風險繫數

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風險繫數的概述

  風險繫數是評估基金風險的指標,通常是以標準差standard deviation)、貝他繫數βcoefficient)與夏普指數sharpe ratio)三項來表示。

  • 標準差是衡量基金報酬率的波動程度,當標準差越小,表示其凈值波動程度越小,風險程度越小;
  • 夏普指數則為衡量基金承擔每單位風險所獲致之額外報酬,數字越高,表示基金在考量風險因素後的回報情況越高,是較佳的基金

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