基差互換

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基差互換(Basis Swaps)

目錄

什麼是基差互換

  基差互換又稱“基點互換”、“基礎互換”,是同種貨幣基於不同參考利率的浮動利率對浮動利率的利息互換,即以一種參考利率的浮動利率交換另一種參考利率的浮動利率。在基礎利率互換交易中,交易雙方分別支付和收取兩種不同浮動利率的利息款項。兩種浮動利率的利息額都以同等數額名義本金為基礎計算的[1]

基差互換的舉例

  基差互換是利率互換的一個特殊類型,交易雙方基於一個不同的參考利率進行浮動利率支付互換。例如,當一方交易人的支付以6個月國庫券利率為基準時,另一方交易人的支付可以基於3個月同業拆借利率。而在總收益互換中,雙方交易人的支付標準是同一個浮動利率。再如3個月期的美元倫敦銀行同業拆放利率美國商業票據利率的互換交易

  基差互换

參考文獻

  1. 我國人民幣利率互換的可行性及其市場構建研究.作者:畢鵬(上海期貨交易所財務部高級總監)
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