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期望收益標準差法

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目錄

[隱藏]

什麼是期望收益標準差決策法

  所謂期望收益標準差決策法,是指根據投資的期望收益和收益標準差進行風險型決策的方法。

期望收益標準差決策法的類型[1]

  通常有以下兩種具體做法:

  (1)最大期望收益法

  用未來收益期望值作為未來真實收益的代表,並據此利用凈現值法收益率法等進行投資決策,稱為最大期望收益法。它是風險條件下(未來收益不確定條件下)簡單易行和常用的決策方法。

  期望收益法的缺點是沒有考慮風險狀況,因此投資要冒很大風險。

  (2)期望標準差法。

  漢瑞·馬可威士(Harry Markowitz)提出了一個為大家所接受的決策定律,即所謂期望標準差法。

  這條定律可敘述如下:在A、B兩個項目中,如果下麵兩個條件有一條滿足,項目A便好於項目B:

  (1)A的期望收益大於或等於B的期望收益,且A的收益標準差小於B的收益標準差。公式表示為:E(A)≥E(B)且(A)< (B)。

  (2)A的期望收益大於B的期望收益,且A的收益標準差小於或等於B的收益標準差:E(A)>E(B)且(A)≤(B)。

  由於收益標準差表示風險大小.故這條定律的意思就是:

  (1)在收益相等的情況下選擇風險小的項目

  (2)在風險相等的情況下選擇收益大的項目。

參考文獻

  1. 孔淑紅、曾錚.《國際投資學》[M]

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風險間接調整法

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