对数模型

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对数模型(Logit Model)

目录

对数模型的概述[1]

  对数模型是将贷款者的违约概率限定在0和1之间,并且通过函数的对数分布来计算违约的概率.

对数模型的表达式

  对数模型的数学表达式为:

f(Z_i)=\frac{1}{1+e^{-Z_i}}

  式中,e代表指数

  F(Zi)贷款累积的违约概率;

  Z是用与线性概率模型类似的方式通过回归计算出来的。

  从根本上讲,我们运用与线性概率模型相同的方法,从回归模型中估计出借款者的Z值,然后将其代入对数函数的右端,这就直接产生了F(Zi)值,它即为违约的概率。

对数模型的弱点

  对数模型的主要弱点是假设违约概率呈现出特定的对数函数形式。

参考文献

  1. 龚明华编著. 现代商业银行业务与经营. 中国人民大学出版社, 2006.03.
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