長期利率期貨

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長期利率期貨(Long-Term Interest Rate Futures)

長期利率期貨概述

  長期利率期貨則是指期貨合約標的的期限在一年以上的各種利率期貨,即以資本市場的各類債務憑證為標的的利率期貨均屬長期利率期貨,包括各種期限的中長期國庫券期貨和市政公債指數期貨等。美國財政部的中期國庫券償還期限在1年至10年之間,通常以5年期和10年期較為常見。中期國庫券的付息方式是在債券期滿之前,每半年付息一次,最後一筆利息在期滿之日與本金一起償付。長期國庫券的期限為10年至30年之間,以其富有競爭力的利率、保證及時還本付息、市場流動性高等特點吸引了眾多外國政府和公司的巨額投資,國內購買者主要是美國政府機構、聯邦儲備系統商業銀行、儲蓄貸款協會、保險公司等。在各種國庫券中,長期國庫券價格對利率的變動最為敏感,正是70年代以來利率的頻繁波動才促成了長期國庫券二級市場的迅速擴張。


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