劳伦斯·克莱因

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劳伦斯·克莱因（Lawrence Klein）

劳伦斯·克莱因（Lawrence Klein）:计量经济模型的创建人

　　克莱因通过他所发表的论著和对各国研究团体的大量指导，促进了有关计量经济模型的研究和使用这些模型对经济政策的实际效果进行分析的可行性的研究。由于克莱因的贡献，计量经济模型的构想已经获得了即使不普遍也是广泛的应用了。计量经济模型现在可能在世界各地，不仅在科学研究机构，而且在政府部门、政治组织和大型企业都可以找到。在经济科学的经验研究领域，像克莱因这样有如此多如此大影响的，研究人员中即使有，也极少。

　　1980年诺贝尔经济学奖获得者劳伦斯·克莱因是美籍犹太人。1920年9月14日，克莱因出生于美国内布拉斯加州的奥马哈城。1942年，他从加州大学伯克利分校毕业后，考入麻省理工学院。1944年，在麻省理工学院获得博士学位，他是该院第一个经济学博士。拿到博士学位之后，他参加了芝加哥大学考尔斯委员会的经济计量学班子。在那里，他接受了一个挑战性的任务，继续简·丁伯根编制经济计量模型的尝试。他的宏观经济计量模型中的第一个就是在这里完成的。

　　1947年夏天，克莱因离开了芝加哥，接受了加拿大政府顾问的职位。在渥太华的一个暑期，他帮助加拿大政府建造的第一个经济计量模型问世。之后他和妻子去了欧洲。

　　1958年后，克莱因加入宾西法尼亚大学的教师队伍。他此后一直在该校的沃顿商学院经济系做教授，从事教学和研究工作。在那里，他创制了一系列模型，后来被称为沃顿模型。1959年，他获得了美国经济学会颁发的约翰·贝茨·克拉克奖章，时年39岁。该奖素有“小诺贝尔奖”之称，是美国经济学会1947年设立的经济学大奖之一，用于表彰对经济思想和知识做出重大贡献、年龄不满40周岁的中青年经济学家。

　　在人生的学术旅途上，克莱因一直是一位成功者。他在很多组织中都很活跃，曾担任经济计量学会、美国经济协会和东部经济协会会长。克莱因还参加过其他学术组织，如全国商业经济学家协会、美国哲学学会、全国经济学家俱乐部等。除此之外，克莱因还为政府机构工作。

　　克莱因的主要理论贡献是：以公认的经济学说为基础，根据对现实经济中实际数据所作的经验性估算，建立经济体制的数学模型，并用其分析经济波动和经济政策，预测经济趋势。在包括周期研究、随机波动、动态乘数反应、方案分析以及预报等理论性经济分析和公共政策的问题上，运用各种估算系统。所研究的模式包括发展中经济、中央计划经济和工业市场经济，以及这些经济的国际贸易和金融关系。主要有“克莱因—文德伯格模型”、“布鲁金斯模型”、“沃顿模型”和“世界模型”。

　　克莱因的学术成就，概括地说，是将计量经济学方法和凯恩斯主义宏观经济学分析结合起来，创立了宏观经济计量学。他在成名之作《凯恩斯革命》中，第一次完整地把凯恩斯的经济理论表述为数学形式。他的另一本代表作《美国的一个经济计量模型，1929～1952》，不仅在结构、规模和先进的估算方法论方面是现代宏观模型的鼻祖，而且也是正式地用于经济波动预测的第一个经济计量模型，对以后美国和其他国家建立的宏观经济计量模型有深远而普遍的影响。克莱因还帮助其他国家建立模型。包括1947年的加拿大模型，1961年的日本模型，1961年的英国第一季度模型。他关于发展中国家模型式样的建议，明显地被采纳于印度、墨西哥、苏丹等不同国家的模型中。他还与他的同事一起，致力于建立苏联的模型，对前苏联的经济计划和计划执行进行经济计量的描述。二十世纪六十年代末的林克计划是一个规模宏大的世界经济计量模型，其中克莱因起了主导作用，他既是创议者，又是一位积极的研究领导者。这个计划的目标之一，是协调各国的经济计量模型。用以改善分析商业波动在各国中扩散的可能性，以便利国际贸易和资本流动的预测。另一个目标是研究一国政治措施的经济效应如何影响其他国家。这个方法已被用来研究一次石油涨价如何影响各国的通货膨胀、就业和贸易平衡。林克计划开辟了一条全新的发展道路，有很大的理论和实践价值。

