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现券买卖

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目录

什么是现券买卖[1]

  现券买卖是指交易双方以约定的价格转让债券所有权的交易行为,即一次性的买断行为

现券买卖的内容

  现券买卖是债券交易中最普遍的交易方式。债券买卖双方对债券成交价达成一致,在交易完成后立即办理债券的交割资金的交收,或在很短的时间内办理交割、交收[1]

  现券买卖按净价交易,全价结算;资产支持证券按每百元面额对应的本金进行报价。

  现券买卖可采用询价交易方式和点击成交交易方式。询价交易方式下可用意向报价、双向报价(仅适用资产支持证券)和对话报价,点击成交交易方式下可用做市报价、点击成交报价和限价报价。

现券买卖的交易要素

  (1)净价:不含应计利息债券价格,单位为元/百元面值

  (2)应计利息:上一付息日(或起息日)至结算日之间累计的按百元面值计算的债券发行人应付给债券持有人利息,单位为元/百元面值。

  (3)全价:全价=净价+应计利息,单位为元/百元面值。

  (4)待偿期:成交日至债券到期日的期间。

  (5)券面总额:交易债券的总面额,单位为万元。

  (6)交易金额:交易金额=净价/100×券面总额×10000,单位为元。

  (7)应计利息总额:应计利息总额=应计利息/100×券面总额×10000,单位为元。

  (8)结算金额:结算金额=交易金额+应计利息总额,单位(9)清算速度:成交日(T)与结算日之间的工作日天数(N),有T+0和T+1两种。

  (10)结算日:债券交割和资金支付的日期。结算日=成交日+清算速度。

  (11)结算方式:包括券款对付见款付券见券付款

  (12)每百元本金额:每百元待清偿的本金金额,单位为元/每百元面值(仅适用资产支持证券)。

  (13)本金额:本金额=每百元本金额/100×券面总额×10000(仅适用资产支持证券)。

参考文献

  1. 1.0 1.1 类承曜.固定收益证券.中国人民大学出版社,2005年03月第1版.
  
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