平滑繫數

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什麼是平滑繫數

  平滑繫數指數平滑中的常數α。在指數平滑中,平滑常數α的選擇十分重要。α值即代表模型對時序變化的反應速度,又決定預測中修勻隨機誤差能力

平滑繫數的取值原則

  平滑繫數α的取值原則:從理論上說,α取值在0-1之間隨意數值均可以,其選擇的原則是使預測值與實際值之間的均方誤差MSE)和平均絕對百分誤差(MAPE)最小。但在實際預測時,還不須考慮時序數據本身的特征。通常,有以下幾條準則可供參考。

  1、如果時間序列具有不規則的起伏變化,但長期趨勢接近一個穩定常數,α值一般較小(取0.05-0.02之間)

  2、如果時間序列具有迅速明顯的變化傾向,則α應該取較大值(取0.3-0.5)

  3、如果時間序列變化緩慢,亦應選較小的值(一般在0.1-0.4之間)

  根據實際預測經驗,適應指數平滑預測的時序,通常可在0.05,0.1,0.2,0.3之間選擇一個較為理想的值。

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