深度實值期權
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深度實值期權是指平值和實值期權(買權)平值期貨價格與執行價格相差越大,實值額越大。
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深度實值期權包括內涵價值與時間價值，而平值期權和虛值期權價格則全部由時間價值構成，並且虛值程度越深，時間價值越低。
從絕對值來看，買入深度虛值認沽期權方法的收益最低，但這僅僅是1手的投資效果，如果將1手深度實值期權的權利金7400元用於買入深度虛值期權，則可以買入30手深度虛值期權，那麼價格一旦下跌，其絕對收益必將遠遠大於其他兩種對沖方法。在實際交易中，投資者可根據持有現貨量來合理搭配期權手數。
收益方面，利用深度實值期權對沖最為直接，收益高，但收益率低。在所有期權中，深度實值期權的交易費用比例（占權利金）最低。
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