Portal:利率风险

　　利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。巴塞尔委员会在1997年发布的《利率风险管理原则》中将利率风险定义为：利率变化使商业银行的实际收益与预期收益或实际成本与预期成本发生背离，使其实际收益低于预期收益，或实际成本高于预期成本，从而使商业银行遭受损失的可能性。指原本投资于固定利率的金融工具，当市场利率上升时，可能导致其价格下跌的风险。...>>详细<<

1. 宏观经济环境
2. 央行的政策
3. 价格水平
4. 股票市场和债券市场
5. 国际经济形势...>>详细<<

　　利率的风险结构的决定因素:

1. 违约风险
2. 流动性风险
3. 税收风险...>>详细<<

VAR是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。...>>详细<<

缺口分析是指在战略实施的过程中，将客户实际业绩与战略期望的业绩进行对比分析，进行战略的评价与修订。...>>详细<<

　　利率风险敞口的规避策略:
1、主动的事先调整策略，即商业银行预期市场利率的变化趋势，事先对利率敏感性缺口进行调整。
2、被动的保守操作策略，即商业银行将利率敏感性缺口保持在零水平。...>>详细<<

　　利率风险是市场利率的变动对商业银行的资产收益和负债成本带来的不利影响。衡量利率风险常用的比率是利率风险比率。其计算公式如下：

　　利率风险比率=利率敏感性资产／利率敏感性负债...>>详细<<