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利率風險敞口

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什麼是利率風險敞口

  利率風險敞口是指利率敏感性資產利率敏感性負債兩者之間的差額。

  市場利率的意外變動,引起利率風險敞口的變動,從而導致企業市場價值的盈虧。

商業銀行利率風險敞口的規避策略

  商業銀行利率風險敞口的規避策略:因此,商業銀行主要運用利率風險敞口指標作為規避表內利率風險的依據,努力使利率敏感性的資產與負債相匹配,以達到降低風險的目的。

  由利率風險敞口衍生出來的利率風險規避策略有:

  1、主動的事先調整策略,即商業銀行預期市場利率的變化趨勢,事先對利率敏感性缺口進行調整。譬如,預期利率上升,商業銀行通過增加敏感性資產或減少敏感性負債,將利率敏感性缺口調整為正值。

  2、被動的保守操作策略,即商業銀行將利率敏感性缺口保持在零水平,無論利率如何變動均不會對銀行凈利差收入產生影響。商業銀行採取主動型策略不僅可以有效控制利率風險,還有可能從利率變動中獲得預期之外的收益

  相對而言,後種策略過於穩健保守,因此會令銀行失去獲取超額利潤市場機會

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