美元久期

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美元久期（Dollar Duration）

什麼是美元久期

　　美元久期是指利率變動導致的債券價值變動的金額。

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美元久期的計算公式

　　美元久期的計算公式為

　　 $D_{dol}=D_{mod} \times P_B$

其中

$P B$ 為債券的現行價格
$D m o d$ 為修正久期

　　例：已知某種債券當前的市場價格為125美元，當前的市場年利率為5％，債券的久期為4.6年，求：如果市場利率上升40個基點，債券的市場價格將發生怎樣的市場變化？

解： ∵

$P B = 125$ 美元
i=0.05
$D m a c = 4.6$ 年
$Δ i = + 0.004$

∴

$D_{dol}=D_{mod} \times P_B=\frac{4.6}{1+0.05}\times 125$

市場價格變化 $Δ P B$ 的計算結果為：

　　 $\Delta P_B=-D_{dol} \times \Delta i=-\frac{4.6}{1+0.05}\times 125 \times 0.004=-2.19$ 美元

取自"https://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E7%BE%8E%E5%85%83%E4%B9%85%E6%9C%9F"

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頁面分類: 債券術語

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