風險繫數
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風險繫數是評估基金風險的指標,通常是以標準差(standard deviation)、貝他繫數(βcoefficient)與夏普指數(sharpe ratio)三項來表示。
- 貝他繫數是衡量基金報酬率與相對指數報酬率的敏感程度,根據投資理論定義,全體市場本身的貝他繫數為1,若基金投資組合凈值的波動大於全體市場的波動幅度,則貝他繫數大於1,貝他值愈大,則該基金的風險性以及獲利的潛能也就愈高;
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風險繫數是評估基金風險的指標,通常是以標準差(standard deviation)、貝他繫數(βcoefficient)與夏普指數(sharpe ratio)三項來表示。
厲害了