金融工程师

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什么是金融工程师

  金融工程师是指利用基本的金融工具和手段,运用大量的数量知识和工程技术,设计和开发新型金融工具创造性地解决金融问题的专业人才。

  金融工程师通过基本的金融工具,如股票债券期货等,依据客户的要求设计加工,使收益、币种、风险和期限形成合理的组合,构成较复杂的金融创新产品,以提高收益,降低风险。金融工程师主要在商业银行投资银行保险公司证券公司基金公司财务公司等机构从事产品开发定价、风险及投资组合管理工作;一般具有经济或理工科的学术或知识背景。

金融工程师的简介

  “金融工程师”起始于20世纪80年代初的伦敦金融界,与传统的金融理论研究和金融市场分析人员不同,金融工程师更加注重金融市场交易与金融工具的可操作性,将最新的科技手段、规模化处理的工程方法应用到金融市场上,创造出新的金融产品、交易方式,从而为金融市场的参与者赢取利润规避风险或完善服务。

  20世纪80年代末,金融学开始从分析科学向工程科学转变。组合保险创始人海恩·利半德和马克·鲁宾斯坦开始谈论“金融工程新科学”;1988年,约翰·芬纳迪在公司财务背景下给金融工程定义。90年代初,大通曼哈顿银行美洲银行金融机构先后创建金融工程部门,金融工程师正式登上历史舞台。

金融工程师的特点

  金融工程师都具有共同的特点:具有与所处行业相关的金融理论知识并且都具有创造性,创造性是金融工程师的灵魂。目前,国际上已经出现了一个金融工程师的专业性学会,即国际金融工程师学会(IAFE-International Association Of Financial Engineers),成立于1991年的这一组织发展迅速,截止到1997年初,在全球范围内已拥有约l600名会员。金融工程涉足的范围非常广泛,因此不同的金融工程师的侧重点不同,有的擅长于风险管理,有的则擅长于公司并购方案设计,由于金融工程大量引进运筹技术、仿真模拟技术、人口智能与自动化技术、知识工程专家系统、近似推理、人工神经元网络等最先进、最前沿的科学技术,对风险收益进行测算与评估,使得新型金融工程产品的定价计算异常繁琐复杂,需要精通数理技术的专家来完成。而在另一方面,美国等发达国家由于缩减或放慢太空探索计划和别的一些重大项目的研究,使得一大批天体物理学家、遗传学领域的精英投身于金融领域,进行复杂的数理分析与计算正是这些人的长处。因此,复杂金融产品的定价工作则责无旁贷地由这些精通数理技术的专家来完成。由于大多数这样的专家以前曾经是火箭发射、天体物理等方面的科学家,因此他转行到金融工程领域后,仍被业内人士尊称为“火箭科学家”(Rocket Scientist)。所以我们说,“火箭科学家”也是金融工程师,只不过是其中比较高级、比较特殊的一种。

金融工程师的从业情况

  金融工程师通常受雇于投资银行商业银行证券公司等各类金融中介机构,或其他非金融性质投资咨询公司。当今金融创新的速度已超出了原有市场运作模式的发展进程,传统的金融知识结构亟待整合,金融工程师急需掌握系列化的专业知识。在华尔街,注册金融工程师的年薪约50万美元

  金融工程师认证项目的招生对象为商业银行、投资银行、保险公司、证券公司、基金公司财务公司等机构从事产品开发、定价、风险及投资组合管理的专业人士;上市公司相关人员以及企业财务管理人员;以及有志于进入金融领域从事金融产品创新风险管理等有关人士,申报者应具有经济或理工科背景,相关的法律法规常识和基本的职业道德

金融工程师培训课程

  金融工程师培训具有前沿的金融知识、金融创新和开拓意识,课程总共设136课时,具体分“公司理财财务报表分析”、“金融市场与金融机构”、“投资学基础”、“金融工程学”、“金融工程学案例”、“金融建模与金融计算”、“金融风险管理”和“固定收益证券分析”八个“知识模块”和一个“选修专题”。

  其中“金融工程学”介绍金融工程的概念性工具、实体性工具、手段和策略,以及金融工程的未来前景;“金融建模与金融计算”介绍单变量时间序列建模和预测、多变量模型、模拟金融中的长期关系、模拟波动性和相关性和转换模型等新知识。“金融工程学案例”则介绍金融创新和金融体系、证券创新、金融工程学与债务凭证、金融工程学和权益凭证、用衍生产品来控制风险等新常识。此外,选修专题采用讲座形式,课程为“2选厂:一为“可转换债券理论与实践”,二为“公司重组与杠杆收购”。培训结束认证合格者,可获得上海交大海外教育学院颁发“金融工程师岗位证书”。

金融工程师在中国发展

  目前国家人事部注册工程师执业资格系列、劳动和社会保障部职业资格技能鉴定系列中均没有相应的认证项目,虽然在专业技术资格考试的“经济师”项目中能够找到“金融”一类,但其知识结构同现代金融实务也相距甚远。随着我国经济的高速发展,无论经济一体化竞争,还是金融业务本身结构变革,均迫切需要加速培养一批懂得现代金融原理和操作技能的高级人才。

  金融工程师认证国内首个金融工程师培训认证项目已在上海交大海外教育学院正式启动。

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