　　通过他的著作和对各国研究人员的指导，克莱因促进了对经济计量预测模型和对这类模型用于经济政策的可能性的研究。由于克莱因的努力，经济计量模型的编制已经广泛使用。经济计量模型现在可在全世界找到，不仅在科学机关中，而且也在公共行政、政治组织和大企业中。在经济科学的领域中，很少有人像劳伦斯·克莱因那样拥有这么多的后继者和这么大的影响。

　　密西根大学有一位研究生叫戈德伯格，他与克莱因合作完成了一套新的美国经济模型，称为克莱因—戈德伯格模型。他们将在考列斯委员会建构的模型加以补充及修正，并导入一些调查研究的发现，用以定期从事经济预测。拜克拉克这位来自澳大利亚大胆的统计经济学家之赐，把他们的研究成果推向高峰。克拉克在极有影响力的《曼彻斯特卫报》全球版周刊上撰文指出，朝鲜战争期间逐渐下滑的美国经济，可能会大规模地衰退。他甚至吓唬大家，将会遭遇最可怕的经济事件——由于经济情势持续盘旋衰退，终将重演1929年的全面崩溃。克莱因在重新检视模型对1953～1954年经济的预测后，得到的结论是，情况不致再像1929年一样。于是，他和戈德伯格合写了一篇文章寄给该报，很高兴除了文章大幅刊登出来，还配上一幅劳氏漫书。

　　克莱因—戈德伯格模型相关估计的运算，当年只有一些片段零碎地利用到了电脑。为了模型求解的问题，他们可能要花上一两天，借助台式计算机以人工计算。后来密西根大学装设了一组大型的数位电脑，他们也开始进行模型自动求解——也可称之为模拟。但是直到克莱因离开密西根大学之前，还没有什么具体的成果。

　　在麦卡锡主义高涨的年代，克莱茵离开了密西根来到平静而崇尚学术自由的牛津，在统计研究所任职，仿效密西根的调查形式进行英国的储蓄调查。在牛津期间，他又回到模型建构的本行，对象是整个英国。在这里，他认识了日后相交达25年的好友博尔爵士，并在牛津大学期间进一步运用电脑于数量运算上，虽然略有进展，不过还是无法为模型求解。

　　到了二十世纪六十年代，电脑总算能够有效地运用于计量经济学；电脑最初只用在科学、工程及大规模的资料处理（如人口普查）上。克莱因和他的学生以及IBM电脑公司的研究员，花了相当多的时间研究与最大可能性相关的非线性问题及其他的统计预估方法，也同时大幅改进了源自布鲁金斯模型研究过程中的模拟技巧。最终他们有两项创新的发展，使得计量经济学的研究方法更向前跨了一步：其一是以国民所得会计的标准格式来呈现资料，以便于计量经济分析者的了解；其二是使用分时的方法。电脑的真正发展是在二十世纪六十年代，而在接下来的十年开花结果，为全世界广大的研究人员及学者普遍使用。

　　电脑的标准用途是在资料管理、统计推论、应用以及以易于理解的表格与图形来呈现研究结果等，但除此之外，早在二十世纪五十年代末期，许多艰深的研究技巧即已开始发展。这些技巧根据推测模拟，涉及了适当抽取的随机误差对动态模型之解的干扰。开这方面研究先河的，其一是阿德尔曼对克莱因—戈德伯格模型动态特性的研究；另一是源自瓦格纳为建构蒙地卡罗实验而测量计量经济学的统计方法。

