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Portal:利率风险

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利率风险定义

  利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。巴塞尔委员会在1997年发布的《利率风险管理原则》中将利率风险定义为:利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离,使其实际收益低于预期收益,或实际成本高于预期成本,从而使商业银行遭受损失的可能性。指原本投资于固定利率的金融工具,当市场利率上升时,可能导致其价格下跌的风险。...>>详细<<

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利率风险微百科简介

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利率风险分类

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资讯

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文档

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利率风险影响因素

  1. 宏观经济环境
  2. 央行的政策
  3. 价格水平
  4. 股票市场债券市场
  5. 国际经济形势...>>详细<<
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利率风险结构

  利率风险结构是指相同期限的金融工具不同利率水平之间的关系,它反映了这种金融工具所承担的信用风险的大小对其收益率的影响。一般而言,利率和风险呈正比例关系,也即风险越大,利率越高。

  利率的风险结构的决定因素:

  1. 违约风险
  2. 流动性风险
  3. 税收风险...>>详细<<
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利率风险度量模型

VAR

VAR是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。...>>详细<<

缺口分析

缺口分析是指在战略实施的过程中,将客户实际业绩与战略期望的业绩进行对比分析,进行战略的评价与修订。...>>详细<<

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利率风险衡量

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利率风险规避工具

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利率风险敞口

  利率风险敞口利率敏感性资产利率敏感性负债的差额。

  利率风险敞口的规避策略:
1、主动的事先调整策略,即商业银行预期市场利率的变化趋势,事先对利率敏感性缺口进行调整。
2、被动的保守操作策略,即商业银行将利率敏感性缺口保持在零水平。...>>详细<<

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利率风险比率

  利率风险比率是指利率敏感性资产与利率敏感性负债的比率。

  利率风险市场利率的变动对商业银行资产收益负债成本带来的不利影响。衡量利率风险常用的比率是利率风险比率。其计算公式如下:

  利率风险比率=利率敏感性资产利率敏感性负债...>>详细<<

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利率风险管理

  利率风险管理是指商业银行为了控制利率风险并维持其净利息收入的稳定增长而对资产负债采取的积极管理方式

利率风险管理的方法
表内管理方法

  是指通过增加(或减少)资产负债头寸,或者改变资产或负债的内部结构(例如构造免疫资产组合),达到控制利率风险的目的。
表外管理方法

  是为现有资产负债头寸的暂时保值以及针对个别风险较大,或难以纳入商业银行利率风险衡量体系的某一项(类)资产或负债业务的控制。

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