深度實值期權

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什麼是深度實值期權

  深度實值期權是指平值和實值期權(買權)平值期貨價格執行價格相差越大,實值額越大。

深度實值期權的內容

  深度實值期權包括內涵價值與時間價值,而平值期權虛值期權價格則全部由時間價值構成,並且虛值程度越深,時間價值越低。

  從絕對值來看,買入深度虛值認沽期權方法的收益最低,但這僅僅是1手的投資效果,如果將1手深度實值期權的權利金7400元用於買入深度虛值期權,則可以買入30手深度虛值期權,那麼價格一旦下跌,其絕對收益必將遠遠大於其他兩種對沖方法。在實際交易中,投資者可根據持有現貨量來合理搭配期權手數。

  收益方面,利用深度實值期權對沖最為直接,收益高,但收益率低。在所有期權中,深度實值期權的交易費用比例(占權利金)最低。

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