Portal:利率風險

　　利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業銀行造成損失的可能性。巴塞爾委員會在1997年發佈的《利率風險管理原則》中將利率風險定義為：利率變化使商業銀行的實際收益與預期收益或實際成本與預期成本發生背離，使其實際收益低於預期收益，或實際成本高於預期成本，從而使商業銀行遭受損失的可能性。指原本投資於固定利率的金融工具，當市場利率上升時，可能導致其價格下跌的風險。...>>詳細<<

1. 巨集觀經濟環境
2. 央行的政策
3. 價格水平
4. 股票市場和債券市場
5. 國際經濟形勢...>>詳細<<

　　利率的風險結構的決定因素:

1. 違約風險
2. 流動性風險
3. 稅收風險...>>詳細<<

VAR是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融資產或證券組合價值在未來特定時期內的最大可能損失。...>>詳細<<

缺口分析是指在戰略實施的過程中，將客戶實際業績與戰略期望的業績進行對比分析，進行戰略的評價與修訂。...>>詳細<<

　　利率風險敞口的規避策略:
1、主動的事先調整策略，即商業銀行預期市場利率的變化趨勢，事先對利率敏感性缺口進行調整。
2、被動的保守操作策略，即商業銀行將利率敏感性缺口保持在零水平。...>>詳細<<

　　利率風險是市場利率的變動對商業銀行的資產收益和負債成本帶來的不利影響。衡量利率風險常用的比率是利率風險比率。其計算公式如下：

　　利率風險比率=利率敏感性資產／利率敏感性負債...>>詳細<<