洪永淼
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洪永淼——現任美國康奈爾大學經濟學系終身教授，廈門大學王亞南經濟研究院（WISE）院長，廈門大學經濟系主任，廈門大學“長江學者”講座教授。
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洪永淼，1964年出生，1985年獲廈門大學理學學士學位，1986～1988年先後就讀於中國人民大學“經濟學培訓中心”和廈門大學經濟學系，獲經濟學碩士學位，1988～1993年就讀於美國加州大學（聖地亞哥）經濟學系，師從2003年諾貝爾經濟學獎獲得者克萊夫.格蘭傑（Clive Granger）爵士和赫柏特.懷特（Halbert White）教授，獲經濟學哲學博士學位，現為美國康奈爾大學經濟學系和統計學系終身教授，廈門大學王亞南經濟研究院院長、“長江學者”講座教授，國家自然科學基金海外傑出青年科學基金獲得者。
1981-1985 廈門大學物理系，獲物理學學士學位。
1986-1987 中國人民大學培訓中心，獲結業證書。
1987-1988 廈門大學經濟學系，獲經濟學碩士學位。碩士論文題目：《西方經濟學非均衡理論和科爾奈“短缺經濟學”的比較》。指導教師：黃志賢教授。
1988-1993 美國加州大學聖地亞哥校區經濟學系，獲經濟學博士學位。博士論文題目：《計量經濟學模型設定檢驗》。指導教師：Clive Granger 爵士和Halbert White 教授 (Chair)。
1993.7-1998.6，康奈爾大學經濟學系助理教授。
1998.7-2001.6，康奈爾大學經濟學系及統計科學系副教授（終身職務）。
2001.7至今，康奈爾大學經濟學系及統計科學系終身教授。
2002.3至今，康奈爾大學金融工程中心教授。
2003.5至今，康奈爾大學應用數學中心Field Member（博士生導師）。
1999.1-2000.1，香港科技大學經濟學系訪問副教授。
2002.7-2005.6，清華大學經濟學院經濟學系特聘教授。
2003.3至今，清華大學中國金融研究中心兼職研究員。
2003.12至今，山東大學經濟研究中心兼職教授。
2004.6至今，上海交通大學安泰管理學院兼職教授。
2004.12至今，中國科學院數學與系統科學研究院兼職教授。
2005.7至今，廈門大學王亞南經濟研究院“長江學者”講座教授。
2005.7至今，南京大學管理學院兼職教授。
2005.9至今，澳門大學工商管理學院兼職教授。
- 《商業統計》
- 《高級計量經濟學》
- 《時間序列計量經濟學》
- 《非線性時間序列分析》
- 《金融計量經濟學》
- 《中國金融市場實證分析》
- 《經濟學研究方法論》
1998.2至今，Journal of Business and Economic Statistics編委。
2004.1至今，Journal of Econometrics編委。
2005.1至今，Econometric Theory編委。
2000.1至今，Annals of Economics and Finance聯合主編。
2001.5至今，《經濟學〈季刊〉》學術委員會委員。
2005.6至今，《經濟學報》聯合主編。
"Serial Correlation and Serial Dependence",forthcoming in The New Palgrave Dictionary in Economics, 2nd Edition.
"Asymmetries in Stock Returns: Statistical Tests and Economic Evaluation", with J. Tu and G. Zhuo, Review of Financial Studies 20 (2007), 1547-1581.
"Can the Random Walk Model be Beaten in Out-of-Sample Density Forecasts: Evidence from Intraday Foreign Exchange Rates", with H. Li and F. Zhao, Journal of Econometrics 141 (2007), 736-776.
"Model-Free Evaluation of Directional Predictability in Foreign Exchange Markets", with J. Chung, Journal of Applied Econometrics 22 (2007), 855-889.
"An improved generalized spectral test for time series models with conditional heteroskedasticity of unknown form", with Y. Lee, Econometric Theory 23 (2007), 106-154.
