全球专业中文经管百科,由121,994位网友共同编写而成,共计436,015个条目

深度实值期权

用手机看条目

出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

目录

什么是深度实值期权

  深度实值期权是指平值和实值期权(买权)平值期货价格执行价格相差越大,实值额越大。

深度实值期权的内容

  深度实值期权包括内涵价值与时间价值,而平值期权虚值期权价格则全部由时间价值构成,并且虚值程度越深,时间价值越低。

  从绝对值来看,买入深度虚值认沽期权方法的收益最低,但这仅仅是1手的投资效果,如果将1手深度实值期权的权利金7400元用于买入深度虚值期权,则可以买入30手深度虚值期权,那么价格一旦下跌,其绝对收益必将远远大于其他两种对冲方法。在实际交易中,投资者可根据持有现货量来合理搭配期权手数。

  收益方面,利用深度实值期权对冲最为直接,收益高,但收益率低。在所有期权中,深度实值期权的交易费用比例(占权利金)最低。

相关条目

本条目对我有帮助3
MBA智库APP

扫一扫,下载MBA智库APP

分享到:
  如果您认为本条目还有待完善,需要补充新内容或修改错误内容,请编辑条目投诉举报

本条目由以下用户参与贡献

寒曦,M id 69baab0e93d3b38005b352f018b8cf9d.

评论(共0条)

提示:评论内容为网友针对条目"深度实值期权"展开的讨论,与本站观点立场无关。

发表评论请文明上网,理性发言并遵守有关规定。

打开APP

以上内容根据网友推荐自动排序生成

下载APP

闽公网安备 35020302032707号