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美元久期

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出自 MBA智库百科(https://wiki.mbalib.com/)

美元久期(Dollar Duration)

目錄

[隱藏]

什麼是美元久期

  美元久期是指利率變動導致的債券價值變動的金額。

美元久期的計算公式

  美元久期的計算公式為

  D_{dol}=D_{mod} \times P_B

其中

  例:已知某種債券當前的市場價格為125美元,當前的市場年利率為5%,債券的久期為4.6年, 求:如果市場利率上升40個基點債券的市場價格將發生怎樣的市場變化?

解: ∵

  • PB = 125美元
  • i=0.05
  • Dmac = 4.6
  • Δi = + 0.004

  • D_{dol}=D_{mod} \times P_B=\frac{4.6}{1+0.05}\times 125

市場價格變化ΔPB的計算結果為:

  \Delta P_B=-D_{dol} \times \Delta i=-\frac{4.6}{1+0.05}\times 125 \times 0.004=-2.19 美元

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