基差互换

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基差互换(Basis Swaps)

目录

什么是基差互换

  基差互换又称“基点互换”、“基础互换”,是同种货币基于不同参考利率的浮动利率对浮动利率的利息互换,即以一种参考利率的浮动利率交换另一种参考利率的浮动利率。在基础利率互换交易中,交易双方分别支付和收取两种不同浮动利率的利息款项。两种浮动利率的利息额都以同等数额名义本金为基础计算的[1]

基差互换的举例

  基差互换是利率互换的一个特殊类型,交易双方基于一个不同的参考利率进行浮动利率支付互换。例如,当一方交易人的支付以6个月国库券利率为基准时,另一方交易人的支付可以基于3个月同业拆借利率。而在总收益互换中,双方交易人的支付标准是同一个浮动利率。再如3个月期的美元伦敦银行同业拆放利率美国商业票据利率的互换交易

  基差互换

参考文献

  1. 我国人民币利率互换的可行性及其市场构建研究.作者:毕鹏(上海期货交易所财务部高级总监)
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