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平滑系数

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什么是平滑系数

  平滑系数指数平滑中的常数α。在指数平滑中,平滑常数α的选择十分重要。α值即代表模型对时序变化的反应速度,又决定预测中修匀随机误差能力

平滑系数的取值原则

  平滑系数α的取值原则:从理论上说,α取值在0-1之间随意数值均可以,其选择的原则是使预测值与实际值之间的均方误差MSE)和平均绝对百分误差(MAPE)最小。但在实际预测时,还不须考虑时序数据本身的特征。通常,有以下几条准则可供参考。

  1、如果时间序列具有不规则的起伏变化,但长期趋势接近一个稳定常数,α值一般较小(取0.05-0.02之间)

  2、如果时间序列具有迅速明显的变化倾向,则α应该取较大值(取0.3-0.5)

  3、如果时间序列变化缓慢,亦应选较小的值(一般在0.1-0.4之间)

  根据实际预测经验,适应指数平滑预测的时序,通常可在0.05,0.1,0.2,0.3之间选择一个较为理想的值。

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