偏好誘導實驗

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偏好誘導實驗（Preference Elicitation）

　　預期效用理論對個體偏好理性有一系列嚴格的公理化假定，而這些公理化假定在廣泛進行的彩票選擇實驗中受到了顯著的違背。但嚴格說來，這些檢驗性質的實驗對個體偏好的探究是間接的。

　　那麼，能否通過某種實驗機制直接顯示人類的偏好性質呢？實驗經濟學家在此方面進行了成功操作，即偏好誘導（preference elicitation）的實驗開展。 從經濟學角度來說，個體偏好是從價值衡量中得到表徵（representation）的，故偏好 誘導通常採取的是某種定價機制的實驗技術──也正因為如此，偏好誘導有時也稱作“價值誘導”（value elicitation）。

　　偏好誘導實驗中的一個重要發現是“接受意願”（willingness to accept）與“支付意願”（willingness to pay）間的巨大懸殊，即如果讓人們對某種經濟利益進行定價，則其得到這種經濟利益所願支付的最大值，遠遠小於其放棄這種經濟利益所願接受的最小補償值。這方面的典型例證是“外部效應”問題。

　　譬如，在哈馬克和布朗（Hammack and Brown, 1974）進行的一項調查中，獵人對於獵場被毀所願接受的補償額為1044美元，但僅願支出247美元用於對獵場的保護使其免於毀壞。霍夫曼和斯別茲（Hoffman and Spitzer, 1990）等也在實驗中觀測到了這方面的現象。而從新古典經濟學的觀點（如科斯定理）來說，財富的變動方向並不影響財富本身的價值，財產權利的初始安排與經濟效率無關。顯然，這也是個體偏好方面的一個悖論。該悖論將使按經濟學原理制定政策的決策者們感到無所適從。卡耐基（Knetsch, 1989）將這種因為對物品的擁有，而在定價方面賣價高於買價的現象，稱之為“稟賦效應”（endowment effect）。

　　關於不確定性事件的偏好誘導，貝克爾、德古魯特及馬薩克（Becker, DeGroot, and Marschak, 1964）創立了一個相對簡單但卻十分有效的方法，該方法簡稱BDM，後被廣泛運用。具體來說，實驗者要求被試對某種彩票提出一個其所認為的等價於現金的賣價，然後以隨機方式在一定的價格區間中產生一個買價；當買價高於賣價時，則彩票賣出，被試相應獲得等於買價的現金收入；而當買價低於賣價時，則進行實際抽獎。顯然，BDM方法對風險情境下的偏好誘導藉助的是定價機制，該定價機制通過一個隨機兌現的程式誘導出被試的風險態度。如果說同結果效應及同比率效應等實驗發現對預期效用模型提出的尚屬挑戰，那麼建立在偏好誘導基礎上偏好顛倒問題的實驗發現則對其形成了真正打擊。所謂“偏好顛倒”（preference reversals），即個體決策與偏好方面選擇與定價不一致的現象。該現象在70初被髮現，隨即獲得了廣泛證實，並掀起了一場聲勢浩大的研究熱潮。考慮這樣一組彩票組合：

　　S5=($4, 35/36; -$1, 1/36) R5=($16, 11/36; -1.50, 25/36)

　　實驗表明，當被試在S5與R5中進行選擇時，絕大多數選擇S5；而在對S5與R5進行最低定價（採用BDM方式）時，絕大多數被試對R5的定價高於S5。這就是著名的偏好顛倒現象。該現象最初由心理學家利希滕斯坦與斯洛維克（Lichtenstein and Slovic, 1971）在反覆實驗的基礎上發現；為驗證其準確性，他們甚至在拉斯維加斯賭場利用賭場老手進行了實際研究。而幾乎同時，另一位心理學家林德曼（Lindman, 1971）也提出了同樣的實驗發現。

　　偏好顛倒的實驗發現令經濟學界震驚，最初也遭受到很大程度的懷疑。而隨著進一步的實驗驗證工作的開展，這方面的疑慮幾乎消失。進一步的實驗驗證是相當廣泛與嚴格的。譬如，格雷瑟和普洛特（Grether and Plott, 1979）曾對利希滕斯坦等人的實驗持有多達13條的疑問，併在自己的實驗中儘可能嚴格地對各種實驗條件進行控制與測試，如採用真實激勵，控制財富效應，排除收入效應與替代效應，檢測策略性反應即討價還價效應，甚至採用不同的概率器等，而結果則是仍然觀察到偏好顛倒現象的普遍存在。對於偏好顛倒的討論是相當廣泛的，儘管在其產生原因及機制方面有不同看法，但正如特維斯基和薩勒（Thaler）（1990）所說，它幾乎違背了經濟學中關於偏好的所有原則。看來，標準理論對其是束手無策的。格雷瑟和普洛特（1979）甚至悲觀地宣稱：偏好顛倒現象讓人覺得，哪怕最簡單的人類選擇行為，都不存在任何種類的最優化法則。