　　华顿学院的团队并不是头一个使用这些方法的人，但他们却在使用过程中，对自己模型体系具有的周期性与统计推论上的各种特性，有更深入的了解。原先对布鲁金斯模型所作的某些大规模的推测模拟，提升了以电脑为基础的实验技巧，他们也从中引用了相当丰富的资讯。经过多方的努力，我们得以了解大规模模型的各类反应特性——如乘数、对参数改变的敏感度以及系统的长期趋势等。华顿团队全面通过电脑来从事大型模型的操作运算，可以对一些重大事件——如尼克松总统的新经济政策、石油禁运以及伊朗君主政府被推翻——做出迅速而有参考价值的反应。

　　1966年，杜邦公司的研究员邀请克莱因为该公司直接投资的三个发展中国家建立经济模型。为此，他挑选了一些宾夕法尼亚大学经济系的学生组成研究团队，建立了阿根廷、巴西及墨西哥三国的模型。根据双方协议，杜邦公司有权运用这些模型，但包括数据资料与方程式的系统，则是属于公共的智慧财产。

　　克莱因在华盛顿计量经济研究组内，成立了墨西哥计量经济模型研究小组。从1969年仅有蒙特瑞及墨西哥市少数民间部门的支持开始，该组织已经扩充为一个自给自足的系统，拥有 150个赞助单位——包括美国企业、墨西哥政府相关单位、国际组织等。这些技术涵盖了模型建构、电脑运用、模型结果的呈现以及对民间与政府部门决策的贡献等。这实在是可圈可点的个案，而类似的努力也陆续在世界其他国家收到成效。

　　从拉丁美洲的经济开始，克莱因开始有机会在许多发展中国家建构经济模型。远东国家有许多模型，非洲及中东也有一些。那时最优秀的学者曾加入联合国所属的各个团队，协助新兴国家解决经济发展的各项问题。二十世纪六十年代中叶，克莱因与联合国所属单位签订顾问合约，协助建立不发达国家的经济模型，以估计其经济成长所需要的资本。

　　为发展中国家从事模型建构的同时，克莱因也开始为社会主义或中央计划经济国家从事相同的努力。发展中国家的模型设计，必须能表现这些地区的特质，不宜仅依据新古典与凯恩斯的综合理论，完全复制工业化民主国家（OECD国家）的模型。发展中国家的模型要展开独特的供给面特质，还有特殊的对外贸易、所有权分配与人口状况。至于替中央计划型经济建构模型，面对管制的市场以及计划目标，一直是克莱因长久向往的挑战。1970年夏季，克莱因在维也纳高等研究院举办的演讲中和在美国认识的捷克经济学者讨论这些问题。同年夏天，克莱因也在前苏联及匈牙利与人讨论这项议题。

　　最后，在1973年，克莱因和学校研究苏联的同仁合作，为前苏联建构了一个模型——USSR SOVMODI与由此衍生后面好几代的模型。在各种讨论与正式说明的场合，克莱因向前苏联经济学家介绍这个模型，他相信，透过经济模型可以对苏联的经济结构与体制有更为深刻的了解。在接下来的十多年，来自东欧、前苏联与中国的访问学者络绎不绝，他们的造访，使克莱因对西方市场经济与东方计划经济两者的基本差异，有了更深入的了解。

　　克莱因发表了250多篇文章，出版了26本书，其中大多数堪称经济学领域中的精粹。其著述主要包括：

• 《宏观经济学与合理行为理论》（1946）；
• 《凯恩斯革命》（1950）；
• 《美国经济波动》（1950）；
• 《经济计量学教科书》（1974）；
• 《美国的一个经济计量模型》（与戈德伯格合著，1955）；
• 《经济计量学导论》（1962）；
• 《沃顿经济计量预测模型》（与伊万斯合著，1967）；
• 《经济预测理论论述》（1971）；
• 《宏观经济体系的模拟技术的状况》（1977）；
• 《经济计量预测和经济模型导论》（1981）等。

　　他不仅是一位多产作家，而且还从事编辑工作，担任《经济计量学》、《国际经济论坛》、《经验经济学》、《比较战略》等刊物的编辑。