強相關

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強相關(Strong correlation)

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什麼是強相關

  強相關又稱高度相關,即當一列變數變化時,與之相應的另一列變數增大(或減少)的可能性非常大。在坐標圖上則表現為散點圖較為集中在某條直線的周圍。

強相關的解析

  強相關是數據計量分析法研究的要點之一。強相關是研究對象的數組和另一數組或者另一複合數組之間存在高度的相關關係,高度相關表現為高度的邏輯相關和歷史數據相關。比如供求和價格、財富與消費物價指數貨幣供給匯率短期利率長期利率股票價格指數與成分股股價、階段性供求缺口和該品種價格彈性方差等,這些強相關的非特殊數據結構的高概率性規律,非穩定序列變數的特別組合可以呈現出穩定性,從而可以得出正確的統計推理

  比如數據計量分析法下的資本市場機制性規律之一“收益率差異收斂規律”,就是強相關原理的體現。標準化合約的標的與到期該標的的現貨價格是一致的,交割機制使它們相互尋找共同的原點。期貨價格和同一標的物的現貨價格形成零和,這並不等於現貨價格和到期期貨價完全吻合,因為這裡存在市場效率問題,其誤差率等於期貨收益率和現貨收益率的協方差與現貨收益率的方差的比值。證券市場價值投資同樣吻合於這一規律,股票價格總是受到其內涵價值的牽引而回歸。匯率市場的對沖平衡機制滿足於收益率均衡化的原則。再如,同一品種不同合約的橫向對比收益率差異調整於一個時間價值函數,相關商品的收益率與其平均相關係數關聯,全部品種的綜合指數與整體市場的商品和貨幣供給呈相關關係,而且反覆調整單品種間收益率的均衡分佈。同一品種在不同市場背景下收益率呈現差異化分佈,其差異率和市場機制性差異相關。

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