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對數模型

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

對數模型(Logit Model)

目錄

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對數模型的概述[1]

　　對數模型是將貸款者的違約概率限定在0和1之間，並且通過函數的對數分佈來計算違約的概率.

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對數模型的表達式

　　對數模型的數學表達式為：

f(Z_i)=\frac{1}{1+e^{-Z_i}}

　　式中，e代表指數；

　　F(Zi)是貸款累積的違約概率；

　　Z是用與線性概率模型類似的方式通過回歸計算出來的。

　　從根本上講，我們運用與線性概率模型相同的方法，從回歸模型中估計出借款者的Z值，然後將其代入對數函數的右端，這就直接產生了F(Zi)值，它即為違約的概率。

[編輯]

對數模型的弱點

　　對數模型的主要弱點是假設違約概率呈現出特定的對數函數形式。

[編輯]

參考文獻

  1. ↑ 龔明華編著. 現代商業銀行業務與經營. 中國人民大學出版社, 2006.03.
取自"https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E5%AF%B9%E6%95%B0%E6%A8%A1%E5%9E%8B"
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