MBA智庫百科:智庫前沿/多先驗期望效用模型

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　　決策分析的很大一部分工作都是關於不確定性問題的決策研究。Savage的主觀期望效用模型由於其簡單靈活，已成為分析人類不確定情況下決策行為的最重要理論。但是，由於現實世界太複雜，人們肘具有不確定性的決策對象可能沒有比較全面的瞭解，因此不能用單個主觀概率分佈來描述不確定事件，當然也就不能用主觀期望效用模型來解決這類問題。鑒於此，人們還提出了其他一些模型，如Wald準則，樂觀準則，Hurwitz準則及Laplace準則等。但是，這些準則中，Laptave準則是主觀期望效用模型的特例，其他準則都有走向另一極端的嫌疑，決策者幾乎對具有不確定性的決策對象不作任何限制，與現實的決策情形不太相容，直接用於不確定性的決策是令人懷疑的。

　　Savage的主觀期望效用理論並非無懈可擊，其公理化假定看起來是合乎情理的，但在實際決策中是有問題的。著名的Ellsberg悖論表明：當面對不確定情況下的決策時，大多數人表現出對不確定性的厭惡，稱之為不確定性厭惡，或模糊性厭惡。針對這種現象，人們對Savage的公理體系進行了一些改造，主要有Sehmeidler提出的Choquet期望效用模型及Gilboa和Schmeidler提出的多先驗期望效用模型。多先驗期望效用模型不要求唯一主觀概率分佈，也並非對不確定事件不作任何限制，是目前國外應用比較廣逆的、較好的不確定性決策理論之一。

　　關於Gilboa和Sehmeidler的多先驗期望效用模型是為了刻劃Ellsberg悖論所描述的不確定性厭惡現象而提出的。...[詳細]