的视阈，作为主流经济学的新古典经济学假设与分析方法日益受到质疑和挑战，经济分析的对象延伸到几乎所有的人类行为。经济学与其他学科的交流和相互渗透得以拓展和加深，经济学的大家族中又派生出许多交叉学科和边缘学派，例如，心理经济学、地理经济学、新经济史学、混沌经济学、不确定性经济学、信息经济学、行为经济学、实验经济学等。

　　这两位获奖者就是利用心理学和经验科学的方法对传统的经济学研究提出了大胆创新，修改了传统的经济学基本假设，开创了行为经济学和实验经济学等经济研究新领域。如今，两位获奖者的研究成果也在互相渗透和融合。波士顿大学经济学教授威布尔评论说，“现在，经济学家们往往在实验室里应用史密斯的实验方法来测试丹尼尔·卡尼曼的有关决策理论。”

　　经过半个多世纪的发展，实验经济学对经济学和其他社会科学的研究产生了日益广泛的影响，虽然实验方法并不可能取代实地观察和研究，但正如普劳特所指出的那样：“应用于实地研究的理论和模型必须包括许多对假设、参数和行为的判断。在实验室研究的简单情况可以为我们提供评估这些判断之重要性的数据，经济学是少数几个幸运的学科之一，可以同时在实地现场和实验室加以分析研究。”

　　值得强调的是，实验经济学的影响力并不局限于经济学本身，其基本方法已经被管理学家、政治学家、法学家和其他社会科学家所借鉴，比如政治学家广泛使用实验手段研究国际关系、竞选与选举、委员会与投票、公共政策以及法律决策等。越来越多借鉴实验经济学方法的相关论文发表在《美国经济评论》、《计量经济学》、《政治经济学期刊》、《经济文献期刊》、《公共经济学期刊》、《管理学期刊》、《法律研究期刊》和《心理学评论》等重要学术期刊。

　　包括美国科学院院士、美国人文与科学院院士、国际数量经济学会会员、实验心理学家学会会员等，兼任《行为决策》期刊、《风险与不确定性》期刊、《思维与理性》期刊和《经济学与哲学》期刊编辑。其博士论文题目为《语义分化的一个分析模型》。瑞典皇家科学院表示，丹尼尔·卡尼曼通过心理实验研究证明了被人们所广泛接受的有关经济决策的过程是理性的假设不能成立。

　　《思考，快与慢》(Thinking， Fast and Slow)：这是卡尼曼最著名的著作，总结了他在认知心理学和行为经济学领域数十年的研究。书中介绍了他提出的"双重过程理论"，即人类思维存在快思考和慢思考两个系统。

　　《噪声：人类判断中的缺陷》(Noise： A Flaw in Human Judgment)：这是卡尼曼近年的新作，与Olivier Sibony和Cass R. Sunstein合著，进一步探索了人类的判断及其缺陷。在此书中指出许多错误是随机的，是不可预测的，我们将这类错误称为“噪声”。换句话说，尽管人们普遍认为偏差是错误的成因，但实际上并非所有错误都是由偏差引起的。