貸款風險度

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

　　貸款風險度就是影響貸款安全的各個因素通過量化，並冠以繫數值作為衡量貸款資產風險程度的尺度^[1]。

　　貸款風險度通常大於零小於1，貸款風險度越大，說明貸款本息按期收回的可能性越小，反之，貸款風險度越小，說明貸款本息按期收回的可能性越大。

　　貸款風險度作為衡量貸款風險程度大小的一把客觀的“尺子”，可以應用於貸款審、貸、查全過程。它既可以用來決定一筆貸款貸與不貸，也可以用來檢查某一家銀行或某一個信貨員所管轄的全部貸款的質量高低，還可以用來檢查某一個借款企業、企業集團或行業貸款風險程度的大小。貸款風險度如果運用得當，既可以制約“以貸謀私”，提高貸款的決策水平，又能使信貸結構調整落到實處，也便於銀行內部對信貸管理工作進行考核和獎懲。

　　1、對企業信用等級的評定和變換繫數的確定。

　　2、貸款方式基礎繫數的確定。

　　3、貸款形態過渡繫數的確定。

　　4、貸款期限風險繫數的確定。

　　5、貸款風險度的計算公式。

　　貸款風險度是一個複合事件的概率，也就是貸款對象、方式、期限、形態四個獨立事件的概率乘積。用公式表示為：

單筆貸款風險度=變換繫數×基礎繫數×期限繫數×過渡繫數

單筆貸款風險額=貸款金額×該筆貸款風險度

綜合貸款風險度=Σ單筆貸款風險額/Σ單筆貸款金額

　　例1：A銀行某筆流動資金貸款500萬元，借款企業信用等級為AA級，貸款採取第三方保證方式，保證單位信用等級為AAA級，貸款期限半年，求該筆貸款的風險度和風險額。若該筆貸款逾期1個月，則該筆貸款的風險度和風險額是多少？

　　若根據貸款風險繫數表，查出對應的風險繫數為60%、60%、105%、100%，所以：

　　該筆貸款風險度=60%×60%×105%×100%=0.378

　　該筆貸款風險額=0.378×500=189萬元

　　若逾期1個月，則為：

　　該筆貸款風險度=60%×60%×110%×130%=0.515

　　該筆貸款風險額=0.515×500=257.5

　　例2：A銀行某筆固定資金貸款500萬元，該貸款項目信用等級為AA級，貸款方式擬採取房地產抵押，貸款期限為5年，求該筆貸款的風險度和風險額。

　　若根據貸款風險繫數表，查出對應的貸款風險繫數為60%、50%、135%、100%，所以：

　　該筆貸款風險度=60%×50%×135%×100%=0.405

　　該筆貸款風險額=0.405×500=202.5

　　例3：假設A銀行某一時期只安排例1、例2兩筆貸款，求綜合貸款風險度。

　　綜合貸款風險度=（189+202、5）/（500+500）=0.392