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衍生品合約

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衍生品合約(Derivative contracts)

目錄

什麼是衍生品合約

  所謂衍生品是指從原生品中派生出來的事物,金融衍生品是從基礎的金融產品中派生出來的交易形態。按金融界的定義,金融衍生品是有關互換現金流量或旨在為交易者轉移風險的一種雙邊合約,它給予持有者某種義務或對一種金融資產進行買賣的選擇權,其價值由其交易的金融資產的價格決定,通常包括期貨合約期權合約遠期合約互換協議等。

  衍生品合約一般定義為是一種從某些基礎資產利率、指數,如股票債券商品之上派生的私人合約。其最簡單的例子就是外匯的遠期合約。這種外匯的遠期合約是一種在將來某一日期以一定價格購買一定數量外匯的承諾式合約。最初,這種合約的價值為零(如果價格平穩的話),但隨著匯率在某一時期的變化,其就將產生收益或損失。外匯的現金頭寸完全能夠被一個短期匯票的頭寸遠期合約的多頭所複製。[1]

參考文獻

  1. 菲利普·喬瑞.《VAR:風險價值——金融風險管理新標準》[M].中信出版社,2000-10-1
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