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风险域

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什么是风险域

  风险域是指以一个单一公司自然人为核心,因为投资关系、借贷关系、担保关系、经营关系、亲属关系及其他关系而与若干个单一公司或自然人建立起来的一个网络群体,这个单一公司或自然人称为这个风险域的风险域核心,风险域核心通过各种关系将其他公司和自然人联结起来,这些其他公司或自然人称为这个风险域的风险域成员。

  风险域核心与风险域成员之间具有因成员一方的事件而对核心一方产生影响的特性。这种影响的性质和影响力的大小取决于事件本身的性质和发生事件的风险域成员与风险域核心的相关度。如果事件是具有积极意义的,对风险域核心的影响就会朝着有利于风险域核心的方向发展;反之,如果事件是消极的,则对风险域核心的影响就会朝着不利于风险域核心的方向发展。这时风险域核心的变化就将直接影响其偿债能力,进而构成对债权人的风险。

风险域对财务的影响

  从客户风险的外生变量来看,借款人生产经营活动不是孤立的,而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。这对单一客户风险的监测,需要个体延伸到“风险域”企业。

  商业银行对单一借款人或交易对方的评价,应定期进行复查。当条件改善或恶化时,应对每个客户重新评级,确保内部评级与授信质量一致。

  内部评级是监测和控制单一借款人或交易对方信用风险的重要工具。评级下降的客户应当接受额外的管理和监测。一般而言,对于信用等级较高的客户偶尔发生的风险波动,应给予较大的容忍度;对于风险程度本身就很高的客户,则应给予较小的容忍度。

  需要注意

  从单一客户风险的检测到同类别客户的风险监测(从个体延伸到“风险域”企业);内部评级是风险监测的重要工具。

  识别银行业务及经营中的重要风险点及风险域。审计人员在对银行业务及经营中的风险点及风险域进行宏观与微观分析的基础上,应运用科学的风险管理方法,对风险种类及风险的重要度做出判断与细分,可借鉴杜邦“沸腾壶”模型,将错报风险划分为高风险、敏感风险、适中风险和低风险等几个层次,或直接引用《巴塞尔协议》风险评级的方法,确定不同的风险系数

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