MBA智库百科:智库前沿/多先验期望效用模型

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　　决策分析的很大一部分工作都是关于不确定性问题的决策研究。Savage的主观期望效用模型由于其简单灵活，已成为分析人类不确定情况下决策行为的最重要理论。但是，由于现实世界太复杂，人们肘具有不确定性的决策对象可能没有比较全面的了解，因此不能用单个主观概率分布来描述不确定事件，当然也就不能用主观期望效用模型来解决这类问题。鉴于此，人们还提出了其他一些模型，如Wald准则，乐观准则，Hurwitz准则及Laplace准则等。但是，这些准则中，Laptave准则是主观期望效用模型的特例，其他准则都有走向另一极端的嫌疑，决策者几乎对具有不确定性的决策对象不作任何限制，与现实的决策情形不太相容，直接用于不确定性的决策是令人怀疑的。

　　Savage的主观期望效用理论并非无懈可击，其公理化假定看起来是合乎情理的，但在实际决策中是有问题的。著名的Ellsberg悖论表明：当面对不确定情况下的决策时，大多数人表现出对不确定性的厌恶，称之为不确定性厌恶，或模糊性厌恶。针对这种现象，人们对Savage的公理体系进行了一些改造，主要有Sehmeidler提出的Choquet期望效用模型及Gilboa和Schmeidler提出的多先验期望效用模型。多先验期望效用模型不要求唯一主观概率分布，也并非对不确定事件不作任何限制，是目前国外应用比较广逆的、较好的不确定性决策理论之一。

　　关于Gilboa和Sehmeidler的多先验期望效用模型是为了刻划Ellsberg悖论所描述的不确定性厌恶现象而提出的。...[详细]