"Validating Forecasts of the Joint Probability Density of Bond Yields: Can Affine Models Beat Random Walk?", with A. Egorov and H. Li, Journal of Econometrics 135 (2006), 255-284.
"Asymptotic theory for entropy-based measure of serial dependence", with H.White, Econometrica 73 (2005), 837-901.
"Generalized spectral testing for conditional mean models in time series with conditional heteroskedasticity of unknown form", with Y. Lee, Review of Economic Studies 72 (2005), 499-541.
"Nonparametric specification testing for continuous-time models with applications to interest rate term structure", with H. Li, Review of Financial Studies 18 (2005), 37-84.
"Wavelet-based consistent testing for serial correlation in panel models", with C. Kao, Econometrica 72 (2004), 1519-1563.
"Out-of-sample performance of discrete-time short-term interest models", with H. Li and F. Zhao, Journal of Business and Economic Statistics 22 (2004), 457-473.
"Inference on predictability of foreign exchange rates via generalized spectrum and nonlinear time series models", with T. H. Lee, Review of Economics and Statistics, 85 (2003), 1048-1062.
"Diagnostic checking for the adequacy of nonlinear time series models", with T. H. Lee, Econometric Theory 19 (2003), 1065-1121.
"A test for volatility spillover with application to foreign exchange rates", Journal of Econometrics 103 (2001), 183-224.
"Generalized spectral tests for serial dependence", Journal of the Royal Statistical Society, Series B(Statistical Methodology), 62 (2000), 557-574.
"Hypothesis testing in time series via the empirical characteristic function: a generalized spectral density approach", Journal of the American Statistical Association 94 (1999), 1201-1220.
"Testing for independence between two covariance stationary time series", Biometrika 83 (1996), 615-625.
"Consistent testing for serial correlation of unknown form", Econometrica 64 (1996) 873-864.
"Consistent specification testing via nonparametric series regressions", with H. White, Econometrica 63 (1995), 1133-1159.
"China’s evolving managerial labor market", with T. Groves, J. McMillan and B. Naughton, Journal of Political Economy 103 (1995), 873-892.
"Autonomy and incentives in Chinese state enterprises",with T. Groves, J. McMillan and B. Naughton, Quarterly Journal of Economics CIX (1994), 183-209.
“計量經濟學的地位、作用和局限”，洪永淼，經濟研究，2007年5期， 277-301
“中國市場利率動態研究——基於短期國債回購利率的實證分析”，洪永淼，林海，經濟學（季刊）第5捲，2006年第5期，511-532.
“中國股市與世界其他股市之間的大風險溢出效應”，洪永淼，成思危，劉艷輝，汪壽陽，《經濟學(季刊)》，第三捲，第三期（2004），603-726.
“中國股市是弱式有效的嗎?——基於一種新方法的實證研究”，陳燈塔，洪永淼，《經濟學(季刊)》，第三捲，第一期（2003），97-124.
“金融計量的新近發展”，《經濟學(季刊)》，第一卷，第二期（2002），249-268.
2004.3-2005.2, 華盛頓國際食品政策研究所科研資助，研究項目：發展中國家經濟增長非線形建模。合作者：國際食品政策研究所高級研究員張曉波博士。
2001.7-2004.6, 美國國家自然科學基金會經濟學科研資助，研究項目：（1）小波分析，廣義譜和非參數分析及其在經濟學的應用。
2001.7-2004.6, 香港特區政府研究資助局科研資助，研究項目：廣義譜分析在金融計量學中的應用。合作者：香港浸會大學經濟學系沈芻堯教授。
2003.5-2004.5, 康乃爾大學東亞研究中心L.T.LAM旅行和研究資助。
1994.12-1995.1, 美國經濟學教學和研究交流委員會旅行和研究資助。
1989-1993, 加州大學聖地亞哥校區經濟學系學生“優秀學術獎”。
