风险系数

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风险系数的概述

  风险系数是评估基金风险的指标,通常是以标准差standard deviation)、贝他系数βcoefficient)与夏普指数sharpe ratio)三项来表示。

  • 标准差是衡量基金报酬率的波动程度,当标准差越小,表示其净值波动程度越小,风险程度越小;
  • 夏普指数则为衡量基金承担每单位风险所获致之额外报酬,数字越高,表示基金在考量风险因素后的回报情况越高,是较佳的基金

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