風險域

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　　風險域是指以一個單一公司或自然人為核心，因為投資關係、借貸關係、擔保關係、經營關係、親屬關係及其他關係而與若幹個單一公司或自然人建立起來的一個網路群體，這個單一公司或自然人稱為這個風險域的風險域核心，風險域核心通過各種關係將其他公司和自然人聯結起來，這些其他公司或自然人稱為這個風險域的風險域成員。

　　風險域核心與風險域成員之間具有因成員一方的事件而對核心一方產生影響的特性。這種影響的性質和影響力的大小取決於事件本身的性質和發生事件的風險域成員與風險域核心的相關度。如果事件是具有積極意義的，對風險域核心的影響就會朝著有利於風險域核心的方向發展;反之，如果事件是消極的，則對風險域核心的影響就會朝著不利於風險域核心的方向發展。這時風險域核心的變化就將直接影響其償債能力，進而構成對債權人的風險。

　　從客戶風險的外生變數來看，借款人的生產經營活動不是孤立的，而是與其主要股東、上下游客戶、市場競爭者等“風險域”企業持續交互影響的。這對單一客戶風險的監測，需要從個體延伸到“風險域”企業。

　　商業銀行對單一借款人或交易對方的評價，應定期進行複查。當條件改善或惡化時，應對每個客戶重新評級，確保內部評級與授信質量一致。

　　內部評級是監測和控制單一借款人或交易對方信用風險的重要工具。評級下降的客戶應當接受額外的管理和監測。一般而言，對於信用等級較高的客戶偶爾發生的風險波動，應給予較大的容忍度;對於風險程度本身就很高的客戶，則應給予較小的容忍度。

　　需要註意：

　　從單一客戶風險的檢測到同類別客戶的風險監測(從個體延伸到“風險域”企業);內部評級是風險監測的重要工具。

　　識別銀行業務及經營中的重要風險點及風險域。審計人員在對銀行業務及經營中的風險點及風險域進行巨集觀與微觀分析的基礎上，應運用科學的風險管理方法，對風險種類及風險的重要度做出判斷與細分，可借鑒杜邦“沸騰壺”模型，將錯報風險劃分為高風險、敏感風險、適中風險和低風險等幾個層次，或直接引用《巴塞爾協議》風險評級的方法，確定不同的風險繫數。