經濟風險評價

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目錄

什麼是經濟風險評價[1]

  經濟風險評價是量測經濟風險企業生產經營影響的大小。

經濟風險評價的主要任務[1]

  經濟風險評價的主要任務包括兩個方面:給出某一風險發生的概率;揭示這一風險可能帶來的損失規模。經濟風險評價中用數量方法評價風險實際上暗含著一個必然的前提,這就是假定被評價的風險均是可計量的,即使風險的評價涉及到動態風險,我們也不再強調它的不可計量性,而是通過一定的方法使之在某種程度上轉化為可以計量的靜態風險,從而為評價風險創造條件。

經濟風險評價的前提[1]

  在評價風險時,如果能獲得足夠的歷史資料或試驗數據,風險管理者便可以利用統計的方法或分析的方法進行計算,從而得出未來風險發生的概率及損失的規模。這種評價可稱作客觀評價。因為評價的依據是客現存在的,不依計算者的意志為轉移。通過對風險的客觀評價所得出的結論顯然是較為準確的。但是,在現實生活中個別風險的客觀評價往往很難實現。主觀評價是利用有限的信息(歷史資料和試驗數據等),由風險管理者或其他專家根據個人的判斷對風險進行評價。這種評價當然不是隨意地猜測,而是建立在目前掌握的信息和個人長期經驗的基礎上。因此,嚴格地說,純粹的主觀評價是不存在的,任何主觀評價總會帶有或多或少的客觀評價的性質。,另外,在評價風險造成的損失時,不僅要評價直接損失,而且還要考慮到間接損失。相對地說,直接損失是比較容易評價的,間接損失則比較複雜。例如,企業發生了生產事故,致使某些機器設備損壞和人員傷亡。如果只評價直接損失,那麼,只需計算這些機器設備本身的價值和人員傷亡後的經濟補償就可以了。但如果這些機器設備處於企業生產過程中的關鍵部位,傷亡的人員是重要的技術人員或管理人員,這時就必須考慮到間接損失。事實上,由於生產事故造成整個企業停工停產,技術管理水平下降,贏利減少等間接損失,常常遠遠超過事故本身的直接損失。因此,對風險管理者來說,細緻地分析和評價間接損失是十分重要的。

經濟風險評價的方法[1]

  1)概率統計方法

  在評價風險時常常用概率統計的方法來對風險進行數量分折。風險管理者掌握了企業以往風險損失的大量數據後,便可以通過平均數中位數眾數等,來度量風險損失的集中趨勢。其中平均數是一種最常用的方法。在評價經濟風險時除了需要度量損失的集中趨勢外,還需要描述損失圍繞中心值的離散程度。為了達到這個目的,通常是計算所考察的數據集合的標準差方差。通過這些計算方法,測定了企業以往風險損失的集中趨勢和離散程度,便可以在此基礎上預測未來風險損失的狀況。概率分佈也是評價風險時常用的一種數量分析方法。概率分佈是將測量值與概率聯繫起來的函數,它是根據某些隨機現象的性質分析或大量數據統計的結果建立起來的。在評價風險時,我們可以根據某種風險損失本身的特點,或者根據企業以往這種風險損失的統計資料,觀察風險損失的發生是否符合或近似地符合一定的概率分佈,如果符合的話,便可以由一二個參數來確定整個變數的分佈。由於風險損失的值決定於這個值出現的分佈從而受相應的概率支配,因此,利用概率分佈可以預計所研究的風險損失將來可能發生的情況。

  2)損失模擬方法

  損失模擬方法是在無法獲得完全的數據時建立起損失總額分佈的一種重要方法。如果風險管理者對損失的次數分佈和規模分佈做出了評價,利用模擬方法便可以使這兩種分佈結合起。

  3)概率樹

  在評價經濟風險時也常常利用概率樹的方法使比較複雜的風險問題簡單化。它有助於人們理解各種不同情況之間的聯繫,簡化問題並確定風險出現的各種概率。概率樹的結構與前面提到的故障樹相類似,其作用都在於為風險管理者的決策提供備擇方案。

參考文獻

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 陳玉和,薑秀娟.風險評價.中國標準出版社,2009.3.
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