贷款风险度

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　　贷款风险度就是影响贷款安全的各个因素通过量化，并冠以系数值作为衡量贷款资产风险程度的尺度^[1]。

　　贷款风险度通常大于零小于1，贷款风险度越大，说明贷款本息按期收回的可能性越小，反之，贷款风险度越小，说明贷款本息按期收回的可能性越大。

　　贷款风险度作为衡量贷款风险程度大小的一把客观的“尺子”，可以应用于贷款审、贷、查全过程。它既可以用来决定一笔贷款贷与不贷，也可以用来检查某一家银行或某一个信货员所管辖的全部贷款的质量高低，还可以用来检查某一个借款企业、企业集团或行业贷款风险程度的大小。贷款风险度如果运用得当，既可以制约“以贷谋私”，提高贷款的决策水平，又能使信贷结构调整落到实处，也便于银行内部对信贷管理工作进行考核和奖惩。

　　1、对企业信用等级的评定和变换系数的确定。

　　2、贷款方式基础系数的确定。

　　3、贷款形态过渡系数的确定。

　　4、贷款期限风险系数的确定。

　　5、贷款风险度的计算公式。

　　贷款风险度是一个复合事件的概率，也就是贷款对象、方式、期限、形态四个独立事件的概率乘积。用公式表示为：

单笔贷款风险度=变换系数×基础系数×期限系数×过渡系数

单笔贷款风险额=贷款金额×该笔贷款风险度

综合贷款风险度=Σ单笔贷款风险额/Σ单笔贷款金额

　　例1：A银行某笔流动资金贷款500万元，借款企业信用等级为AA级，贷款采取第三方保证方式，保证单位信用等级为AAA级，贷款期限半年，求该笔贷款的风险度和风险额。若该笔贷款逾期1个月，则该笔贷款的风险度和风险额是多少？

　　若根据贷款风险系数表，查出对应的风险系数为60%、60%、105%、100%，所以：

　　该笔贷款风险度=60%×60%×105%×100%=0.378

　　该笔贷款风险额=0.378×500=189万元

　　若逾期1个月，则为：

　　该笔贷款风险度=60%×60%×110%×130%=0.515

　　该笔贷款风险额=0.515×500=257.5

　　例2：A银行某笔固定资金贷款500万元，该贷款项目信用等级为AA级，贷款方式拟采取房地产抵押，贷款期限为5年，求该笔贷款的风险度和风险额。

　　若根据贷款风险系数表，查出对应的贷款风险系数为60%、50%、135%、100%，所以：

　　该笔贷款风险度=60%×50%×135%×100%=0.405

　　该笔贷款风险额=0.405×500=202.5

　　例3：假设A银行某一时期只安排例1、例2两笔贷款，求综合贷款风险度。

　　综合贷款风险度=（189+202、5）/（500+500）=0.392