金融市场统计

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什么是金融市场统计[1]

  金融市场统计是指对以金融商品为交易对象,由供需双方商定价格进行自由交易的流通领域进行的统计

金融市场统计的主要内容[2]

  金融市场统计,一是反映金融市场主体的买卖情况。比如在货币市场上,参加同业拆借的各种金融机构国有商业银行、其他股份制商业银行城市商业银行证券及基金机构、外资金融机构等参加交易的有关情况。反映主体买卖情况是市场统计中的首要分类。

  二是反映金融市场上不同分类的交易情况,比如股票一级市场的发行情况、二级市场的交易情况,债券市场企业债券政府债券金融债券的有关交易情况;银行间市场上的同业拆借及债券买卖情况;国债市场上的发行与兑付情况;外汇市场上不同币种的交易情况等:对金融市场进行分类统计,不仅可以反映金融市场总的交易情况,还可以了解金融市场上交易结构情况。

  三是反映金融工具的交易情况,即多种金融工具的交易情况,比如股票债券票据外汇基金、同业拆借资金等交易情况。通过对金融工具交易情况的统计,可以反映金融市场上金融工具的结构变化情况。

  四是反映金融市场的交易方式这就要反映金融工具的交易形式,比如货币市场上的同业拆借资金拆人、拆出情况,票据的发行、承兑贴现和再贴现情况,现券买卖回购逆回购情况,股票一级市场发行、二级市场的交易情况,有价证券期货期权交易情况等。

  五是反映金融工具的价格金融工具价格是金融资产收益市场化的表现,也反映出一定时期金融工具的供求状况。金融工具的种类不同,其价格表现形式也不一样。

  六是反映金融工具的交易规模。这既反映金融工具的流量,即成交总额,又要反映金融工具的存量,即一定时点的结余额,还要反映金融工具交易净额,即买卖的轧差额。

金融市场统计的组织和方法[2]

  不同类型的金融市场,其统计组织和方法也不同,一级市场与二级市场的统计数据源一般也分别获得。

  1.货币市场中的同业拆借市场银行间债券市场银行间外汇市场的交易统计,中国外汇交易中心(上海)根据交易软件系统提供的数据源,按中国人民银行统计要求,在软件系统自动生成统计报表,报中国人民银行

  2.货币市场中的票据市场统计,由各办理票据业务的金融机构和发行票据的企业,将票据的发行、承兑、转让、贴现等数据报当地中国人民银行,由中国人民银行逐级汇总,编制统计报表。

  3.债券市场中的各类债券发行与兑付统计,主要由债券发行机构及主管机构,以及债券登证托管机构向人民银行报送数据,由人民银行编制相应的统计报表

  4.股票和债券在证券交易所的交易数据,分别由上海证券交易所深圳证券交易所统计,股票发行的数据由中国证监会统计。中国人民银行根据两个证券交易所和中国证监会提供的数据,编制股票发行、交易和债券在证券交易所交易的统计报表。

  5.外汇零售市场统计,在我国外汇管理体制下,表现为银行结售汇统计。银行结售汇统计是由外汇指定银行将其办理的结售汇数据报当地外汇管理部门,外汇管理部门逐级汇总编制统计报表。

金融市场统计的主要指标[3]

  (一)货币市场统计

  目前,南非货币市场统计主要由南非储备银行负责,其主要统计指标有同购利率、最低贷款利率、银行问拆借利率、3月期银行票据利率、国债利率(91天、182天和273天等)、大额可转让订单利率(3个月、6个月和12个月)和基本透支利率等。

  (二)外汇市场统计

  外汇市场统计的主要指标包括交易额和汇率等,其中外汇交易额是各种外汇成交的总额,因成交的币种不同,统计时是把其他币种折算成南非兰特进行统计;汇率统计除分别统计多时点上的汇率之外,还要统计计算平均汇率、实际汇率汇率指数等。

  (三)股票市场统计

  南非股票市场统计主要由南非JSE证券交易所(约翰内斯堡证券交易所)负责,JSE证券交易所现为非洲最大的证券交易所,2001年6月,JSE证券交易所收购了南非期货交易所(SAFEX),目前使用全自动电子交易系统。其主要统计指标有:总市值股票价格、投资者开户数、非居民净购买额以及股票价格指数,下面对其股票指数编制工作作一简要介绍。

  除了原有的综合指数外,JSE证券交易所2007年又推出了四个新指数:FTSE/JSE国际基准指数,剔除所有双重上市公司;FTSE/JSE Rafi 40指数,使用反映上市公司基本状况的销售额现金流账面价值分红指标作为权重;FTSE/JSE Alt 15指数,该指数包括在二板上市公司中以市值排序最大15家公司;FTSE/JSE Shariah指数,主要适用于伊斯兰投资机构。

  (四)债券市场统计

  南非债券市场统计数据主要由南非债券交易所负责提供,南非债券交易所(BESA)成立于1996年,是世界新兴市场中流动性最大的债券交易所之一。2007年起南非债券交易所更名为南非债券交易所有限公司。

  目前,南非债券市场统计的主要指标包括:成交量成交额债券指数总量指标,以及公共部门债券发行额、私人部门债券发行额、非居民在离岸债券市场发行的以南非兰特定价的债券利率、非居民持有债券金额等分类统计指标。

  此外,南非的金融衍生品市场也较为发达,其主要统计指标包括金融期货期权权证农产品期货和期权、利率衍生品等产品的成交量、增长率、合约实际交割比例等。

参考文献

  1. 赵彦云主编.金融统计分析学习指导 修订本.中国金融出版社,2004年02月修订版.
  2. 2.0 2.1 金融基础概论.中国金融出版社,2006年6月.
  3. 杜金富主编.国际金融统计制度比较.中国金融出版社,2009.09.
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