全球专业中文经管百科，由121,994位网友共同编写而成，共计436,047个条目

查看

工具箱▼

风险系数

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目录

1 风险系数的概述
2 相关条目

风险系数的概述

　　风险系数是评估基金风险的指标，通常是以标准差（standard deviation）、贝他系数（βcoefficient）与夏普指数（sharpe ratio）三项来表示。

标准差是衡量基金报酬率的波动程度，当标准差越小，表示其净值波动程度越小，风险程度越小；

贝他系数是衡量基金报酬率与相对指数报酬率的敏感程度，根据投资理论定义，全体市场本身的贝他系数为1，若基金投资组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，则贝他系数大于1，贝他值愈大，则该基金的风险性以及获利的潜能也就愈高；

夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬，数字越高，表示基金在考量风险因素后的回报情况越高，是较佳的基金。

相关条目

来自"https://wiki.mbalib.com/wiki/%E9%A3%8E%E9%99%A9%E7%B3%BB%E6%95%B0"

打开MBA智库App, 阅读完整内容打开App

如果您认为本条目还有待完善，需要补充新内容或修改错误内容，请编辑条目或投诉举报。

本条目由以下用户参与贡献

Dan,Angle Roh,Cabbage,Zfj3000,Yixi.

页面分类: 基金术语 | 风险术语

评论(共1条)

提示:评论内容为网友针对条目"风险系数"展开的讨论，与本站观点立场无关。

113.0.65.* 在 2022年5月19日 06:10 发表

厉害了

回复评论

发表评论请文明上网，理性发言并遵守有关规定。

以上内容根据网友推荐自动排序生成

官方社群

闽公网安备 35020302032707号