資產池

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資產池(formation of assets pool;asset pool)

目錄

資產池的組建[1]

  證券化資產池的組建,主要有三個步驟:

  第一、匡定資產池的總體目標特征;

  第二,設定篩選標準,選擇備選資產;

  第三,從備選資產中挑選組合,構成資產池。

  所謂“資產池總體目標特征”是指資產池總體的預期期限、金額規模、資產類別、風險水平、行業構成、地區分佈等特征,這主要是由發起人根據其資產配置的規劃,結合市場的需求來決定。

  根據資產池總體的目標特征,可以確定具體的資產篩選標準。一般選擇貸款發放已完畢,進入穩定還款期的項目。所選資產的剩餘期限不應超過資產池總體的預定期限。考慮到資產池的分散性和管理成本,每筆資產的金額有個上下限。

  對於篩選出來的備選資產,需要通過科學的組合以達到分散單個資產的特定風險的目的。也就是說,將具有風險負相關性的資產組合在一起,實現內部對沖風險,從而降低整個資產組合的風險水平。

  客戶關係也是必須考慮的因素,因為在做證券化之後,合同調整的權利從發起人轉移到了投資人那裡,減少了原有潛在的合同調整的便利,而且會增加一些信息披露的可能。因此,在選擇入池資產時,需要考慮對客戶關係的影響,儘量徵得借款客戶的理解。

ABS,MBS和CDO的資產池區別[2]

  ABSMBSCDO的資產池區別:

  (1) MBS的資產池是房產抵押貸款債權

  (2)ABS(狹義)的資產池是房產抵押貸款以外的債權,如:

  (3) CDO的資產池主要是一些債務工具,如:

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評論(共2條)

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111.30.142.* 在 2018年1月8日 21:06 發表

資產池與資金池有什麼關係嗎,還是說二者就是一回事

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Mis铭 (討論 | 貢獻) 在 2018年1月9日 09:28 發表

111.30.142.* 在 2018年1月8日 21:06 發表

資產池與資金池有什麼關係嗎,還是說二者就是一回事

不一樣,可以參看現金池

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