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風險繫數

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1 風險繫數的概述
2 相關條目

風險繫數的概述

　　風險繫數是評估基金風險的指標，通常是以標準差（standard deviation）、貝他繫數（βcoefficient）與夏普指數（sharpe ratio）三項來表示。

標準差是衡量基金報酬率的波動程度，當標準差越小，表示其凈值波動程度越小，風險程度越小；

貝他繫數是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度，根據投資理論定義，全體市場本身的貝他繫數為1，若基金投資組合凈值的波動大於全體市場的波動幅度，則貝他繫數大於1，貝他值愈大，則該基金的風險性以及獲利的潛能也就愈高；

夏普指數則為衡量基金承擔每單位風險所獲致之額外報酬，數字越高，表示基金在考量風險因素後的回報情況越高，是較佳的基金。

相關條目

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頁面分類: 基金術語 | 風險術語

評論(共1條)

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113.0.65.* 在 2022年5月19日 06:10 發表

厲害了

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